Оптимизатор

Новый комментарий
 

Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор

Взял самый лучший рез-т и прогнал их по тестеру

В рез-те прибыли в тестере были в раза меньше, при быльность гораздо ниже...

И так по всем лучшим рез-ам оптимизатора

Почему?

Помогите разобраться

 
xds:

Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор

Взял самый лучший рез-т и прогнал их по тестеру

В рез-те прибыли в тестере были в раза меньше, при быльность гораздо ниже...

И так по всем лучшим рез-ам оптимизатора

Почему?

Помогите разобраться

 

 

внимательно читайте справку по терминалу. возьмите ваш полученный результат баланса и умножте его на профит фактор и получите ту же цифру которая была в результатах оптиммизации
 
sergey1294:
внимательно читайте справку по терминалу. возьмите ваш полученный результат баланса и умножте его на профит фактор и получите ту же цифру которая была в результатах оптиммизации

 

Оптимизатор дал лучшие значения ТП и СЛ для системы и показал значение Прибыль

Тестер же при данных ТП и СЛ значение Прибыль показывает примерно в 2 раза ниже

 Понятие Прибыль в тестере и оптимизаторе отличаются? 

 
xds:

 

Оптимизатор дал лучшие значения ТП и СЛ для системы и показал значение Прибыль

Тестер же при данных ТП и СЛ значение Прибыль показывает примерно в 2 раза ниже

 Понятие Прибыль в тестере и оптимизаторе отличаются? 

при выборе фильтра  Баланс +профит фактор оптимизатор показывает не прибыль, а произведение баланса на профит фактор

Для каждого прохода оптимизации здесь выводятся его показатели:

  • Проход — номер прохода;
  • Результат — итоговое значение параметра, являющегося критерием оптимизации, по которому отбираются наилучшие проходы;
  • Прибыль — полученная прибыль/убыток по результатам прохода;
  • Всего трейдов — общее количество трейдов (сделок, которые привели к фиксации прибыли или убытка), совершенных за данный проход;
  • Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
  • Матожидание выигрыша — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки;
  • Просадка — относительная просадка средств, наибольший убыток в процентах от максимального значения средств. Снятие средств(Withdrawal) советником во время оптимизации учитывается при расчете просадки;
  • Фактор восстановления —  данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке;
  • Коэффициент Шарпа — данный показатель характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции к стандартному отклонению от нее. В дополнении, здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладку соответствующей суммы на банковский депозит;
  • Оптимизируемый параметр(ы) — в дополнение к общим статистическим показателям здесь отображаются значения входных переменных установленные для данного прохода.

Критерий оптимизации

Критерий оптимизации — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Выбор данного показателя осуществляется на вкладке "Настройки", справа от поля "Оптимизация".

Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма.

Доступны следующие критерии оптимизации:

  • Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
  • Баланс + максимальная прибыльность —  показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность;
  • Баланс + максимальное  матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша;
  • Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
  • Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления;
  • Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа;
  • Максимальный пользовательский параметр — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.
 
xds:

Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор


Для начала нужно разобраться в том что и как Вы ПРИКАЗАЛИ ОПТИМИЗАТОРУ.


Новый комментарий