Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это подгонка под прошедшую историю
Ты спятил, дружище.
Это - реально работающие ТС, которые я начал "строгать" еще год назад. Никакой "подгонки" - и близко нет. Есть демо-счет, где все эти ТС работают. Всего их там 400 с лишним. Это - лучшие. Могу предоставить инвест-пароль.
Я уже не раз говорил. Разработка ТС включает в себя следующие этапы:
И, заметь, на каждом из этапов - очень велика вероятность возвращения к самому началу. Цель Лиги ТС - это исключение всех этапов, кроме двух последних. И это - работает. У меня ВСЕГДА есть целый выбор ТС, которые уже сформированы, отлажены и оптимизированы, отобраны для демо, и работают на демо некоторое время.
Осталось лишь оценить работу ТС на демо, и выставить на реал лучших. Этот вопрос - пока еще полностью не решен. Но все предыдущие - решены.
Видимо с покупкой нового ПК отпала потребность в помощи зала и теперь развитие проекта будет вариться в собственном соку.
Да, Алексей, сейчас успеваю все переоптимизировать самостоятельно.
В данный момент проверяю одну идею по поводу устойчивости. Как раз поэтому вон, тему создал - как по форвард-фрейму найти соответствующий бек-фрейм... но, похоже, так никто не делал, что ли...
Да, Алексей, сейчас успеваю все переоптимизировать самостоятельно.
В данный момент проверяю одну идею по поводу устойчивости. Как раз поэтому вон, тему создал - как по форвард-фрейму найти соответствующий бек-фрейм... но, похоже, так никто не делал, что ли...
По-моему ответ очевиден - сохранять настройки и искать по ним.
Можно сохранять каждую настройку советника, а можно просто сделать коктейль в виде одной формулы.По-моему ответ очевиден - сохранять настройки и искать по ним.
Можно сохранять каждую настройку советника, а можно просто сделать коктейль в виде одной формулы.В таком варианте - проблем нет.
Но уж очень сложно получается. Смотри.
Значит, надо взять массив входных величин у текущего фрейма, и в цикле перебирать все имеющиеся фреймы, чтобы найти фрейм с таким же массивом.
Но ведь наверняка есть внутренняя связь, ведь по ней-то делается отчет, в котором рядом два поля - "результат бек" и "результат форвард". Собственно, мне ведь надо именно вот такая связь.
Если напрямую никак не получается по форвард-фрейму найти бек-фрейм - так мне будет удобнее пользоваться скриптом, обрабатывающим Excel-файл. Но, я хотел, чтобы автоматом при оптимизации все получалось...
В таком варианте - проблем нет.
Но уж очень сложно получается. Смотри.
Значит, надо взять массив входных величин у текущего фрейма, и в цикле перебирать все имеющиеся фреймы, чтобы найти фрейм с таким же массивом.
Но ведь наверняка есть внутренняя связь, ведь по ней-то делается отчет, в котором рядом два поля - "результат бек" и "результат форвард". Собственно, мне ведь надо именно вот такая связь.
Если напрямую никак не получается по форвард-фрейму найти бек-фрейм - так мне будет удобнее пользоваться скриптом, обрабатывающим Excel-файл. Но, я хотел, чтобы автоматом при оптимизации все получалось...
Связь может и есть - да по тому же номеру прохода в отдельном массиве, но её не достать. У тебя немного настроек, поэтому можно зашифровать их в таком стиле одной строкой 1+1*10+1*100+1*1000 и тогда поиск будет не столь долгим.
Неудачное время для трендовых стратегий, на рынке флэт последние два месяца - доходы тяжело извлекать...
Может надо добавить трендовикам некоторым тайк профит? Есть ли статистика об упущенной выгоде - на сколько они вообще были в плюсе? Я сужу только по сигналу.
Неудачное время для трендовых стратегий, на рынке флэт последние два месяца - доходы тяжело извлекать...
Может надо добавить трендовикам некоторым тайк профит? Есть ли статистика об упущенной выгоде - на сколько они вообще были в плюсе? Я сужу только по сигналу.
Нет, в Лиге ТС половина стратегий флетовые, есть и те, что показывают нормальные результаты.
В данный момент - я довольно серьезно перерабатываю ядро Лиги ТС - у меня появилась идея насчет оценки стабильности систем, но для этого - в ядре не хватает некоторых функций, которые я сейчас добавляю.
Если ты помнишь, я говорил - основная проблема - это отбор наиболее стабильных систем. А как эту самую стабильность оценить-то ? В сигнале - были только интуитивно отобраные. Сейчас, вот, вроде как есть мысли насчет оценки стабильности. Посмотрим, получится ли. Надеюсь, через пару недель завершить модификацию, и тогда я продолжу выкладывать отчеты, ну и в сигнале изменю набор ТС.Нет, в Лиге ТС половина стратегий флетовые, есть и те, что показывают нормальные результаты.
В данный момент - я довольно серьезно перерабатываю ядро Лиги ТС - у меня появилась идея насчет оценки стабильности систем, но для этого - в ядре не хватает некоторых функций, которые я сейчас добавляю.
Если ты помнишь, я говорил - основная проблема - это отбор наиболее стабильных систем. А как эту самую стабильность оценить-то ? В сигнале - были только интуитивно отобраные. Сейчас, вот, вроде как есть мысли насчет оценки стабильности. Посмотрим, получится ли. Надеюсь, через пару недель завершить модификацию, и тогда я продолжу выкладывать отчеты, ну и в сигнале изменю набор ТС.А в чем идея нового критерия отбора?