Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов" - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. Ваших агентов (где 21 секунда тест) забанили бы?
Есля я отвечу ДА, то вы начнете дальше спрашивать критерии бана? Давайте на этом остановимся, OK?
Нет уверенности, что юзер в общем виде может ускорить этот процесс. Очевидно, что оверхед уходит на вычисление хэш-функции.
В общем виде один вариант такой индикаторной хэш-функции выкладывал здесь
Недостатки:
Недостатки:
Вы не прочли
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"
fxsaber, 2018.01.26 09:22
Да, это лобовой метод, который полностью себя оправдывал, т.к. от него требовалась точность и совсем не нужна была хоть какая-то производительность. Стояла задача закрыть мешающую умность MT5.
А другие, конечно, не пробовал, потому что...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"
fxsaber, 2018.01.26 09:02
Там не пекся о производительности, но было понятно, что на вход любой хэш-функции нужно подавать массив MqlParam-значений. А это ну никак не может работать быстро с учетом того, что там есть тормозное string-поле.
Поэтому написание универсальной индикаторной быстрой хэш-функции много быстрее того, что встроена в MT5 - задача открытая. Но сам категорически против вызова индикаторов откуда-то либо. Поэтому даже желания разбираться в вопросе нет.
И я почти согласен с гипотезой Василия
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"
Vasiliy Sokolov, 2018.01.26 09:14
нет резона делать свою хеш функцию в ООП обертке, раз уже эта функция реализована за кулисами MT5 и работает быстро.
Что говорит о том, что догнать системную хеш функцию на пользовательском уровне уже сложно, а обогнать на значимую величину - будет почти невозможно.
Придумывать что-то в данном случае не вижу смысла
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"
fxsaber, 2018.01.26 09:27
Бары и индикаторы в виде рисовалок на экране привествую. Но в советниках это почти абсурд.
Люди тестируют советники по реальным тикам, при этом по какой-то причине ориентируются не на тики, а на бары. И ладно бы, если бы бары строились по каждому виду цены (бид, аск, ласт), так и этого не происходит.
Выходит какой-то мазохизм, когда народ добровольно переходит к историческим данным с жуткой потерей информацией. И на этом огрызке пытается что-то сварганить, включая применение методов Машинного обучения.
Сейчас единственная польза от индикаторов - это шпион-режим в тестере. Но как только появятся Сервисы с
Так индикаторы для советников потеряют какую-либо актуальность.Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Индикаторы - Зло!
Вы не прочли
И я почти согласен с гипотезой Василия
Придумывать что-то в данном случае не вижу смысла
Сейчас единственная польза от индикаторов - это шпион-режим в тестере. Но как только появятся Сервисы с
Так индикаторы для советников потеряют какую-либо актуальность.Я прочел, но решил просто явно обозначить проблемы вашего подхода. Потому что именно вы начали обвинять Владимира в отсутствии кеширования и т.д.
Претензии к Владимиру были именно в "неэффективности" представленного подхода. Ваш же вариант не решает эту проблему.
Я прочел, но решил просто явно обозначить проблемы вашего подхода. Потому что именно вы начали обвинять Владимира в отсутствии кеширования и т.д.
Претензии к Владимиру были именно в "неэффективности" представленного подхода. Ваш же вариант не решает эту проблему.
Стандартные индикаторы (только о них речь в статье) кешируются элементарно! Потому что известны все входные параметры.
Тяжело только универсальную хеш-функцию написать. Но в статье она не требовалась. Там простейший случай рассматривается. И даже для него хеш-функция отсутствует.
3.3. Сравним скорость выполнения советников на базе MACD
В сравнении будут принимать участие:
Тестирование проводилось на USDJPY,M30 c 2017.02.01 по 2018.01.16 на сервере MetaQuotes-Demo. После каждого теста (будь то смена советника или смена режима генерации тиков) терминал перезагружался. Конфигурация компьютера:
Добавил столбец Прибыль, время тестов снималось со второго прохода на всякий случай. Выделения желтым(форматирование) оставил как в статье, потому что скопировал таблицу, просто не хотел составлять заново.
Подтвердилось, что прибыль отличается для третьего советника. Причину не выяснял.
Нашел возможную причину несовпадения чистой прибыли - в советнике "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" есть ошибки модификации стопов.
Так как код был взят из версии MQL4, то возможно, что это унаследованная ошибка.
Нашел возможную причину несовпадения чистой прибыли - в советнике "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" есть ошибки модификации стопов.
Так как код был взят из версии MQL4, то возможно, что это унаследованная ошибка.
Проблема не в этом - данная ошибка возникает когда новый уровень StopLoss не отличается от текущего
Мои результаты по статье
Подтвердилось, что прибыль отличается для третьего советника. Причину не выяснял.