ЗигЗаги Пастухов

[Violetta Novak]

Уважаемое собрание! Прошу не судить строго, отнестись немного снисходительно, в основном здесь обитает суровая ученая кагорта, а я скромная домохозяйка, с некоторыми вопросами относительно диссертации Пастухова. Прошу откликнуться тех, кого интересуют зигзаги.

[Violetta Novak]

Здесь когда-то давно была такая тема https://www.mql5.com/ru/forum/105771

и

https://www.mql5.com/ru/forum/105771

посвящены  как-раз  Н волатильности. Кто-то этим еще интересуется?

[Violetta Novak]

 Диссертация Пастухова https://smart-lab.ru/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/

[Violetta Novak]

Вопрос касается стр.81. Немного не поместились формулы,там где скобки, каги(Н) приблизительно равно 2,каги2(Н) приблизительно равно 5, ренко(Н) приблизительно равно 2 и ренко2(Н) приблизительно равно 6. Немного непонятно с этими цифрами.  Построение Каги более чувствительное, чем Ренко, а тут все приравнивается к двойке, и далее некоторые сомнения.

Немного напомню случай без арбитражного рынка  имеем при построении зигзага Каги и Ренко  Н-волатильность =2, флет<2, тренд>2. Это так же как и в случае с показателем Херста.

[Mikhail Bilan]

охохохоох((( что это такое ?(

[Mickey Moose]

я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса

1) что это за хрень?

2) зачем она нужна?

[khorosh]

Михаил Билан:
охохохоох((( что это такое ?(

Mickey Moose:

я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса

1) что это за хрень?

2) зачем она нужна?

Ну дык это надо понимать так, что скромная домохозяйка обращается к учёным мужам, а не к таким неучам как вы.)

[Violetta Novak]

Еще подобная публикация была вот здесь https://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html

Собственно это тоже самое только немного видоизменена формула и введено понятие овершота. Принцип тот же.

Все зигзаги используются по пороговому значению, также как в диссертации Пастухова.

В случае с Ренко зигзагами, менее чувствительными чем Каги, распределение вероятности появления Н-сегментов  происходит в степени двойки, т.е.

1Н-50%, 2Н-25%, 3Н-12,5%, и т.д. отсюда получается безарбитражность , т.е в среднем на СБ имеем 2 сегмента  На ВР при достаточно большой выборке получаем те же цифры, т.е имеем чуть больше 2 или чуть меньше 2. 

Меня интересует распределение по Каги зигзагу, может кто-то подскажет, ведь там 2 не получается.

[Violetta Novak]

Правда, спасибо огромное, что отозвались, хотелось бы услышать несколько слов на тему

[Violetta Novak]

Пример построения Каги зигзага

https://www.mql5.com/ru/code/1027

а это уже Ренко зигзаг, if(High[i]>zzH[last] добавить + depth ,

      } else //direction<0
      {
         if(Low[i]<zzL[last] добавить -depth

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FastZZ.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, Yurich"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/Yurich"
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Gold
#property indicator_color4 DodgerBlue

#property indicator_width3 3
#property indicator_width4 3

//--- input parameters
extern int  Depth    = 300;
extern bool AllPoint = true;
//---
double zzH[], zzL[];
double depth;
int last, direction, pbars;
datetime lastbar;

double ArrUp[];
double ArrDn[];
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
   SetIndexBuffer(0,zzH);
   SetIndexBuffer(1,zzL);
   SetIndexBuffer(2,ArrUp);
   SetIndexBuffer(3,ArrDn);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_ZIGZAG);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ZIGZAG);
   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
   
   SetIndexArrow(2,159);
   SetIndexArrow(3,159);
   
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   IndicatorDigits(Digits);
//----
   depth=Depth*Point;
   direction=1;
   last=0;
   pbars=0;
   lastbar=0;
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int limit=Bars-IndicatorCounted()-1;
   if(lastbar!=Time[0])
   {
      lastbar=Time[0];
      last++;
   }
   if(MathAbs(Bars-pbars)>1) { last=Bars-1; limit=last;}
   pbars=Bars;
   //---
   for(int i=limit; i>0; i--)
   {
      bool set=false;
      zzL[i]=0;
      zzH[i]=0;
      ArrUp[i]=EMPTY_VALUE;
      ArrDn[i]=EMPTY_VALUE;
      //---
      if(direction>0)
      {
         if(High[i]>zzH[last]+depth)
         {
            zzH[last]=0;
            zzH[i]=High[i];
            if(AllPoint) ArrUp[i]=High[i];
            
            if(Low[i]<High[last]-depth)
            {
               if(Open[i]<Close[i])
                {
                  zzH[last]=High[last]; 
                  ArrUp[i]=High[i];
                }else direction=-1;
               zzL[i]=Low[i];
               ArrDn[i]=Low[i];
            }
            last=i;
            set=true;
         }
         if(Low[i]<zzH[last]-depth && (!set || Open[i]>Close[i]))
         {
            zzL[i]=Low[i];
            ArrDn[i]=Low[i];
            
            if(High[i]>zzL[i]+depth && Open[i]<Close[i])
             {
               zzH[i]=High[i];
               ArrUp[i]=High[i]; 
             }else direction=-1;
            last=i;
         }
      } else //direction<0
      {
         if(Low[i]<zzL[last]-depth)
         {
            zzL[last]=0;
            zzL[i]=Low[i];
            if(AllPoint) ArrDn[i]=Low[i];
            
            if(High[i]>Low[last]+depth)
            {
               if(Open[i]>Close[i])
                {
                  zzL[last]=Low[last]; 
                  ArrDn[i]=Low[i];
                }else direction=1;
               zzH[i]=High[i];
               ArrUp[i]=High[i];
            }
            last=i;
            set=true;
         }
         if(High[i]>zzL[last]+depth && (!set || Open[i]<Close[i]))
         {
            zzH[i]=High[i];
            ArrUp[i]=High[i];
            
            if(Low[i]<zzH[i]-depth && Open[i]>Close[i])
             {
               zzL[i]=Low[i]; 
               ArrDn[i]=Low[i];
             }else direction=1;
            last=i;
         }
      }
   }
//----
   zzH[0]=0;
   zzL[0]=0;
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[Alexey Volchanskiy]

Михаил Билан:
охохохоох((( что это такое ?(

Это "Горе от Ума" в высшей степени очистки. Очистки от связи с реальностью.