Распределение непрерывной величины - страница 2

Новый комментарий
 

Пока всё это околостатистический трёп в стиле Брюсова:

Быть может, эти бары-свечи
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!

 
Yury Kirillov:

Пока всё это околостатистический трёп в стиле Брюсова:


Ну трёп, вам-то что? 

 
Evgeniy Chumakov:


Хорошо!  Пусть будет не случайной, переименовал ветку.  Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.

А непрерывной будет? Общее понятие непрерывности: малым изменениям аргумента соответствуют малые изменения функции. А у Вас изменения функции не могут быть меньше пункта...
 

Только здесь я взял другие данные для входа. 


п.с. Уважаемые местные физики, математики и оные!  Так как я не являюсь не физиком не математиком, то не нужно давить своим интеллектом.  А лучше дайте ссылки на свои научные статьи, издания где они опубликованы.  

 
Есть мысль, что канал нужно строить не от приращений цены или ещё чего-то там.  А точнее канал с средней уже есть сам по себе, просто его нужно привести к некому значению.
 

Цена после возврата внутрь канала:


 

Тут немного по другому методу.  Для расчётов взяты не все бары подряд.  
 
EURUSD

СимволEURUSD.e (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2018.05.07 00:00 - 2018.07.17 13:33 (2018.05.07 - 2018.07.18)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыLOT_SIZE=0.1; TAKE_PROFIT=200; STOP_LOSS=1000; MAGIC_NUMBER=23123123; Depth=24; Sample=24;

Баров в истории74780Смоделировано тиков148331Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00

СпредТекущий (3)
Чистая прибыль94.41Общая прибыль103.68Общий убыток-9.27
Прибыльность11.18Матожидание выигрыша9.44

Абсолютная просадка93.17Максимальная просадка93.17 (0.93%)Относительная просадка0.93% (93.17)

Всего сделок10Короткие позиции (% выигравших)6 (83.33%)Длинные позиции (% выигравших)4 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)9 (90.00%)Убыточные сделки (% от всех)1 (10.00%)
Самая большаяприбыльная сделка33.63убыточная сделка-9.27
Средняяприбыльная сделка11.52убыточная сделка-9.27
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (103.68)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-9.27)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)103.68 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-9.27 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш1

№ВремяТипОрдерОбъемЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12018.05.31 12:02buy10.101.171511.161511.17231
22018.06.04 12:06t/p10.101.172311.161511.172316.3310006.33
32018.06.05 14:41sell20.101.168521.178521.16761
42018.06.05 15:11t/p20.101.167611.178521.167618.6310014.96
52018.06.14 14:46sell30.101.184671.194671.18126
62018.06.14 14:47t/p30.101.181261.194671.1812633.6310048.59
72018.07.02 18:02buy40.101.160581.150581.16237
82018.07.02 23:11t/p40.101.162371.150581.1623717.4410066.03
92018.07.04 08:58sell50.101.167031.177031.16651
102018.07.04 09:04t/p50.101.166511.177031.166514.7310070.76
112018.07.06 10:26buy60.101.170641.160641.17267
122018.07.06 15:31t/p60.101.172671.160641.1726719.8310090.59
132018.07.09 02:44sell70.101.174841.184841.17435
142018.07.09 18:49t/p70.101.174351.184841.174354.4310095.02
152018.07.13 09:03sell80.101.165841.175841.16545
162018.07.13 09:11t/p80.101.165451.175841.165453.4310098.45
172018.07.16 13:31buy90.101.170481.160481.17105
182018.07.16 13:52t/p90.101.171051.160481.171055.2310103.68
192018.07.17 09:13sell100.101.171531.181531.17103
202018.07.17 13:33close at stop100.101.172411.181531.17103-9.2710094.41



 

А вот по другим парам картинка не такая красивая.  Это по каналам с картинки выше и эксперимент немного другого подхода.

 

В общем я считаю, что Александру не поможет не увеличение окна наблюдения, не считывание тиков через определённое время и прочее.    

Считаю, что нужно работать не с ценами, а вероятностями событий (не факт, но возможно время играет какую-нибудь роль).

Пусть меня поправят местные математики и физики, если это не так. 

12345678
Новый комментарий