АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, ты не прав. Сам работаешь со свечами на таймфрейме 1S (похоже, даже не со свечами, а только с одной ценой С), и говоришь, что "свечи не нужны".
Колесо вобще придумано несколько тысяч лет назад каким-то троглодитом - и по-прежнему повсеместно используется.
И еще я тебе не объяснял, что любой сигнал для представления квантуется и дискретизируется. Что, собственно, таймфрейм и свечное представление и делает. Вся информация внутри свечи - для работы не нужна. Если нужна - переходи на меньший таймфрейм.
Договаривай в чем плз.
На М15 я не работаю. Я вообще не работаю Я только наблюаю на всех доступных ТФ. Работает робот. Откуда ты вообще что-то знаешь о моей торговле - телепатия проснулась? ))
Насчет дискретизации - по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона частота дискретизации должна быть более, чем в 2 раза выше самой высокой частоты в спектре сигнала. Но это для точного представления, нам, в трейдинге, такая точность не нужна.
Но частота дискретизации даже на М1 равна 1/60 == 0,016(6) Гц, что слишком мало. Я принял компромисс в 1 Гц, и процессор не так загружается и точность приемлемая.
ЗЫ: Ты очень невнимательно прочитал мой пост, я же по русски написал "Роботу никакие свечи не нужны".
Договаривай в чем плз.
Но частота дискретизации даже на М1 равна 1/60 == 0,016(6) Гц, что слишком мало. Я принял компромисс в 1 Гц, и процессор не так загружается и точность приемлемая.
ЗЫ: Ты очень невнимательно прочитал мой пост, я же по русски написал "Роботу никакие свечи не нужны".
Дык я и написал - работаешь на таймфрейме 1S - секундном. (не на M15). И при этом утверждаешь, что "свечи роботу не нужны" - но сам же используешь секундные свечи...
Если отказаться от свечей - то получаем что-то вроде баров ренко. Но я не видел экспертов, работающих с этими барами.
Дык я и написал - работаешь на таймфрейме 1S - секундном. (не на M15). И при этом утверждаешь, что "свечи роботу не нужны" - но сам же используешь секундные свечи...
Если отказаться от свечей - то получаем что-то вроде баров ренко. Но я не видел экспертов, работающих с этими барами.
А-а, не углядел, хоть бы s сделал маленькой )) Но ты путаешь, это не секундная свеча. Свеча предполагает сбор информации за 1с - OHLC, я просто делаю выборку цены с частотой 1с, аналог, как в CD-плейре, только там частота оцифровки 44100 Гц.
Ренко вообще из другой оперы. Я делал на ренко одному Заказчику - получилась ерунда.
А-а, не углядел, хоть бы s сделал маленькой )) Но ты путаешь, это не секундная свеча. Свеча предполагает сбор информации за 1с - OHLC, я просто делаю выборку цены с частотой 1с, аналог, как в CD-плейре, только там частота оцифровки 44100 Гц.
Ренко вообще из другой оперы. Я делал на ренко одному Заказчику - получилась ерунда.
Ну, так и получаются свечи 1s, ты просто берешь их цену закрытия...
Вот и я тоже из ренко пытался что-то выжать - вобще нихрена не вышло, а сил было потрачено много. Так что - без привязки ко времени - получается плохо. А значит, таймфрейм нужен... Ну а секундный или часовой - это уже конкретно от ТС зависит.
В смысле "у тиков нет этого недостатка" ??? Тики-то такие же нерегулярные, и тоже имеют "пропуски баров", портя и квантование, и дискретизацию.
...
В смысле никто не кормится иллюзиями о том, что у тиков есть какой-либо "период", или "таймфрейм", соответствующие курсы "открытия" и "закрытия", "бары" и их "пропуски", "квантование". А о дискретизации и говорить нечего, они дискретны по природе. Это единственная первичная форма представления приходящих в терминал данных о курсе, других нет. Как и в аудите, анализировать надо первичные бухгалтерские документы.
Все остальное, с натяжками на осмысленность, как Open и Close, либо с наличием смысла, но сокрытием последовательности, как у High и Low - способ агрегирования. Далеко не единственный. Кто как хочет, так и агрегирует тики. Они остаются единственными первичными, что и отличает их от всех других представлений, традиционных или вновь привлекаемых. Также, как в лабораторных экспериментах, то, что измерено, записывается в журнал чернилами, чтобы нельзя было "подправить". Тики не могут чего-либо портить, они сами первоисточник.
В смысле никто не кормится иллюзиями о том, что у тиков есть какой-либо "период", или "таймфрейм", соответствующие курсы "открытия" и "закрытия", "бары" и их "пропуски", "квантование". А о дискретизации и говорить нечего, они дискретны по природе. Это единственная первичная форма представления приходящих в терминал данных о курсе, других нет. Как и в аудите, анализировать надо первичные бухгалтерские документы.
Все остальное, с натяжками на осмысленность, как Open и Close, либо с наличием смысла, но сокрытием последовательности, как у High и Low - способ агрегирования. Далеко не единственный. Кто как хочет, так и агрегирует тики. Они остаются единственными первичными, что и отличает их от всех других представлений, традиционных или вновь привлекаемых. Также, как в лабораторных экспериментах, то, что измерено, записывается в журнал чернилами, чтобы нельзя было "подправить". Тики не могут чего-либо портить, они сами первоисточник.
Мощно задвинул! Есть еще дискретизация по времени. Например приходят в среднем 2-5 тика в секунду, но я делаю выборку каждую секунду, т.к. на Форексе нет смысла отслеживать микродвижения. Да, с точки зрения теории это ошибочно и я получаю частотные искажения, которые при работе со звуком ловились бы ухом. Но для торговли именно на Форексе это несущественно.
На бирже, как я знаю, в ВЧ трейдинге отслеживают все.
Мощно задвинул! Есть еще дискретизация по времени. Например приходят в среднем 2-5 тика в секунду, но я делаю выборку каждую секунду, т.к. на Форексе нет смысла отслеживать микродвижения. Да, с точки зрения теории это ошибочно и я получаю частотные искажения, которые при работе со звуком ловились бы ухом. Но для торговли именно на Форексе это несущественно.
На бирже, как я знаю, в ВЧ трейдинге отслеживают все.
Хотелось бы узнать, чем обосновывается оценка "именно на Форексе это несущественно".
Вероятно, речь может идти не более чем о выбранных по какому-то признаку методах, но никак не о Форексе в целом. На нем пока общепринятого решения нет, зато есть крайне успешные подходы https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, которые связаны с учетом и сравнением временных шагов тиков, измеряемых с точностью до миллисекунд.
Я уже говорил https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 здесь о корпоративном эффекте микротренда, для ловли которого нужна именно последовательность прихода тиков от десятков ДЦ, то есть с шагом по времени в десятые и сотые доли секунды. Микротренд дает вполне реальные прогнозы величиной полпункта - полтора пункта (0.0001); добавляя их к другим, я уже торговал несколько лет, пока арбитраж приносил ощутимый результат. Прекратил 21 ноября 2014, когда закон о регулировании Форекс в России прошел первое чтение в Госдуме (длилось полтора года; второе, третье, подписание президентом и публикация в РГ прошли за месяц) на фоне угрозы отключения России от SWIFT.
Р.S. Дискретизация вовсе не "есть", а можно применять. Какая нужна. И по времени, и по пространству. Грамотно обосновано сокращение объема данных у getch (hrenfx) http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlВ смысле никто не кормится иллюзиями о том, что у тиков есть какой-либо "период", или "таймфрейм", соответствующие курсы "открытия" и "закрытия", "бары" и их "пропуски", "квантование". А о дискретизации и говорить нечего, они дискретны по природе. Это единственная первичная форма представления приходящих в терминал данных о курсе, других нет. Как и в аудите, анализировать надо первичные бухгалтерские документы.
Если бы "надо было анализировать первичные бухгалтерские документы" - аудиторам бы нечего было делать. Как раз их задача - представить отчетность в удобоваримой форме, очистив ее от маловажной информации.
Тоже самое с котировками. В теории-то любая сделка, даже самая мелкая на рынке куда-то двигает цену. Но, в реальности - учитывать их всех невозможно, да и не нужно. Для этого и есть квантование по пунктам и дискретизация по таймфреймам. Придумано это все весьма давно, и что-то придумать "сверху" - очень непросто. И опять же, надо ли ?
Я уже неоднократно убеждался, что самые сложные ТС, учитывающие кучу факторов - сливают/зарабатывают точно так же, как самые простые. Поэтому считаю, что усилия надо направлять не на придумывание новых ТС, а на методы использования старых, хорошо известных.
Если бы "надо было анализировать первичные бухгалтерские документы" - аудиторам бы нечего было делать. Как раз их задача - представить отчетность в удобоваримой форме, очистив ее от маловажной информации.
Тоже самое с котировками. В теории-то любая сделка, даже самая мелкая на рынке куда-то двигает цену. Но, в реальности - учитывать их всех невозможно, да и не нужно. Для этого и есть квантование по пунктам и дискретизация по таймфреймам. Придумано это все весьма давно, и что-то придумать "сверху" - очень непросто. И опять же, надо ли ?
Я уже неоднократно убеждался, что самые сложные ТС, учитывающие кучу факторов - сливают/зарабатывают точно так же, как самые простые. Поэтому считаю, что усилия надо направлять не на придумывание новых ТС, а на методы использования старых, хорошо известных.
Что тут скажешь... Посоветовать прочесть цитату из http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Аудиторская проверка — это мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских доказательств, касающихся финансового положения экономического субъекта, подлежащего аудиту.
По методу проведения аудиторская проверка может быть:
Сплошная проверка предполагает детальное изучение всей совокупности первичной бухгалтерской документации, регистров аналитического и синтетического учета, содержания бухгалтерской отчетности.
В ходе аудиторской проверки сплошным методом данные первичных документов сопоставляются с содержанием регистров аналитического учета (лицевых счетов). Затем устанавливается соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Проверяется правильность отражения остатков по синтетическим счетам на отчетные даты в соответствующих статьях баланса.
Например, в кредитных учреждениях при проведении сплошной проверки правильности отражения данных первичных документов по соответствующим лицевым счетам необходимо учитывать следующее:
Конец цитаты
А о том, можно ли в наше время еще что-либо придумать - я уже приводил примеры Брусянского и микротренда. Право любого человека работать в том прокрустовом ложе, которое уготовано ему другими, неоспоримо. Сан Саныч вот также уверен, что все структуры уже придуманы и нечего отклоняться от моделей типа ГАРЧ. Только топик стартер спрашивал как раз об обратном, о новом.
Хотелось бы узнать, чем обосновывается оценка "именно на Форексе это несущественно".
Вероятно, речь может идти не более чем о выбранных по какому-то признаку методах, но никак не о Форексе в целом. На нем пока общепринятого решения нет, зато есть крайне успешные подходы https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, которые связаны с учетом и сравнением временных шагов тиков, измеряемых с точностью до миллисекунд.
Я уже говорил https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 здесь о корпоративном эффекте микротренда, для ловли которого нужна именно последовательность прихода тиков от десятков ДЦ, то есть с шагом по времени в десятые и сотые доли секунды. Микротренд дает вполне реальные прогнозы величиной полпункта - полтора пункта (0.0001); добавляя их к другим, я уже торговал несколько лет, пока арбитраж приносил ощутимый результат. Прекратил 21 ноября 2014, когда закон о регулировании Форекс в России прошел первое чтение в Госдуме (длилось полтора года; второе, третье, подписание президентом и публикация в РГ прошли за месяц) на фоне угрозы отключения России от SWIFT.
Р.S. Дискретизация вовсе не "есть", а можно применять. Какая нужна. И по времени, и по пространству. Грамотно обосновано сокращение объема данных у getch (hrenfx) http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlИсключительно тем, что время исполнения приказа для МТ4/5 не менее 100 мс в самом оптимистичном случае