Лимитки в тестере (FORTS)

Новый комментарий
 

Здравствуйте господа.

может кто нибудь сталкивался, подскажите исполняются ли у Вас лимитки в тестере ?

У меня робот (использующий обработчик OnTick) от чего то не исполняет лимитки в тестере. Выставляю их через класс CTrade. В визуальном режиме - вижу их, но цена задевая жти уровни не исполняет ордер (он как висел, так и продолжает висеть...) Тестирую в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". (на минутном не тестирую, так как робот тики анализирует)


Вот так вот выглядит не исполение лимиток:



Ниже ф -ция которой я выставляю лимитки:

void CRobot::set_LimitTP(void)
  {
   TP_levle_data data[];
   get_TP_levle_data(data);

   int total=ArraySize(data);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      if(isLong)
        {
         trade.SellLimit(data[i].lot,data[i].price,initData.Symb);
        }
      else
        {
         trade.BuyLimit(data[i].lot,data[i].price,initData.Symb);
        }
     }
  }


Структура TP_levle_data (для большей конкретики приложу)

struct TP_levle_data
     {
      double            lot;
      double            price;
     };
 
А вот в режиме "Все тики" - лимитки без проблем исполняются... 
Как я понял в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" - Аск иногда не движется (хотя свечка движется, что странно) Как я понимаю перепады свечки строятся по last - а это означает что сделки все же были... Внимание вопрос в студию. Какой из режимов более верен ? И где все таки происходит симуляция тиков (я ранее считал что правильные тики - это Каждый тик на основе реальных тиков, но теперь не уверен...)
 
Лимитники - bid/ask, маркеты - last.
 
Andrey Azatskiy:

Как и все начинающие, Вы сразу начинаете программировать.

Но, прежде чем продолжать,, посмотрите (по возможности) весь раздел "Биржевой трейдинг".

 
prostotrader:

Как и все начинающие, Вы сразу начинаете программировать.

Но, прежде чем продолжать,, посмотрите (по возможности) весь раздел "Биржевой трейдинг".

Ну начнем с того что я не начинающий) С Форексом познакомился в Школе, с Биржей на 2 курсе универа, сейчас уже благополучно закончил и в Аспиранты пошел...)
Програмировать начал на 3 курче универа. Так что Ваша точка зрения неверна. 

 
fxsaber:
Лимитники - bid/ask, маркеты - last.

Касательно того что лимитки - bid/ask я знаю. Маркет это кстати тоже bid/ask, но только по порядку, как они в стакане расположены. 
Тестер по Last считает - возможно и так. Только вот что бы Last образовался, должна произойти встреча с Bidом или Askом. 

 
Andrey Azatskiy:

Касательно того что лимитки - bid/ask я знаю. Маркет это кстати тоже bid/ask, но только по порядку, как они в стакане расположены. 
Тестер по Last считает - возможно и так. Только вот что бы Last образовался, должна произойти встреча с Bidом или Askом. 

Тестер исполняет, как сказал.

 
Andrey Azatskiy:

Ну начнем с того что я не начинающий) С Форексом познакомился в Школе, с Биржей на 2 курсе универа, сейчас уже благополучно закончил и в Аспиранты пошел...)
Програмировать начал на 3 курче универа. Так что Ваша точка зрения неверна. 

Ну, начнем с того, что я Вам говорил, не про биржевую торговлю, а об особенностях

программирования роботов для ФОРТС, но воля Ваша, поступайте, как считаете нужным.

 
prostotrader:

Ну, начнем с того, что я Вам говорил, не про биржевую торговлю, а об особенностях

программирования роботов для ФОРТС, но воля Ваша, поступайте, как считаете нужным.

Второй год програмирую под ФОРТС. Думаю более чем изучил. 

 
Andrey Azatskiy:

Второй год програмирую под ФОРТС. Думаю более чем изучил. 

А вот я вижу, что нет. В МТ5 для ФОРТС, кто изучил, не используют стандартную библиотеку CTrade.

Но, повторюсь, - дело Ваше, что и как програииировать и тестировать.

 
prostotrader:

А вот я вижу, что нет. В МТ5 для ФОРТС, кто изучил, не используют стандартную библиотеку CTrade.

Но, повторюсь, - дело Ваше, что и как програииировать и тестировать.

На этом и разойдемся.

12
Новый комментарий