OrderSend() Вопросы - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сламал себе всю голову.. не ставит стоп и все тут.. и куча ошибок. уже вот что осталось от експерта, и дальше не работает
если сделать так, то ошибок нету, но стоплосс все равно не устанавливается
Видимо, не совсем доходчиво пояснил предыдущую проблему. Попробую ещё раз.
За последний год описание списка значений перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING менялось, как минимум, трижды. Предыдущее описание выглядело так:
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Идентификатор
Описание
ORDER_FILLING_FOK
Сделка может быть совершена исключительно в указанном объеме и по цене равной или лучше указанной в ордере. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема предложений по символу ордера, то ордер не будет исполнен. Данный тип заполнения используется в режиме исполнения SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT или SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST.
ORDER_FILLING_IOC
Согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере и по цене равной или лучшей указанной. При этом на недостающий объем дополнительные ордера не выставляются. Данный тип заполнения может быть доступен только в режимах исполнения SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET и SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE в зависимости от настроек символа на торговом сервере.
ORDER_FILLING_RETURN
Согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере и цене равной или лучше указанной. При этом на недостающий объем будет выставлен дополнительный ордер по цене, указанной в данном ордере. Данный тип заполнения используется только для отложенных ордеров (TRADE_ACTION_PENDING).
Как нетрудно заметить, существовало взаимно-однозначное соответствие между ORDER_FILLING_RETURN и отложенными ордерами, а именно: ORDER_FILLING_RETURN могло применяться только к отложенным ордерам, и поле type_filling всех отложенных ордеров могло заполняться только значением ORDER_FILLING_RETURN.
Для рыночных ордеров (action==TRADE_ACTION_DEAL) поле type_filling необходимо было заполнять в зависимости от режимов исполнения, установленных на стороне сервера.
Тем самым, складывалась некая парадигма: если отложенный ордер, то ORDER_FILLING_RETURN; если рыночный ордер, то ORDER_FILLING_FOK или ORDER_FILLING_IOC (в зависимости от режима).
Теперь же всё поставлено несколько с ног на голову, а именно:
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Идентификатор
Описание
ORDER_FILLING_FOK
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
ORDER_FILLING_IOC
Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.
ORDER_FILLING_RETURN
Данный режим используется только для ордеров ORDER_TYPE_BUY_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT. В случае частичного исполнения лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
Ограничение на использование ORDER_FILLING_FOK и ORDER_FILLING_IOC только с рыночными ордерами - исчезло. Исчезло также ограничение на использование ORDER_FILLING_FOK и ORDER_FILLING_IOC с рыночными ордерами в зависимости от режима исполнения, установленного на сервере. Появилось ограничение на использование ORDER_FILLING_RETURN только с limit- и stop_limit-ордерами.
Поэтому и вопрос: Является ли допустимым применение режимов ORDER_FILLING_FOK и ORDER_FILLING_IOC вообще к всем ордерам (как рыночным, так и отложенным), в том числе и к limit- и stop_limit-ордерам? Кто-нибудь разобрался в изменениях?
Да уж, в этом вопросе мутновато.
Если есть полное соответствие между ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION и ENUM_ORDER_TYPE_FILLING то второе явно лишнее, можно было бы просто по типу символа подставлять нужную информацию терминалом.
Отсюда мораль соответствия нет, а вероятнее всего, при одном и том же значении ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION допустимы разные значения ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Тут бы MQ описать таблицу возможных вариантов, но скорее всего эти данные зависимы от настроек сервера диллинга.
А отсюда вторая мораль, что же всё таки нужно:
а нужна функция которая возвращала бы перечень допустимых вариантов (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING), для запрошенного типа ордера (немедленный или отложенный).
Вариантов там не много, поэтому можно пихануть в int через "|".
Если я не прав, до дайте волшебный пендель, куда курить чтоб вкурить этот вопрос.
Чтоб разгрести этот вопрос полез в стандартную библиотеку (по привычке, если чего не понятно посмотреть как другие делают).
Там вообще ужоС, этот вопрос вообще не обрабатывается, дали функцию для комфортного наследования, а в самом классе CTrade SetTypeFilling() не используется, поле type_filling инициализируется умолчательным нулём, что по перечислению соответствует ORDER_FILLING_FOK.
И всё, больше ни каких телодвижений. А я то думал, раз в интерфейсе этого поля нет, значит в классе заполнение автоматизированно.
ЗЫ в общем ждём ответа, как разгребать это :)Пока что, мне видится один выход: долбить сервер пока не дождешься от него нужного ответа.
Порадовал на ночь глядя, смеялся до коликов в животе.
Китайцы взломали центральный сервер Пентагона.
Каждый китаец попробовал один раз набрать пароль.
Каждый второй набирал "Мао Цзе Дун".
На 5*10^7 попытке сервер согласился, что пароль "Мао Цзе Дун"
Пока что, мне видится один выход: долбить сервер пока не дождешься от него нужного ответа.
глупый выход.
вы со своим ДЦ поговорите для начала. узнайте какие типы исполнения они поддерживают и какие типы метаквотовского списка соответствуют типам их исполнения.
так как то, что метаквоты придумали - 3 типа заливки и 3 типа времени - это еще не значит, что они являются отражением реальности при заливке ордеров на реальном брокере.
глупый выход.
вы со своим ДЦ поговорите для начала. узнайте какие типы исполнения они поддерживают и какие типы метаквотовского списка соответствуют типам их исполнения.
так как то, что метаквоты придумали - 3 типа заливки и 3 типа времени - это еще не значит, что они являются отражением реальности при заливке ордеров на реальном брокере.
Вот и я о том же, всё зависит от настроек сервака,
но стучать в каждый ДЦ тоже проблемно,
ну в один программист постучит, ну в другой,
но обходить все и писать switch диллингов в своём коде это перебор.
PS согласись что нормальный код пишется унифицированно, под любой диллинг,
возможны исключения но во первых исключения только подтверждают правила, а во вторых если есть исключения нужно писать исключения.
Вот такая тавтология получается.
Вот и я о том же, всё зависит от настроек сервака,
но стучать в каждый ДЦ тоже проблемно,
ну в один программист постучит, в другой,
но обходить все и писать switch диллингов в своём коде это перебор.
PS согласись что нормальный код пишется унифицированно, под любой диллинг,
возможны исключения но во первых исключения только подтверждают правила, а во вторых если есть исключения нужно писать исключения. Вот такая тавтология получается.
понимаешь тут какое дело.
метаквоты напутали с типами исполнений и времени исполнения. они нестандартны в том плане, что в реале IOC и FOK ордера относятся к времени исполнения.
тип исполнения у ордера ранее был адекватным названием - AON. но его потом убрали.
вот посмотри на FIX спецификацию, по которой работает ДЦ и выполняет заливку ордеров
Я выделил типы, которые взяли метаквоты к себе. но как ты можешь тут видеть - они все идут в одной группе тега TimeInForce <59>
И вот скажи пожалуйста - как брокеру который выкидывает заявки на рынок обрабатывать поставленный тип IOC и время GTD в МТ ордере. Ведь у него это одно поле, а не два разных.
Поэтому каждый брокер будет думать уже сам - что ему делать с заливкой и какой тип применять. И как снимать ордер.
Единственное, что тут приходит во спасение - так это то, что есть разница между рыночным и отложенным ордером. То есть некторые типы исполнения идут только для отложек а для маркетных другие. Вобщем тут смотреть и общаться надо.
А то что называется All-Or-Nothing находится совсем в другом теге ExecInst <18>, тега, который в МТ ордере ваще никак не передается. Он косвенно предполагается (вероятно) для типа FOK
...
Алекс возьми эту тему на контроль пожалуйста. Я к сожалению плаваю в этих вопросах.
Сделай предложения в СД, пообщайся с ними.
нужно в теме навести какой то порядок.
А то ведь то что есть сейчас совершенно не юзабельно для профессионального программирования.
Алекс возьми эту тему на контроль пожалуйста. Я к сожалению плаваю в этих вопросах.
Сделай предложения в СД, пообщайся с ними.
нужно в теме навести какой то порядок.
А то ведь то что есть сейчас совершенно не юзабельно для профессионального программирования.
ха. то ли я дурак, то ли лыжи не едут.
ты же сам видишь, что метаквоты каждый месяц выполняют подключение на новую биржу или рынок. Соответственно они для этих целей делают мосты.
Из чего я делаю вывод, что в данном положении вещей их программисты стыкуют МТ и FIX без проблем (или с некоторым напрягом с ограничением возможностей одного из них).
То есть совместить тип времени FOK и GTC у них получается. А значит в обозримом будущем они наврядли будут что либо менять, так как работа идет.
При этом (я так понимаю), что для биржи мост из МТ может задавать только два типа - AON или Partial. А придуманные в МТ Return - идет вероятно в Partial.
Вобщем вопросы взаимодействия FIX брокера и сервера МТ лежат в плоскости мастерства и понимания прогеров у брокера, которые делают мосты с МТ на своих провайдеров. И не думаю что метаквоты будут что либо менять, так как сами уже давно и активно продвигают платформу на рынки, а значит внутренняя структуры работы сервера МТ вполне соответствует реалиям.