Индикаторы: Extrapolator - страница 2

[Alexandr]

я знаю что сюда надо добавить

[e-mail]

[[Удален]]

Хочу предложить автору идею поработать с вейвлетами. В частности, с вейвлетом Хаара (если я ничего не перепутал). Вейвлеты уже стали стандартом спецслужб Запада, появляются и фирмы, пробующие их в прогнозах цен. Технические навыки автора как раз подходят для такой зубодробительной задачи

[dimozg]

mql4_comments:
Хочу предложить автору идею поработать с вейвлетами. В частности, с вейвлетом Хаара (если я ничего не перепутал). Вейвлеты уже стали стандартом спецслужб Запада, появляются и фирмы, пробующие их в прогнозах цен. Технические навыки автора как раз подходят для такой зубодробительной задачи

Добрый вечер! На счет использования вейвлета Хаара. При его использовании возможно произвести прогноз, но только на малых масштабах и без применения обратного вейвлета Хаара. Старшие масштабы задействованы не будут, поскольку будет недостаточно отсчетов для прогноза. А если еще и обратный вейвлет Хаара применить к результату прогноза, то результат будет и вовсе печален, поскольку появятся прямоугольные выбросы, приводящие к полному краху. 

[UKCM-AN]

В ходе компиляции выдает 8 ошибок:

arrays passed by reference only Extrapolator.mq4 226 17

arrays passed by reference only Extrapolator.mq4 261 19

arrays passed by reference only Extrapolator.mq4 328 20

arrays passed by reference only Extrapolator.mq4 392 18

arrays passed by reference only Extrapolator.mq4 445 18

not all control paths return a value Extrapolator.mq4 326 1

'void' function returns a value Extrapolator.mq4 582 10

'void' function returns a value Extrapolator.mq4 588 10

 

Как исправить? 

[Dorogoi Drug]

Интересно, кто либо уже заработал свой миллион долларов на подобном подходе?

Много лет пытаясь найти индикатор для прогноза движения цен я пришёл к выводу, что всё это тупиковый путь. Все пытаются отфильтровать шумы, чтобы выделить направленное движение цены, в то время, как нам должно быть всё равно куда движется цена. Нам важно куда движется эквити счёта, а не цена, соответственно нужно принимать решения на основе анализа изменения эквити. Движением цены мы не можем управлять, а изменением эквити можем и должны управлять и для этого нужно отбросить направленные движения и торговать шум, желательно его ограничить по амплитуде, тогда мы получим высокочастотную торговлю с ограниченным риском и высокой прибылью, примерно как при арбитраже, даже лучше.