Спасибо за помощь pnn, чтобы найти приемлимые входы - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

maxim 2009.01.21 13:02 #21

у меня есть собственный ГА напиcаный на MQL, и RBF сеть где то валяется написанная, но у нее очень большая проблема последнего слоя где веса считаются с помощью матриц (по крайней мере так по книжке) у меня компьютер на каждое пересчитывание этих матриц тратит (матрица >150x150) по сек 3, то есть чтоб прогнать год часовиков примерно 300*24*3 = 21600 сек, чтото около 6 часов и это просто прогон, какая тут может быть оптимизация. Я еще не пробовал подбирать эти веса ГА, но все расно долго пока с помощью pnn ищу приемлимые входы

Использование Нейронных сетей в Нужен совет (нейросеть) Машинное обучение в трейдинге:

[Удален] 2009.01.24 16:27 #22

После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.

[АРХИВ!] Любой вопрос новичка, Робот на нейронный сетях Результаты тестирования моего советника

maxim 2009.01.24 19:47 #23

FION:

После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.

не расскажите случаем что на вход подаете?? Вопрос мучает уже год :) ничего толкового не могу найти, спрашиваю везде и всюду никто конкретно не ответил

[Удален] 2009.01.25 09:21 #24

maxis_tm:

FION:

После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.

не расскажите случаем что на вход подаете?? Вопрос мучает уже год :) ничего толкового не могу найти, спрашиваю везде и всюду никто конкретно не ответил

Какой Вы имеете ввиду вход? В этом конкретном случае входами для классификатора являются отношения машек (векторы), а входом ТС сигналы от MACD . В отношениях машек я сделал расчет относительно одной опорной 233, вроде получше получилось, а сигналы МАСD можете заменить любыми другими которые нравятся, более частыми, например АС . Вобщем поиск продолжается.

Как можно посчитать корреляцию Алгоритм/способ/метод вычисления оптимального размера SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS

Evgeniy Trofimov 2009.01.26 08:48 #25

FION писал(а): В отношениях машек я сделал расчет относительно одной опорной 233, вроде получше получилось

---------

Можете вот с этого места по подробнее?

Вот эти цыфры сдвига скользящей подобраны оптимизацией или по какому-то закону?

ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count);

Я как раз на днях начал изучать неёронные сети и собирался написать подобного советника, но данные из индикатора я собирался брать последовательно с одинаковым шагом "старения"

Например так:

ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),1,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),11,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),12,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),3,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),13,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),4,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),14,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),5,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),15,0,0,5,count);

Крест! Работа индикатора в тестер Работа с индикаторами из

[Удален] 2009.01.26 10:42 #26

EvgeTrofi:

FION писал(а): В отношениях машек я сделал расчет относительно одной опорной 233, вроде получше получилось

---------

Можете вот с этого места по подробнее?

Вот эти цыфры сдвига скользящей подобраны оптимизацией или по какому-то закону?

ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count);

Цифры скользящей средней выбраны не по закону и тем более не оптимизацией, просто так...

а FION скорее всего имел ввиду вот так:

ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);

Уравни Фибанаюи + 423 [АРХИВ] Любой вопрос новичка, Индикаторы: Индикатор 2-х МА

Evgeniy Trofimov 2009.01.26 13:35 #27

Уважаемый StatBars!

Скажите пожалуйста, в функции Euclidean_Metric()

i1 установлен цикл от 0 до v_dim_x-1 ,

а в процедуре упорядочивания тот же самый массив упорядочиваетс полностью (от 0 до v_dim_x):

for(i4=0;i4<v_dim_x;i4++)

{

t=X_Data_Base[i3][i4];

X_Data_Base[i3][i4]=X_Data_Base[i2][i4];

X_Data_Base[i2][i4]=t;

}

это специально так или опечатка?

Расчет коэффициентов Помогите переделать советник Предупреждение об объявленной переменной

[Удален] 2009.01.26 15:07 #28

EvgeTrofi:

Уважаемый StatBars!

Скажите пожалуйста, в функции Euclidean_Metric()

i1 установлен цикл от 0 до v_dim_x-1 ,

а в процедуре упорядочивания тот же самый массив упорядочиваетс полностью (от 0 до v_dim_x):

for(i4=0;i4<v_dim_x;i4++)

{

t=X_Data_Base[i3][i4];

X_Data_Base[i3][i4]=X_Data_Base[i2][i4];

X_Data_Base[i2][i4]=t;

}

это специально так или опечатка?

Понимаете первую часть до v_dim_x-1 я использовал для расчёта расстояния, как только расстояния между всеми векторами в базе известны я упорядочил их по возрастанию и элемент v_dim_x-й содержит номер класса вектора, поэтому и в расчёте расстояния он не участвует, только при классификации, именно поэтому при упорядочивании его тоже надо перемещать(вместе с остальными элементами), чтобы база векторов не перепуталась...

Советники: Simple Trailing 2 Информация последней сделки из Как алгоритмизировать выявление скопления

[Удален] 2009.01.28 09:45 #29

StatBars:

а FION скорее всего имел ввиду вот так:

ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);

Да это я и имел ввиду.

Evgeniy Trofimov 2009.01.28 11:12 #30

Скажите пожалуйста, какую функцию в следующей строке выполняет знак & ?

double Euclidean_Metric(double&X_Data_Base[][v_dim_x], double Vector[v_dim_x],int num_v)

Советники: Классификатор на основе k-ближайших соседей. - страница 3