Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ― положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.
Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится."
Это хорошая идея я тоже обрадовался когда такое сделал......кроме одного... работать она будет при комиссии менее 0.01%..и ещё зависит от ТФ . Вы же на каждом баре сделки открываетечтобы покрыть коимиссии на Форекс нужно чуть ли не на месячном так торговать.
Вообще, любой продолжительное мероприятие с многими участниками почти гарантирует появление множества различных статистик. Некоторые из них можно реально использовать.
Конкретно эта статистика (см.график) рассчитана на интрадей торговлю, в основном использует ТФ 1м, и обеспечивает несколько сделок в день. Чтобы учесть потери от спреда, проскальзывания и пр., в модели из каждой сделки в плюс, или в минус, вычитается 3п.
Работает ли данная статистика на других временных интервалах, я не в курсе. Полагаю, что вряд-ли.
.....
Это выдержка из той статьи.
Это говорит лишь о том, что можно работать только с асимметричной или смещенной (что, в принципе, одно и тоже) относительно начала сделки статистикой.
Это говорит лишь о том, что можно работать только с асимметричной или смещенной (что, в принципе, одно и тоже) относительно начала сделки статистикой.