Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 8

Новый комментарий
 
"Проверка равновероятности достижения симметричных уровней и бесперспективности хвостов.
Для тестирования на исторических данных напишем простейшего робота, который будет открывать сделки при пробитии «канала»: диапазона цены. Закрывать сделки робот будет при достижении одного из симметричных уровней ― противоположной границы канала или равноудаленной от нее линии сверху.

Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ― положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.

Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится."
Это выдержка из той статьи.
 
Martin Cheguevara:
Это хорошая идея я тоже обрадовался когда такое сделал......кроме одного... работать она будет при комиссии менее 0.01%..и ещё зависит от ТФ . Вы же на каждом баре сделки открываетечтобы покрыть коимиссии на Форекс нужно чуть ли не на месячном так торговать.

Вообще, любой продолжительное мероприятие с многими участниками почти гарантирует появление множества различных статистик. Некоторые из них можно реально использовать.

Конкретно эта статистика (см.график) рассчитана на интрадей торговлю, в основном использует ТФ 1м, и обеспечивает несколько сделок в день. Чтобы учесть потери от спреда, проскальзывания и пр., в модели из каждой сделки в плюс, или в минус, вычитается 3п.

Работает ли данная статистика на других временных интервалах, я не в курсе. Полагаю, что вряд-ли.

 
Novaja:
"Проверка равновероятности достижения симметричных уровней и бесперспективности хвостов.

.....

Это выдержка из той статьи.

Это говорит лишь о том, что можно работать только с асимметричной или смещенной (что, в принципе, одно и тоже) относительно начала сделки статистикой.

 
Yuriy Asaulenko:

Это говорит лишь о том, что можно работать только с асимметричной или смещенной (что, в принципе, одно и тоже) относительно начала сделки статистикой.

Этого не достаточно, это принцип  использования  " хвостов", а профит в данном случае зависит от спреда, жёстко, на форексе нет возможности по этой системе заработать. На фондовом рынке " хвосты" потяжелее будут. Проблема лежит наверху.
 
Собственно не понятна вообще идея приращения - с чего бы там не должен быть хаос? Не легче ли представить, что есть цели к которым цена двигается и после достижения этих целей ставятся новые цели, тогда мы имеем интервал времени, с допустимыми диапазонами выхода из него, и начальную и конечную точку, естественно что распределение дельты цены от временного интервала к другому интервалу при движении от начальной к конечной точке будет разным, и вполне вероятно случайным. А теперь проведем линию от точки начала движения к целевой точке, и представим что целью является не движение само по себе а его направленность к конечной точке, тогда у нас будут уже не равномерно распределенные отклонения от центральной линии, и это будет доказывать, что движение не случайно. Другой вопрос, что подобные точки мы сможем наблюдать только на истории.
12345678
Новый комментарий