![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Усреднение может быть разное:
... Ваши варианты
Правино, нужно определиться с дальнейшей концепцией. Или дальше продолжать открывать сделки на двух парах одновременно и ориентироваться на прибыль по обеим, или связать обе пары К корелляции пар, рассматривать обе пары, как одну, открывая разнонаправленные позиции на обеих парах, тем самым хеджируя большие просадки без отскоков (где обычно бывают болезненные стопы) и зарабатывая на расхождениях пар.
Сейчас не понял: говорите что лучше через К корелляции пар?
Сейчас не понял: говорите что лучше через К корелляции пар?
В общем я ничего не понял. Пока стоим.
Владимир, в первом самом сообщении было написано, что пары ведут себя по разному. Я предложил логику оценки выбора пар, через К корреляции, ссылки на статьи дал выше. Нужно реализовать К корелляции за неделю на обеих парах и за день. Если положительная корреляция за день и положительная корреляция на неделе, то открываем противоположные сделки, хеджируем, если отрицательная корреляция , то открываем однонаправленные сделки, т к при отрицательной корреляции пары расходятся
Почитаю на досуге ( https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Добавлен параметр 'Maximum positions' для каждого символа.
Последнюю версию положи плс в проект
Последнюю версию положи плс в проект
Версия 1.003 выложена сразу и давно лежит в проектах:
Правильно понимаю, что по задачам выполнено следующее?
1. Выполнено\\Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные.
2. Выполнено\\Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.
( Коммент. Задача не корректно поставлена. Для чего тогда обмениваться данными о сделке, если tp берется по отдельности? Должно быть условие, что если по обеим парам прибыль, то закрываются все позиции, берется tp.)
3. Не выполнено. \\Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.
( Коммент.Не целесообразно, с учетом реализации усреднения на обеих парах. По результатам усреднения должен быть общий tp для обеих пар )
4. Выполнено. Стопы для каждой пары по отдельности. \\Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке.
( Коммент. Не корректно, т.к. прибыль считаем одновременно по обеим парам, соответственно стоп считать нужно по убытку одновременно двух пар., т.е. 2 пары - это корзина и для нее tp и sl)