Трейдеры сливают? (Ищу добровольцев-сигналистов) - страница 6

 
IvanIvanov:
1000 может оказаться не вполне репрезентативно, классика говорит о не менее 10% выборки

Оанда думаю в этом отношении больше подходит на данный момент и там нет объемов только количество и уже сведено все в одну диаграмму - количество, направление и от какого уровня
хотя наверное и они не охватывают достаточный сегмент

это если говорить о бесплатных вариантах
ну до 15% можно дойти))10 маловато 
 
notused:

В общем, практически развеяны. 

У меня сейчас времени свободного чуть менее, чем вообще нет, поэтому не слежу пристально.

Но после последнего обновления МТ4(на прошлой неделе) появились ошибки в скрипте, которые при некоторых обстоятельствах не позволяли  открывать новые позиции (насколько это повлияло - судить тяжело - тут может в "+" и в "-" сработать).

Из последнего вижу, что лоты по XAUUSD были завышены - видимо ещё один глюк к которому руки не добрались.

В целом, эксперимент признаю состоявшимся с резолюцией "Гипотеза отвергнута!"  (хотя, если найду грубую ошибку в коде, то может повторю)

P. S. gontaras свой бонус получил

Чтобы опровергнуть теорию надо провести серию экспериментов.

Какие выводы из эксперимента можете сделать, почему у всех сливает? И как с этим бороться) 

Получается что все стратегии прибыльные, сливает их дилер. Может в этом направлении провести эксперимент?  

 
Serj_Che:

Чтобы опровергнуть теорию надо провести серию экспериментов.

Какие выводы из эксперимента можете сделать, почему у всех сливает? И как с этим бороться) 

Получается что все стратегии прибыльные, сливает их дилер. Может в этом направлении провести эксперимент?  

Давно известно, что в среднем сливают в размере  спреда.
 
Contender:
Давно известно, что в среднем сливают в размере  спреда.

Уважаемый Contender, не могли бы Вы привести источник Ваших данных ?

По моим данным, картина более сложная и зависит от рынка

1) есть периоды (месяца) когда слив больше спреда - например 18 Сентября 2013 (неожиданное решение ФРС) - колоссальный лось - и несколько месяцев после этого когда евро росло практически к 1.4 - не понятно на чем - клиенты проигрывали сильно больше спреда,

2)  есть периоды (месяца) когда слив не очень значителен и многие клиенты около нуля (зима 2014), когда евро было фактически в канале 1.3-1.4

 

Овералл проигрыш больше спреда.

 

Есть подозрения, что большинство проигрывает на сильных трендах, вставая против тренда.  

 
Zogman:

Уважаемый Contender, не могли бы Вы привести источник Ваших данных ?

По моим данным, картина более сложная и зависит от рынка

1) есть периоды (месяца) когда слив больше спреда - например 18 Сентября 2013 (неожиданное решение ФРС) - колоссальный лось - и несколько месяцев после этого когда евро росло практически к 1.4 - не понятно на чем - клиенты проигрывали сильно больше спреда,

2)  есть периоды (месяца) когда слив не очень значителен и многие клиенты около нуля (зима 2014), когда евро было фактически в канале 1.3-1.4

 

Овералл проигрыш больше спреда.

 

Есть подозрения, что большинство проигрывает на сильных трендах, вставая против тренда.  

А Вы не могли бы привести источник своих данных?

вообще интересно, кто где смотрит соотношение открытых позиций на форексе? и возможно ли по этим данным написать индикатор, например, по данным оанды или myfxbooka?

 
chuvels:

А Вы не могли бы привести источник своих данных?

вообще интересно, кто где смотрит соотношение открытых позиций на форексе? и возможно ли по этим данным написать индикатор, например, по данным оанды или myfxbooka?

Источник данных - не могу раскрывать детали, но по работе связан с анализом подобных вопросов у крупного брокера. 

 

Да, интересно. Но по моим наблюдениям, 100% точности он не даст. Стоит обратить внимание, что клиенты сидят в одной стороне (шорт или лонг) очень долго - месяцы. Если на рынке флет - это для них не страшно, но тренд обычно против них. 

 
У Commerzbank есть модель, которая строит прогноз на основе ОРДЕРОВ, не позиций. Они пишут о том, что их прогноз не так уж плох - точно не помню порядка 60% удачных предсказаний.  Не знаю доступна ли она в свободном доступе.  
 
notused:

...

Можно попробовать заработать открывая противоположные позиции, но в этом случае средний убыток должен быть больше двойного спреда.

....

Я мог бы по участвовать - но есть одно "НО" - Я сам торгую против толпы. И сразу отмечу - толпа в общем не прав, но не прав не всегда. А что мешает взять 4-5 советников-сливаторов и попробовать на них. Сливатор есть сливатор, это трейдер или советник результат один и тот же.