Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Держи Алексей, учел твои замечания по названию файла и по папке. Вроде должно работать.
А там - что не так, буду исправлять.
XML-файлы - обработаю чуть позже, регкоды учту.
А что там за новые две переменные?
мб есть смысл не выбирать фаворитов, а усиливать общую стратегию за счет подстратегий?
алгоритм оптимизации системы при этом должен быть изменен
интересный итог (доминирование по Парето) в конце
мб есть смысл не выбирать фаворитов, а усиливать общую стратегию за счет подстратегий?
Так ведь Лига так и работает. Сразу на всех ТС.
Более того, сейчас я дорабатываю ее так, чтобы не надо было запускать несколько экземпляров Лиги ТС на разных графиках для разных магиков, а чтобы просто писать ini-файл, в котором перечислять необходимые магики, а Лига - будет запускать как раз эти самые ТС. При этом бонусом идет еще и возможность для разных ТС брать разные проценты риска, плюс для каждой ТС назначить разрешенное направление работы (на другом форуме человек сделал такой запрос, лично я не вижу смысла на форексе в отдельно лонгах или в шортах, это не акции, но раз активный участник хочет - я сделаю ему).
А что там за новые две переменные?
Забыл убрать.
Это - защитные стоплоссы. В части ТС Лиги стоплосс - не выставляется. Это, скажем, SAR-системы или RTS-системы. Однако, для реальной работы - без СЛ никак не обойтись. Поэтому перед тем, как заложить результаты XML-файла в Лигу - я еще дополнительно провожу исследование, не окажется ли целесообразным иметь СЛ. Кроме того, даже если оказывается, что СЛ ставить нецелесообразно - я все равно его ставлю на таком расстоянии, чтобы за год испытания он ни разу не был задет. В этом случае выбивание СЛ - четко обозначает, что ТС вышла из строя.
Тоже самое и с ТП - некоторые ТС не требуют ТП, но я дополнительно провожу исследование, не будет ли выгодно все-таки ТП иметь. И если ТП повышает качество торговли - я его выставляю на найденном месте. Если ТП не повышает качество торговли - я его выставляю так, чтобы на годовом периоде он никогда не сработал. И в теории, его задевание также означает, что ТС - вышла из строя. Но останавливать ее торговлю мне не хочется. Зачем резать курицу, начавшую нестись золотыми яйцами ?
Вот тебе последняя версия экспертов отдельных ТС, которые пишут файл полной статистики, и не имеют "лишних" переменных.
Так ведь Лига так и работает. Сразу на всех ТС.
Более того, сейчас я дорабатываю ее так, чтобы не надо было запускать несколько экземпляров Лиги ТС на разных графиках для разных магиков, а чтобы просто писать ini-файл, в котором перечислять необходимые магики, а Лига - будет запускать как раз эти самые ТС. При этом бонусом идет еще и возможность для разных ТС брать разные проценты риска, плюс для каждой ТС назначить разрешенное направление работы (на другом форуме человек сделал такой запрос, лично я не вижу смысла на форексе в отдельно лонгах или в шортах, это не акции, но раз активный участник хочет - я сделаю ему).
не внимательно читал тему, понятно
но все-таки тс работают каждая сама по себе? Есть ли смысл получать обобщенные (усредненные) сигналы? в этом случае получится интересный парадокс (кажущийся), когда слабые системы могут наоборот улучшить совокупный результат
но все-таки тс работают каждая сама по себе? Есть ли смысл получать обобщенные (усредненные) сигналы? в этом случае получится интересный парадокс (кажущийся), когда слабые системы могут наоборот улучшить совокупный результат
И как это ты себе представляешь ? Одна ТС говорит - надо входить в лонг. Другая - что надо входить в шорт. Причем, первая собирается вести прямой трейлинг на млашдем таймфрейме, а вторая - выставить ТП-СЛ и ждать на крупном. И какой тут "усредненный сигнал" ?
У меня сейчас эти две системы работают независимо. Одна - войдет себе в лонг, другая в шорт, они будут работать по разным магикам, и одна будет вести себе свой трейлинг, вторая - ждать срабатывания ТП или СЛ. А как должна выглядеть "усредненная" торговля ? Кроме того, не вполне понятен термин "слабые системы" - это что имеется ввиду ?
Текущие ТС на переоптимизацию:
Пока что не могу у себя ничего ставить - переделываю код.
И как это ты себе представляешь ? Одна ТС говорит - надо входить в лонг. Другая - что надо входить в шорт. Причем, первая собирается вести прямой трейлинг на млашдем таймфрейме, а вторая - выставить ТП-СЛ и ждать на крупном. И какой тут "усредненный сигнал" ?
У меня сейчас эти две системы работают независимо. Одна - войдет себе в лонг, другая в шорт, они будут работать по разным магикам, и одна будет вести себе свой трейлинг, вторая - ждать срабатывания ТП или СЛ. А как должна выглядеть "усредненная" торговля ? Кроме того, не вполне понятен термин "слабые системы" - это что имеется ввиду ?
Ну здесь сложно унифицировать, если только усреднять все характеристики и получать совокупный результат, получится то же самое но сделка будет всегда 1. Слабые системы - которые работают плохо в данный момент. Короче это из теории игр и интуитивно плохо воспринимается - почему слабые стратегии увеличивают (могут увеличить) устойчивость системы на новых данных.
Просто у мня дилемма, которую пока не решил умозрительно. Есть некий аналог вашей Лиги, но работает по вышеуказанному усредняющему способу, не могу понять есть ли смысл разделять на отдельные ордера, есть ли принципиальные преимущества.
Ну здесь сложно унифицировать, если только усреднять все характеристики и получать совокупный результат, получится то же самое но сделка будет всегда 1. Слабые системы - которые работают плохо в данный момент. Короче это из теории игр и интуитивно плохо воспринимается - почему слабые стратегии увеличивают (могут увеличить) устойчивость системы на новых данных.
Просто у мня дилемма, которую пока не решил умозрительно. Есть некий аналог вашей Лиги, но работает по вышеуказанному усредняющему способу, не могу понять есть ли смысл разделять на отдельные ордера, есть ли принципиальные преимущества.
Давай на "ты", "Выкать" будем старшим или дамам, здесь же мы вроде как примерно равны.
Со "слабыми" системами - понял. На мой взгляд, их стоит применять наряду с остальными - как раз для "сглаживания" общей кривой баланса. Но, для этого - должен быть уже выработан четкий критерий отбора ТС для работы, когда уже можно брать достаточно большой депозит, и, соответственно, много ТС.
Насчет разделения или усреднения - я выше говорил, что пришел к выводу, что не имеет смысла сильно усложнять ТС. Поскольку время ее прибыльной работы - никак от этого не зависит. А поэтому - системы должны быть как можно проще, и, соответственно, никакого смысла в "объединении" и "усреднении" я не вижу. В Лиге - все ТС будут работать независимо.
Давай на "ты", "Выкать" будем старшим или дамам, здесь же мы вроде как примерно равны.
Со "слабыми" системами - понял. На мой взгляд, их стоит применять наряду с остальными - как раз для "сглаживания" общей кривой баланса. Но, для этого - должен быть уже выработан четкий критерий отбора ТС для работы, когда уже можно брать достаточно большой депозит, и, соответственно, много ТС.
Насчет разделения или усреднения - я выше говорил, что пришел к выводу, что не имеет смысла сильно усложнять ТС. Поскольку время ее прибыльной работы - никак от этого не зависит. А поэтому - системы должны быть как можно проще, и, соответственно, никакого смысла в "объединении" и "усреднении" я не вижу. В Лиге - все ТС будут работать независимо.
ок, давай. Ну понятно, попробую позже предложить некоторые вариации оптимизации предложенных стратегий через НС, мб что-то интересное будет :)