Обсуждение статьи "Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5"
Восхищён, невероятно хорошо проделанная работа. Благодарю за труды.
Опубликована статья Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5:
Автор: Dmitrii Troshin
Спасибо! Хорошая проработка одной из лучших книг!
Основные положения
Для наглядности рассмотрим основные идеи на примерах. Допустим, у нас есть некоторая условная система из двух сделок. Первая сделка выигрывает 50%, а вторая проигрывает 40%. Если мы не реинвестируем прибыль, то выигрываем 10%, а если реинвестируем — та же последовательность сделок дает проигрыш 10%. (P&L=Profit or Loss).
При реинвестировании прибыли выигрышная система превратилась в проигрышную.
Не возможно превратить минусовую систему в плюсовую с помощью ММ. Но верно и обратное, плюсовую систему в минусовую нельзя превратить с помощью ММ .
В этом примере автор не учитывает ещё два варианта:
1. Обе сделки идут в плюс. т.е прибыль равна ( 100*1.5*1.5 - 100 ) = 125.
2. Обе сделки идут в минус т.е прибыль равна ( 100*0,6*0,6-100)=-64.
В общем плюсовая система так и осталось плюсовой.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5:
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
Сначала находим характеристики распределения — среднее значение и стандартное отклонение. Затем выбираем "доверительный интервал" или ширину отсечения, который выражается в стандартных отклонениях. Обычно выбирают интервал 3σ. Значения больше 3σ отсекаются. Затем данный интервал разбивается на отрезки и находятся "ассоциированные значения" прибылей/убытков (PL). Например, для σ=1 и m=0 значение ассоциированных PL на краях интервала будут m +- 3σ = +3 и -3. Если мы разбили интервал на отрезки длиной 0.1σ, то ассоциированные PL будут -3, -2.9, -2.8 ... 0 ... 2.8, 2,9, 3. И именно для этого потока PL мы находим оптимальное f.
Так как различные значения PL имеют различную вероятность, то для каждого значения находится его "ассоциированная вероятность" P. После этих преобразований ищется максимум произведений:
HPR=(1+PL*f/maxLoss)^P, где maxLoss — максимальный убыток (по модулю).
Здесь Винс предлагает в качестве ассоциированной вероятности брать кумулятивную вероятность, которая у нас на графике показана оранжевым цветом F'(x).
Было бы логично, если бы кумулятивная вероятность бралась только для крайних значений, а для остальных значений P=F'(x)-F'(y), где х и у — значения F(x) на краях интервала.
Автор: Dmitrii Troshin