Советники: PROphet - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
перекрёст, перехлёст, нахлёст, внахлёст, или (в)нарост - 3 последних 5-ти минутных бара это всего 15 минут рынка, вопрос на засыпку - есть ли смысл оптимизировать их на 3-х месячном или даже недельном интервале (последний содержит около 1400 5-ти мунутных баров) и надеяться на стабильный профит, "честно"?
Торговля в советнике PROphet идёт внутри временного окна,это 12баров*9час*5дней=540 баров в неделю
/а не 1400,как пишите Вы/.
А насчёт надежд на стабильный профит-вход на 15 минутах рынка-... "честно" проведите
такой эксперимент:
1. период оптимизации-предыдущие 8 недель
2.оптимизация при вкл.ГА, во всём диапазоне входных параметров
3.оптимизацию проводим по Balance,но с ограничением по max.допустимой просадке=25%
4.прогоняем такой перцептрон:
double Qu (int q1,int q2,int q3,int q4) {return ((q1-100)*(Open[0]-Open[q3])+(q2-100)*(Open[0]-Open[q4]));}
5.после проведения оптимизации обязательно записываем общее количество прибыльных
прогонов,пройденных ГА-пускай это будет переменная Count.
6.берём "наудачу" один из самых последних прибыльных прогонов в списке прогонов /если он есть/
7.а дальше "честно" входим в рынок на будущей неделе,только если Count>>0 !
Я писал что в неделе из 5 раб дней около 1400 баров, у вашего эксперта раб день и ТП в 19:00, т.е. около 500 баров. Выглядит ли картинка разворота 3 последних бара на фоне 540 баров правдивее чем на фоне 1440? Но не будем о мелочях :)
Не поленился и провёл раздельную оптимизацию на месяцах октябрь-ноябрь на MQL Demo сервере для оригинального (перцептрон 1) и предложенного эксперимента согласно предыдущему посту автора ветки (перцептрон 2).
Модифицированный код советника и отчёты хотел прикрепить сюда (извиняюсь, не понял как прицепить сюда файл)
Общее число прогонов оптимизатора (с ГА) и число пройденных с профитом в таблице:
Оптимизированные параметры по макс балансу:
Perceptron=1; LM="---------------- Lot Management"; Lots=0.1; MM=false; Risk=6.4; OM="---------------- Order Management"; MagicBuy=81; MagicSell=74; TF="---------------- Time Filter"; TimeFilter=false; StartHour=1; EndHour=23; EAS="---------------- EA Settings"; daBUY=true; x1=146; x2=55; x3=65; x4=18; slb=28; daSELL=true; y1=128; y2=1; y3=0; y4=108; sls=143;
Perceptron=2; LM="---------------- Lot Management"; Lots=0.1; MM=false; Risk=6.4; OM="---------------- Order Management"; MagicBuy=81; MagicSell=74; TF="---------------- Time Filter"; TimeFilter=false; StartHour=1; EndHour=23; EAS="---------------- EA Settings"; daBUY=true; x1=28; x2=192; x3=160; x4=82; slb=39; daSELL=true; y1=200; y2=41; y3=181; y4=79; sls=65;
Если посмотрите на формулу перцептрона 2 и подставите веса 3 и 4, получим интересный результат - оптимизатор нашёл опорные бары где-то в районах около 14 и 7 часов вглубь истории котировок (в оригинальном советнике последние 3 бара соответствуют только что прошедшей четверти часа). В свете ниже привидённых результатов осмелюсь повторить своё предположение - преимущество ТС, основанной на прогнозировании на истории последних М1-М15 баров, весьма сомнительна. Скорее, удержание на плаву обеспечивается с учётом, как минимум, тренда на Н1 и крупнее. Косвенным подтверждением этому является весьма малое для М5 количество сделок (учитывая практическое отсутствие какой-либо доп. фильтрации) оригинального эксперта.
Перцептрон 1 (оригинал) 2008.10.01 - 2008.12.01
Перцептрон 1 (оригинал) 2008.10.01 - 2008.12.01
Перцептрон 2 (эксперимент) 2008.10.01 - 2008.12.01
Перцептрон 2 (эксперимент) 2008.10.01 - 2008.12.01
Перцептрон 1 (оригинал) 2008.12.01 - 2008.12.08, след. неделя, out of sample
Перцептрон 1 (оригинал) 2008.12.01 - 2008.12.08, след. неделя, out of sample
Перцептрон 2 (эксперимент) 2008.12.01 - 2008.12.08, след. неделя, out of sample
Перцептрон 2 (эксперимент) 2008.12.01 - 2008.12.08, след. неделя, out of sample
Я писал что в неделе из 5 раб дней около 1400 баров, у вашего эксперта раб день и ТП в 19:00, т.е. около 500 баров. Выглядит ли картинка разворота 3 последних бара на фоне 540 баров правдивее чем на фоне 1440? Но не будем о мелочях :)
...Уважаемый pisara,Вы опять сами себя запутали,
в Вашем посте есть такие строчки:
Time Filter"; TimeFilter=false; StartHour=1; EndHour=23; EAS="---------------- EA Settings"; daBUY=true;
Time Filter"; TimeFilter=false; StartHour=1; EndHour=23; EAS="---------------- EA Settings"; daBUY=true;
Очевидно,на форуме есть мудрецы-которым больше делать нечего- обвесили
код лишней мишурой.
Почему у Вас Initial Deposit=10000$ ? Я все исследования проводил при Initial Deposit=1000$,
из представленных Вами картинок на примерах out of sample не очевидно,то ли советник
входит 1,то ли 0.1 лота.
А вот мои out of sample - за указанный Вами период 2008.12.01 - 2008.12.08.
__________________________________________
Советник на свечных смещениях :
Позиции BUY:
_
_______________________________________________________________________________________________
Позиции SELL:
Итого прибыль: 176-46=+130 пипок.
__________________________________________
Советник на опорных барах :
Позиции BUY:
оптимизатор на предшествующих 8 неделях выдал сообщение :
stopped due test limit maximal drawdown 25%... значит на этой неделе - ВНЕ РЫНКА
Позиции SELL: ГА на предшествующих 8 неделях сделал всего прибыльных 20 проходов -это
слишком мало,то бишь нет устойчивой профитной холмистой поверности,
значит на этой неделе - ВНЕ РЫНКА.
/кстати,если подставить эти значения то получим убыток в 150 пипок/
Итого прибыль: 0+0=0 пипок.-т.к.ВНЕ РЫНКА.
________________________________________________________________________________
В начале Вашего поста Вы пишите:
Я писал что в неделе из 5 раб дней около 1400 баров, у вашего эксперта раб день и ТП в 19:00,
т.е. около 500 баров. Выглядит ли картинка разворота 3 последних баров на фоне 540 баров
правдивее чем на 1440? Но не будем о мелочях :)
Позволю заметить что Я нигде не писал,что чем больше баров для оптимизатора,тем
лучше-"правдивее".Как раз возможна противоположная ситуация-чем больше баров,тем
больше они несут устаревшей информации!
Уважаемый pisara,Вы опять сами себя запутали...
Откровенно говоря, не хочется продолжать в этом русле. В дополнение к предыдущему посту, отмечу лишь несколько аспектов:
1. ИМХО для определения тенденции 3-х последних 5-ти минутных баров может, мягко говоря, не хватить. Особенно, если эксперт делает всего несколько сделок в неделю.
2. Не совсем уверен, чем у нас вызван такой разнобой в прогоне / оптимизации эксперта. Могу лишь усомниться в статистической ценности понедельных результатов, содержащих единицы или несколько десятков сделок. Небольшой опыт подсказывает высокую вероятность слива на реале.
3. Код эксперта, в который внесен вами предложенный вариант перцептрона для эксперимента (соответствующий параметр Perceptron = 2), был выложен в этой ветке ранее. Отличие от вашего оригинала лишь в добавке "лишней мишуры", т.е. временнОго фильтра сделок. Во всех тестах он отключён и не влияет на результаты. Включение в код возможности ограничивать время торговой сессии лично не рассматриваю как извращение, особенно если учесть оригинальный жёсткий автостоп всех открытых позиций в 19:00.
4. При таких уровнях просадки и занятости маржи не вижу разницы, используем ли в тестере стартовый депозит $1000 или $1М. Естественно, во всех приведённых тестах постоянный лот 0.1 (показан в приведённых параметрах, ММ = false). К сожалению, не знаю как прицепить архив к комментам, однако его ценность в данном случае не видится столь существенной.
Прочитал эту страничку,интересная, однако замечу,что фрактальный рисунок,т.е. "перекрёст"
типа H1-L2, L1-H2, H2-L3 и L2-H3 -"честнее",т.е. содержит больше достоверной
информации по развороту рынка,чем "наросты" свечей: H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3.
Разве?
а так:
((Close[i+1] - Open[i+1])/(High[i+1] - Low[i+1]))>(((Close[i+2] - Open[i+2]) + (Close[i+3] - Open[i+3]))/((High[i+2] - Low[i+2]) + (High[i+3] - Low[i+3])))
или
Разве?
а так:
((Close[i+1] - Open[i+1])/(High[i+1] - Low[i+1]))>(((Close[i+2] - Open[i+2]) + (Close[i+3] - Open[i+3]))/((High[i+2] - Low[i+2]) + (High[i+3] - Low[i+3])))
или
благодарю за интересный фрактальный рисунок!
как будет свободное время,его прогоню на форвард-тестах! :)
напомню, что Хай и Лоу значительно меньше "шумят"
напомню, что Хай и Лоу значительно меньше "шумят"
И какое будет следствие из этого?
напомню, что Хай и Лоу значительно меньше "шумят"
И какое будет следствие из этого?
для того, кто ловит развороты никакой, а для того, кто ловит тенденцию есть - это я автору про достоверность информации и "перекресты" и "наросты".
для того, кто ловит развороты никакой, а для того, кто ловит тенденцию есть - это я автору про достоверность информации и "перекресты" и "наросты".
можно до посинения рассуждать что лучше "перекресты" или "наросты",но как я уже раньше писал : есть индукция,есть дедукция - а нужна продукция,
т.е. данные форвард-тестов как по "перекрестам" так и по "наростам" - после этого можно сделать некие выводы.