Наш путь развития. Советники сегодня и завтра. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, согласится ли со мною Юсуф, но мне кажется что любая закономерность на рынке временная. Они возникают и исчезают в определенный момент, вместе с факторами которые их породили. Уловив временную закономерность можно заработать, но если все время сидеть на одной закономерности, скорее всего можно только проиграть.
Я согласен, но, надо действовать поэтапно. На первом этапе нужно создать несливающего, пусть, не очень прибыльного, советника на базе основной теории или идеи, как, например, на вышеприведенном рисунке. На втором этапе выяснить, почему эта теория не сработала на конкретных участках истории и искать причину.
трейдер торгует
зачем ему оптимизация?
Но на это форуме основная тема разговора это оптимизация. Отсюда делаю выводы.
Возможно и так. И даже правильный подход на платной основе. Но сам должен быть хоть немного программистом.
Правильно, талант и труд программистов нужно уважать, это посложнее, чем пение Ф. Киркоровым.
Хотя обращение не ко мне, но хочу не согласиться с мнением, что любая закономерность на рынке временная. Она постоянная и закономерная. Посмотрите на столетние графики)))).
Я согласен, но, надо действовать поэтапно. На первом этапе нужно создать несливающего, пусть, не очень прибыльного, советника на базе основной теории или идеи, как, например, на вышеприведенном рисунке. На втором этапе выяснить, почему эта теория не сработала на конкретных участках истории и искать причину.
Последовательность и есть путь к успеху. Вы правы.
А что мы видим в реальности?
Рынок даёт возможность срубить 100% за день и большинство хотят использовать этот шанс сейчас же ,не обращая на на реальные угрозы.
Но на это форуме основная тема разговора это оптимизация. Отсюда делаю выводы.
Оптимизация советника нужна для оттачивания его логики на исторических данных. Без этого не обойтись. Но, она не должна заменить упущения в логике советника. Оптимизируемых параметров должно быть минимальное количество. Среди них особняком стоит N - объем выборки. С ним нужно быть очень осторожным. Этот параметр способен вывести любую ТС на прибыль путем вариации N, а истина где - не понятно. Вообще, много не понятно с этим параметром и теоретики молчат.
Я согласен, но, надо действовать поэтапно. На первом этапе нужно создать несливающего, пусть, не очень прибыльного, советника на базе основной теории или идеи, как, например, на вышеприведенном рисунке. На втором этапе выяснить, почему эта теория не сработала на конкретных участках истории и искать причину.
Я говорю о закономерностях корреляции или временных подчинений цены случайным, но значительным факторам, также временно имеющим свое влияние. Что то влияет на сознание людей на определенном периоде времени, и они меняют движения и состояния рынка определенным образом. Потом, фактор ослабевает и закономерность исчезает.
Рынок не случаен. Он закономерен. Для 99% пользователей он случаен.
Главный вопрос: что можно включить в советники помимо торговой стратегии?
,
Оптимизация советника нужна для оттачивания его логики на исторических данных. Без этого не обойтись. Но, она не должна заменить упущения в логике советника. Оптимизируемых параметров должно быть минимальное количество. Среди них особняком стоит N - объем выборки. С ним нужно быть очень осторожным. Этот параметр способен вывести любую ТС на прибыль путем вариации N, а истина где - не понятно. Вообще, много не понятно с этим параметром и теоретики молчат.
Не понятно, не решаемо, тянет к просадке - исключаем из ТС, не смотря на важность в работе всего алгоритма