Лучшее решение для входа скальпера

 

Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.

Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.

На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?

 
Алексей, очень сомневаюсь. Насколько я понял, тут вобще мало кто подходит к ценовым данным, как к сигналу с помехами (если такие вобще есть).
 
Georgiy Merts:
Алексей, очень сомневаюсь. Насколько я понял, тут вобще мало кто подходит к ценовым данным, как к сигналу с помехами (если такие вобще есть).

Видел пару скальперов, которые возможно используют такой подход. Но в целом согласен, я тут почти в одиночестве.

 

"... с разными длительностями в секундах..."

У каждого брокера тиковые котировки, как отпечатки пальцев, не похожи друг на друга...  стремная тема

 
Dmytro Zelenskyy:

"... с разными длительностями в секундах..."

У каждого брокера тиковые котировки, как отпечатки пальцев, не похожи друг на друга...  стремная тема

Во первых, это не совсем так, вот давно сравнивал три ДЦ. Во вторых, а какая мне от этого печаль? Я же буду торговать у ДЦ по его котировкам, а не по чужим.


 
Alexey Volchanskiy:

Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.

Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.

На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?

ввв
 

Для начала неплохо бы определиться какого рода скальпер. Я лично своих роботов отношу к канальным ночным скальперам, который рабоатет на отбой во внутрь канала, хотя они и днем иногда работают.
Соответственно я определяю уровни где скорее всего произойдет разворот цены и там переворачиваюсь.  У вас же может быть скальпер по тренду и по входу возможно вы правильно входите когда котировки ускоряются в какую то сторону, но вот выход предполагает, что цена не пойдет дальше и потому ускорение не имеет значения.

 
Dmitiry Ananiev:

Для начала неплохо бы определиться какого рода скальпер. Я лично своих роботов отношу к канальным ночным скальперам, который рабоатет на отбой во внутрь канала, хотя они и днем иногда работают.
Соответственно я определяю уровни где скорее всего произойдет разворот цены и там переворачиваюсь.  У вас же может быть скальпер по тренду и по входу возможно вы правильно входите когда котировки ускоряются в какую то сторону, но вот выход предполагает, что цена не пойдет дальше и потому ускорение не имеет значения.

У меня работает на ускорение и в границах канала. А выхожу тогда, когда ускорение становится ниже заданного порога. Это вкратце.

 
Alexey Volchanskiy:

Во первых, это не совсем так, вот давно сравнивал три ДЦ. Во вторых, а какая мне от этого печаль? Я же буду торговать у ДЦ по его котировкам, а не по чужим.

Это тики, 5-ти знак?

Я сравнивал 10 ДЦ и то не нашел таких различий

Такая разница - это за счастье и торгуется на раз два.

У которого выше продаешь, у которого ниже - покупаешь, стратегия простая.

 
Renat Akhtyamov:
Это тики, 5-ти знак?

Я сравнивал 10 ДЦ и то не нашел таких различий

Такая разница - это за счастье и торгуется на раз два.

У которого выше продаешь, у которого ниже - покупаешь, стратегия простая.

да, тики и 5-знак
да разница небольшая, 10 пп на 5-знаке и не факт, что все так просто, купил-продал
и это графики 4-х летней давности, остались в Матлабе
и потом перегонять разницу с депо туда-сюда...

 
Alexey Volchanskiy:

Кто-нибудь такое делал?

Делал. До примерно 14-15 года. Нормально работает. Непосредственно от этого ушел, но наработки используются и ныне.