Расчет веса валютной пары

Новый комментарий
 

Помогите,
пришел к вопросу как рассчитать лот для корзины валют, у нас есть:
1)статический вес, это стоимость пункта валют. пары
2)динамический это потенциальное количество пунктов которая должна пройти цена от условного сигнала, например у GBPUSD средний дневной диапазон это 1000 п. а у EURCHF это 300 п. и соответственно нужно уменьшить лот для GBPUSD для баланса ведь так ? или нет ?
Можно сделать некий кофф. соотношения волатильности, например ADR GBPUSD / ADR EURCHF то есть если волатильность для GBPUSD выше на 30% соответственно и лот меньше на 30%.
Для множества валют, 1)находим наименьший ADR из массива валют корзины - это будет 0.0 кофф. 2)далее сравниваем диапазон остальных валют.пары из корзины с наименьшем и кофф. разницы отнимаем от лота.. 

или это делается не так ? как вообще торгуют корзинами ?

 

Через Бета-коэффициент каждой пары.

В статье есть пример расчета долевых коэффициентов активов портфеля для парного трейдинга (2 актива)

 
Sergey Lisnyak:

Помогите,
пришел к вопросу как рассчитать лот для корзины валют, у нас есть:
1)статический вес, это стоимость пункта валют. пары
2)динамический это потенциальное количество пунктов которая должна пройти цена от условного сигнала, например у GBPUSD средний дневной диапазон это 1000 п. а у EURCHF это 300 п. и соответственно нужно уменьшить лот для GBPUSD для баланса ведь так ? или нет ?
Можно сделать некий кофф. соотношения волатильности, например ADR GBPUSD / ADR EURCHF то есть если волатильность для GBPUSD выше на 30% соответственно и лот меньше на 30%.
Для множества валют, 1)находим наименьший ADR из массива валют корзины - это будет 0.0 кофф. 2)далее сравниваем диапазон остальных валют.пары из корзины с наименьшем и кофф. разницы отнимаем от лота.. 

или это делается не так ? как вообще торгуют корзинами ?

ещё кроссы уберите из вашей выдумки. Если не пипсовка или HFT, они не имеют смысла.

ps. поройтесь в архиве ForexMagazine - был какой-то чел который двигал (довольно разумную) идею про взвешивание валют. Для себя лично запомнил что любопытно и где искать, но пока не пригодилось :-)

 

Есть разные подходы для взвешивания, по стоимости контракта и по волатильности, также можно приравнивать весь портфель к целевой функции,

стоимость контракта считается как величина лота в валюте депозита но конечно стоимость контракта не отражает волатильность, лучше её учитывать,

волатильность тоже можно считать по разному, но лучше брать не ATR, а StDev - он менее резко реагирует на эффект окна то есть более сглаженный,

в простейшем случае записываем сколько пунктов составляет stdev для каждого инструмента: S1 S2 S3 ...

далее умножаем каждый на его стоимость пункта: S1*P1 S2*P2 S3*P3 ...

теперь нужно их выровнять, можно например взять среднее: average(S1*P1 S2*P2 S3*P3 ...)

и далее рассчитать коэффициенты для каждого: S1*P2/average ...

вместо среднего можно использовать заданный (внешний) уровень волатильности.

Новый комментарий