ТС на нейросети (оч. краткое руководство) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы уверены что то что отсеивается не имеет влияния на будущее и может быть смело игнорировано ? Сам по себе такой "сепаратор" имеет большую ценность чем любая нейросеть за ним.
Вы-же запрещаете эти интервалы только для проведения сделок. Для обучения НС вы эти интервалы, при необходимости, можете использовать. В интервалах, где сделки разрешены, вся доступная предыстория к вашим услугам, она никуда не делась. Но обучаете НС принятию решения вы только на разрешенных интервалах, однако с любой необходимой предысторией.
М.б. я некорректно сформулировал.
Вы-же запрещаете эти интервалы только для проведения сделок. Для обучения НС вы эти интервалы, при необходимости, можете использовать. В интервалах, где сделки разрешены, вся доступная предыстория к вашим услугам, она никуда не делась. Но обучаете НС принятию решения вы только на разрешенных интервалах, однако с любой необходимой предысторией.
М.б. я некорректно сформулировал.
обучили, запустили..встаёт вопрос про определение интервала - разрешены сделки или нет. Без этого НС в пост-фактум "запрещённых" промежутках будет указывать пальцем в небо. А если имеется детерминированный критерий реального времени "вот теперь до часа X (предела Y)" можно торговать, то зачем там НС ? Мы уже вышли из неопределённости, то есть знаем про будущее и можем генерировать алгоритм максимизирующий прибыль.
обучили, запустили..встаёт вопрос про определение интервала - разрешены сделки или нет. Без этого НС в пост-фактум "запрещённых" промежутках будет указывать пальцем в небо. А если имеется детерминированный критерий реального времени "вот теперь до часа X (предела Y)" можно торговать, то зачем там НС ? Мы уже вышли из неопределённости, то есть знаем про будущее и можем генерировать алгоритм максимизирующий прибыль.
В запрещенных интервалах НС вообще не работает и никуда, естественно, не указывает.)
В разрешенных индикаторами интервалах, НС определяет момент сделки. То, что интервал разрешен, еще далеко не факт, что сделка вообще будет совершена - это определит уже НС.
Аналог с ТС на индикаторах: индикаторы - предварительная (грубая) логика, НС - точная логика и принятие решения.
В запрещенных интервалах НС вообще не работает и никуда, естественно, не указывает.)
В разрешенных индикаторами интервалах, НС определяет момент сделки. То, что интервал разрешен, еще далеко не факт, что сделка вообще будет совершена - это определит уже НС.
Аналог с ТС на индикаторах: индикаторы - предварительная (грубая) логика, НС - точная логика и принятие решения.
это классика - что вперёд, курица или яйцо ?
чтобы вовремя "чуствовать" область применимости НС нужно заранее знать на чём она зарабатывает (или на чём точно "лажает") и признаки начала и завершения этого интервала. Но с такими знаниями странно что ваша фамилия не Сорос :-)
Если мы хоть что-то достоверно знаем про ближайшее время то разумно строить ТС на основе известного, зачем тут нейросеть; тем более что ещё до всего (до построения фильтров, обучения сети и прочего) было некоторое видение способа заработка ?
это классика - что вперёд, курица или яйцо ?
В дополнение к сказанному выше.
Вот пример теста обученной НС в подобной системе. Возможно не самый лучший.)
Скажем, >0.5 - вход в сделку, <0.5 - нет сделки.
Из 3600 обращений к НС, о входе в сделку принято не так уж и много решений.
Ну наконец-то хоть какая-то полезная инфа, т.е. НС обучается фильтровать состояния рынка
это из области regime switching, упрощенный вариант
Еслиб такое было, то работали бы намного лучше .... балагуры.
Вообще-то это уже реализовано, еще до НГ. Отдам по первому требованию, лично в руки т.Берия.
Картинка выше от 19 сентября 2017 г., 01:10:08
Вообще-то это уже реализовано, еще до НГ. Отдам по первому требованию, лично в руки т.Берия.
Картинка выше от 19 сентября 2017 г., 01:10:08
стейты будут? или не ждать?
стейты будут? или не ждать?
Не будут. Не ждите. Только общие принципы построения.
Недавно ученые ученые выяснили, что нейрон в мозгу сам выбирает как реагировать на один и тот-же сигнал, приходящий на один и тот-же вход. Получается при одинаковой конфигурации сигналов на входе, могут получаться разные конфигурации сигналов на выходе.
Из этого следует, что компьютерные нееросети неправильно имитируют поведение реальных мозгов. Ну это так для размышлений)
Чушь полная. Если бы так было то в голове у нас был бы неронный хаос, если каждый нейрон выбирает как ему активироваться при одном и том же сигнале на одном и том же входе. А мы мыслим упорядоченно.