ЗигЗаги Пастухов - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свинги... Эх-ма... :)))
Ладно. Не буду глубоко вникать в терминологию. Некогда.
Имеем чистейшую экспоненту на чем-либо.
Сумма этих компонентов будет представлять из себя отрицательное биномиальное распределение (распределение Эрланга для непрерывных СВ) опять-таки, подчеркну, с известной дисперсией. В пределе - нормальное распределение, которое Вы ищете.
сложно предположить что Вы сейчас исследуете, не видно ни формул ни ... ничего не видно, но осмелюсь предположить, что найденная НЕ закономерность ибо нет статистического анализа, имеет отношение к "Двойное отношение":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
свойства довольно интересные, очень похоже на графический анализ того, что рисуют на графиках цены
Ну, не знаю...
Особенность интересная, но как ей воспользоваться? Трудно что-либо предложить, учитывая, что я не шарю ни в Каги, ни в Ренко от слова "совсем".
Но, я попробую.
1. Надо отказаться от желания достичь нормального распределения и столетиями искать его. Работать с уже найденными закономерностями - это уже очень-очень много.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. Проще говоря, кси-квадрат с к=1 это сумма квадратов нормально распределенных СЧ, кси-квадрат с к=2 - сумма СЧ с распределением Лапласа
4. Меня заинтересовал случай с к=2, т.к. исследования показывают, что на рынке господствует распределение Лапласа (точнее - двойное геометрическое)
5. Вот тут непонятно - в этих Ренко чё считается-то?? Сумма разностей (High-Low)?
6. Если так - то разность (High-Low) в Ренко есть СВ принадлежащая распределению Лапласа - это надо еще подтвердить экспериментально.
7. Тогда сумма разностей (High-Low) в скользящем окне (для определенного объема выборки) образует кси-квадрат с к=2 с известной квантильной функцией
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Ждем выхода (High-Low) в скользящем окне за границы доверительного интервала для определенного квантиля и входим в сделку.
Ну, это так - черновой набросок алгоритма, просто, чтобы развить тему и не более того :)))
ха, черновой....
неплоха проработанный вопрос!
мне даже захотелось результат посмотретьА какой ZZ и с какими настройками участвует в исследовании?
1. Надо отказаться от желания достичь нормального распределения и столетиями искать его. Работать с уже найденными закономерностями - это уже очень-очень много.
8. Ждем выхода (High-Low) в скользящем окне за границы доверительного интервала для определенного квантиля и входим в сделку.
Слепая ставка на возврат к средней распределения без всяких добавочных фильтров тренда не учитывает, что этот возврат может происходить с большой просадкой, то есть будет срабатывать СЛ, который будет съедать всю прибыль, особенно учитывая что входы идут против тренда.
В общем пока всё очень неграмотно спланировано с позиции здравого смысла, не говоря уже про отсутствие научного подхода.
Слепая ставка на возврат к средней распределения без всяких добавочных фильтров тренда не учитывает, что этот возврат может происходить с большой просадкой, то есть будет срабатывать СЛ, который будет съедать всю прибыль, особенно учитывая что входы идут против тренда.
Вот тут полностью согласен. Наконец-то от Вас идут здравые речи, а не детский лепет.
Вот тут полностью согласен. Наконец-то от Вас идут здравые речи, а не детский лепет.
Это не от нас идут здравые речи, а у Вас в голове начался процесс протрезвления, так как это уже сто раз растолковывали. ))
Ну, не знаю...
Особенность интересная, но как ей воспользоваться? Трудно что-либо предложить, учитывая, что я не шарю ни в Каги, ни в Ренко от слова "совсем".
Но, я попробую.
1. Надо отказаться от желания достичь нормального распределения и столетиями искать его. Работать с уже найденными закономерностями - это уже очень-очень много.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. Проще говоря, кси-квадрат с к=1 это сумма квадратов нормально распределенных СЧ, кси-квадрат с к=2 - сумма СЧ с распределением Лапласа
4. Меня заинтересовал случай с к=2, т.к. исследования показывают, что на рынке господствует распределение Лапласа (точнее - двойное геометрическое)
5. Вот тут непонятно - в этих Ренко чё считается-то?? Сумма разностей (High-Low)?
6. Если так - то разность (High-Low) в Ренко есть СВ принадлежащая распределению Лапласа - это надо еще подтвердить экспериментально.
7. Тогда сумма разностей (High-Low) в скользящем окне (для определенного объема выборки) образует кси-квадрат с к=2 с известной квантильной функцией
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Ждем выхода (High-Low) в скользящем окне за границы доверительного интервала для определенного квантиля и входим в сделку.
Ну, это так - черновой набросок алгоритма, просто, чтобы развить тему и не более того :)))
Решил добавить интересненькую статейку, которая возможно наталкивает на мысль о преобразовании распределения Лапласа в нормальное
http://www.mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
Неграмотность еще и в том, что знание распределений ничего не говорит о направлении движения цены, оно полезно только при торговле волатильностью. Но на эту тему оне протрезвеют еще через год )
Причем здесь вообще направление цены, при отношении сигментов ЗЗ(те, которые в безоткате) к одному(константа,напр. 3п.) знак всегда положительный, распределение таких отношений (частота появления 2 сигментов, 3,4 и т.д.), об этом речь.
Причем здесь вообще направление цены, при отношении сигментов ЗЗ(те, которые в безоткате) к одному(константа,напр. 3п.) знак всегда положительный, распределение таких отношений (частота появления 2 сигментов, 3,4 и т.д.), об этом речь.
Немножко отвлекитесь от научного тумана, и взгляните на эту проблему с точки зрения рядового Трейдера - его нужд и чаяний...
Что нужно Трейдеру? Ему нужна ПРИБЫЛЬ! Для получения прибыли Трейдеру нужна информация... и прежде всего ЦЕНА ( текущая и направление ее движения )... Этой информации Трейдеру вполне хватает для решения СВОЕЙ ПРОБЛЕМЫ...
Если Ваша заумная научность поможет Трейдеру получить прибыль, то считайте, что Ваши труды не пропали даром...