Скрипты: ThirdPartyTicks - страница 9

Новый комментарий
 
Evgenii Kuznetsov:
Проверил. Порой не совпадают даже свечи на М15

Так и не обязаны совпадать. Сдвиньте тики на одну миллисекунду и увидите, как изменились даже H1-бары.

 
fxsaber:
Источник тиков для скрипта теперь имеет MT5. Так что можно (не пробовал) напрямую.

Или мне не повезло или лучше не пользоваться напрямую. Прогнал за последние 3 месяца

AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - real ticks absent for 72 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - real ticks discarded for 1363 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - 151776 tick prices mismatch for 1363 minute bars
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - real ticks absent for 894 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - real ticks discarded for 541 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - 72794 tick prices mismatch for 541 minute bars
AUDNZD : 2020.03.04 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.04 23:59 - 105750 tick prices mismatch for 1435 minute bars
AUDNZD : 2020.03.05 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.05 23:59 - 93130 tick prices mismatch for 1435 minute bars
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - real ticks absent for 4 minutes out of 1434 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - real ticks discarded for 1430 minutes out of 1434 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - 132351 tick prices mismatch for 1430 minute bars
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - real ticks absent for 1 minutes out of 1424 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - real ticks discarded for 1423 minutes out of 1424 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - 226074 tick prices mismatch for 1423 minute bars
AUDNZD : 2020.03.10 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.10 23:59 - 189595 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.11 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.11 23:59 - 156645 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.12 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.12 23:59 - 239423 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - real ticks absent for 4 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - real ticks discarded for 1375 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - 240354 tick prices mismatch for 1375 minute bars
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - real ticks absent for 21 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - real ticks discarded for 1415 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - 232846 tick prices mismatch for 1415 minute bars
AUDNZD : 2020.03.17 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.17 23:59 - 170369 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - real ticks discarded for 1434 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - 236843 tick prices mismatch for 1434 minute bars
AUDNZD : 2020.03.19 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.19 23:59 - 322182 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - real ticks absent for 3 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - real ticks discarded for 1376 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - 212599 tick prices mismatch for 1376 minute bars
AUDNZD : 2020.03.23 23:59 - real ticks discarded for 1422 minutes out of 1429 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.23 23:59 - 363481 tick prices mismatch for 1422 minute bars
AUDNZD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks absent for 1001 minutes of 28527 total minute bars, every tick generation used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks discarded for 21829 minutes of 28527 total minute bars, every tick generation used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks discarded for 7 whole days
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  tick volumes not matched for 1429 minute bars
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  tick prices of 3146212 ticks not matched for 21829 minute bars
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  last prices absent for 7 minute bars, bid prices used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  last prices absent for 1 whole days, bars built by bid prices
 
traveller00:

Или мне не повезло или лучше не пользоваться напрямую. Прогнал за последние 3 месяца

Я говорил про источник тиков, а не про бэктест на оригинальном символе.

У MT5-Тестера в приоритете M1-бары, по сравнению с тиками. Поэтому столько ошибок в логе.

 
Да, я понимаю. Просто я к тому, что всё равно лучше заморочиться и создать кастом символ, пусть и не через веб, а копию символа напрямую. Но лучше не тестить напрямую на символе.
 
traveller00:
лучше не тестить напрямую на символе.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Symbol

fxsaber, 2020.03.26 08:02

Если открыть демо-счет на сервере Swissquote-Server и запустить этот скрипт, то получим следующие строку.

2020.03.26 08:53:12.567 5, 5

Это обозначает, что в тиковой истории Bid/Ask-цены отличаются на 5 пипсов от тех, что транслируются в Обзор рынка (там лучше цены, чем в истории).

Соответственно, в Тестере не получится на оригинальном символе воссоздать то, что видите в Терминале.


Единственное решение - через кастомный символ, который основывается на соответствующем демаркапе тиковой истории.

Т.е. Тестер на оригинальном символе может выдавать полностью синхронизированную тиковую и баровую истории - нет ошибок в логах. Только результат будет брехней.

 

Не знаю баг или фича, но может привести к ошибкам. В нефильтрованом котире тип инструмента остается форекс.

 
Rorschach:

Не знаю баг или фича, но может привести к ошибкам. В нефильтрованом котире тип инструмента остается форекс.

Это правильное поведение.

 

Интересно получается, скрипт со 2 страницы, сейчас и 2 года назад


 
Rorschach:

Интересно получается, скрипт со 2 страницы, сейчас и 2 года назад

С марта 2020 рынок другой. Грубо говоря, EURUSD_before2020 и EURUSD_after2020 - разные символы.

 

Тиковая история этого источника на некоторых символах сильно отличается от той, что на MT5 с тем же фидом.

Настолько, что кое-где на MT5-котирах можно создать HFT в Тестере.


Со всеми ухищрениями пытался этот HFT перевести на реал - реджекты приводят к сливу. Пробовал в Тестере учитывать только те позиции, которые длились больше определенного порога (доводил до 100 секунд). Все равно получалось грааль в Тестере держать. Однако, в реале опять же не получалось.


Сравнение потенциального профита показывает, что на MT5 на 20% больше прибыль, чем на ThirdPartyTicks при круглосуточной торговле. И гораздо большее различие на конкретных часах.

Фактически, на MT5-источнике можно видеть кое-где фейковые цены, что дают даже серьезные провайдеры ликвидности. Отказ от них или их корректировка со стороны агрегатора оказались невозможными. Поэтому нужно просто учитывать, что возможна такая ситуация.


Конкретное место (символ и время) не указываю специально. В целом рекомендовал бы ThirdPartyTicks использовать для настройки на реале, вместо MT5-аналога, если нарвались на HFT-подобие.


ЗЫ Если торгуете какой-то конкретный символ и время, советую оценить потенциальный профит на этом участке на различных фидах. Можно сильно выиграть сменой фида. К сожалению, свой инструментарий не довел до уровня публикации. С ним снимаются все вопросы, где (брокер) и что (символ + время) выгоднее торговать.

1234567891011121314
Новый комментарий