ЗигЗаги Пастухов - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята, не ссорьтесь пожалуйста! Прошу прощения, не всегда успеваю отвечать. TheXpert, намекните, какой класс стратегий? А то и я начинаю терять надежду. Что мне у Пастухова нравится, все подтягивается до Херста, легче интерпретация, вероятности считай, не хочу, Сев. Ветер и статистику пособирал, и некоторые выводы можно делать и даже волны увидеть при желании можно на каждом этапе. Строится на тиках.
Подход Александра основывается на временном тактовом периоде получения тиков, отсюда берется интенсивность.
Еще Привал тут об этом писал:
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, намекните, какой класс стратегий?
Что меня смущает, попытаюсь объяснить:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
На картинке видно несколько распределений в одном большом. Получается в одной большой волне присутствуют одновременно несколько волн. Если брать среднюю к цене и считать 1 СКО от нее, то видно, что цена может ходить какое-то время внутри этого СКО, если брать 2СКО, цена будет ходить внутри этого коридора, так же 3СКО и т.д. но на каждом этапе цена при увеличении СКО будет там находиться меньше по времени, т.е. в пределах 1СКО- длительное время, 2СКО-уже меньшее время, 3СКО- еще реже и т.д. тут возникает аналогия с Ренко, количество движений в 1Н-50%, 2Н-25%, 3Н-12,5% и т.д., т.е. уменьшение идет по экспоненте каждый раз в 2 раза меньше, но при этом на каждом шаге вероятность продолжения, отскока - оценивается примерно 50 на 50(при достаточно длительной по времени торговли, хотя мы видим перекосы на коротких периодах). Практически случай с монеткой, но Пастухов говорил как раз об арбитражности и безарбитражности рынка если Н-вола больше или меньше 2. В реальности за достаточно длительный период мы получаем чуть больше 2 или чуть меньше 2, т.е те тяжелые хвосты в распределении(неисполнение закона больших чисел), которые нивелируются спредом и комиссией. Какой выход?
То распределение, на которое Вы даете ссылку - это скорости приращений, т.е. (Price(t)-Price(t-1))/deltaT.
Вы же не хотите работать со временем, переходя на Ренко и Каги. Зачем же Вы ищете аналогии? Там совсем другая математика. Другой, параллельный мир, так сказать.
арбитражеры фронтранеры и частично маркетмейкеры
Спасибо большое за ответ, так и думала, т.е. вариантов на прямую нет. Арбитражеры(статистические, между брокерами). Статистические по рынку(треугольный и т.д.), уже много этого было, немного сомнительно, т.е прогноз, но т.к. корреляция может быть высока в один момент, а в другой-низка, какое то время срабатывать будет, потом придется постоянно перестраиваться.
Между брокерами, в связи со стремлением к централизации форекса, солнечные дни проходят, но если только крипто, там еще огромная децентрализация.
На расширении спреда, думаю тоже трудно и неоднозначно.
Фронтранеры-а если уберут крупную заявку, то попадешь на обед в качестве обеда.
Частично ММ? Это как? Можно ссылочку?
То распределение, на которое Вы даете ссылку - это скорости приращений, т.е. (Price(t)-Price(t-1))/deltaT.
Вы же не хотите работать со временем, переходя на Ренко и Каги. Зачем же Вы ищете аналогии? Там совсем другая математика. Другой, параллельный мир, так сказать.
Возможно, Александр, Вы правы, я по-грубому))) "Пришел, увидел, наследил" ))) Они сражались за Родину. Очень люблю этот фильм.
Возможно, Александр, Вы правы, я по-грубому))) "Пришел, увидел, наследил" ))) Они сражались за Родину.
:)))))) Я, кажется, понимаю Ваши душевные сомнения.
Если Вы реально уделили своей теории большое кол-во времени, то отступать и бросать начатое дело крайне тяжело. Это в любом деле так.
Но! Грааль у каждого свой! Их много, уверяю Вас!
Думаю, найдутся люди, которые Вам реально помогут - только не торопите их. Они просто к Вам присматриваются :)))))
Частично ММ? Это как? Можно ссылочку?
я бы и сам не против чтобы мне дали ссылок на эту тему
А Привал же в итоге углубился в "правильное" конфигурирование фильтра калмана и ушел в биржевую торговлю.
Фронтранеры-а если уберут крупную заявку, то попадешь на обед в качестве обеда.
фронтран это мелочь на краю стакана. а крупные заявки как раз скорее всего ММ
По рынку еще есть варианты работы с паттернами. В диссертации Пастухов тоже об этом писал, ну...тут надо искать " халатик с перламутровыми пуговицами")))
Но есть удачные варианты, напр, как этот: https://habrahabr.ru/post/266457/
Возможно при помощи анализа паттернов можно и на СБ зарабатывать, во всяком случае существует такое мнение.
По большому счету варианты торговли сводятся к тренду или флету, как и у Пастухова при одношаговой стратегии, только два варианта. Трендовый и противотрендовый. Причем трендовый вариант говорит о классике жанра: Дай прибыли расти и режь убытки(короткий стоп). Флетовый - наоборот: дай убыткам расти и режь прибыль.
Что меня смущает, попытаюсь объяснить:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
На картинке видно несколько распределений в одном большом. Получается в одной большой волне присутствуют одновременно несколько волн. Если брать среднюю к цене и считать 1 СКО от нее, то видно, что цена может ходить какое-то время внутри этого СКО, если брать 2СКО, цена будет ходить внутри этого коридора, так же 3СКО и т.д. но на каждом этапе цена при увеличении СКО будет там находиться меньше по времени, т.е. в пределах 1СКО- длительное время, 2СКО-уже меньшее время, 3СКО- еще реже и т.д. тут возникает аналогия с Ренко, количество движений в 1Н-50%, 2Н-25%, 3Н-12,5% и т.д., т.е. уменьшение идет по экспоненте каждый раз в 2 раза меньше, но при этом на каждом шаге вероятность продолжения, отскока - оценивается примерно 50 на 50(при достаточно длительной по времени торговли, хотя мы видим перекосы на коротких периодах). Практически случай с монеткой, но Пастухов говорил как раз об арбитражности и безарбитражности рынка если Нвола больше или меньше 2. В реальности за достаточно длительный период мы получаем чуть больше 2 или чуть меньше 2, т.е те тяжелые хвосты в распределении(неисполнение закона больших чисел), которые при проторговке в принципе спредом и комиссией. Какой выход?
Выход скорее всего в том чтобы работать с этими волнами по отдельности по типу машки и не забывать, что теория вероятности дает лишь общую статистическую картину, а не в конкретный момент поэтому для практики малоприменима, кроме особых случаев когда можно это свести к узкому решающему правилу.