Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор
Взял самый лучший рез-т и прогнал их по тестеру
В рез-те прибыли в тестере были в раза меньше, при быльность гораздо ниже...
И так по всем лучшим рез-ам оптимизатора
Почему?
Помогите разобраться
внимательно читайте справку по терминалу. возьмите ваш полученный результат баланса и умножте его на профит фактор и получите ту же цифру которая была в результатах оптиммизации
Оптимизатор дал лучшие значения ТП и СЛ для системы и показал значение Прибыль
Тестер же при данных ТП и СЛ значение Прибыль показывает примерно в 2 раза ниже
Понятие Прибыль в тестере и оптимизаторе отличаются?
Оптимизатор дал лучшие значения ТП и СЛ для системы и показал значение Прибыль
Тестер же при данных ТП и СЛ значение Прибыль показывает примерно в 2 раза ниже
Понятие Прибыль в тестере и оптимизаторе отличаются?
при выборе фильтра Баланс +профит фактор оптимизатор показывает не прибыль, а произведение баланса на профит фактор
Для каждого прохода оптимизации здесь выводятся его показатели:
- Проход — номер прохода;
- Результат — итоговое значение параметра, являющегося критерием оптимизации, по которому отбираются наилучшие проходы;
- Прибыль — полученная прибыль/убыток по результатам прохода;
- Всего трейдов — общее количество трейдов (сделок, которые привели к фиксации прибыли или убытка), совершенных за данный проход;
- Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
- Матожидание выигрыша — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки;
- Просадка — относительная просадка средств, наибольший убыток в процентах от максимального значения средств. Снятие средств(Withdrawal) советником во время оптимизации учитывается при расчете просадки;
- Фактор восстановления — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке;
- Коэффициент Шарпа — данный показатель характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции к стандартному отклонению от нее. В дополнении, здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладку соответствующей суммы на банковский депозит;
- Оптимизируемый параметр(ы) — в дополнение к общим статистическим показателям здесь отображаются значения входных переменных установленные для данного прохода.
Критерий
оптимизации
Критерий оптимизации — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Выбор данного показателя осуществляется на вкладке "Настройки", справа от поля "Оптимизация".
Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма. |
Доступны следующие критерии оптимизации:
- Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
- Баланс + максимальная прибыльность — показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность;
- Баланс + максимальное матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша;
- Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
- Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления;
- Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа;
- Максимальный пользовательский параметр — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.
Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор
Для начала нужно разобраться в том что и как Вы ПРИКАЗАЛИ ОПТИМИЗАТОРУ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я для обычной стратегии с выходом по ТП либо по СЛ получил по оптимизатору сочетание данных ТП и СЛ с фильтром Баланс +профит фактор
Взял самый лучший рез-т и прогнал их по тестеру
В рез-те прибыли в тестере были в раза меньше, при быльность гораздо ниже...
И так по всем лучшим рез-ам оптимизатора
Почему?
Помогите разобраться