![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все настройки подбираются на периоде бек теста, о форвард периоде советник ничего не знает, как во время реальной торговли, после оптимизации.
Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. Прогон на следующем периоде и есть форвард тест. А что делает форвард тест в МТ5?
Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. А что делает форвард тест в МТ5?
Моделирует будущее.
Каким образом?
Каким образом?
Каким образом?
Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. Прогон на следующем периоде и есть форвард тест. А что делает форвард тест в МТ5?
А в справке непонятно написано? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#forward
Форвард-тестированием называется повторный прогон наилучших результатов оптимизации на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.
Процесс построен следующим образом. Вначале прогон на бэк-тесте с контролем параметров (баланс, просадка, число убыточных сделок подряд и т.д.), затем продолжение уже на форвард-тесте, но без контроля параметров. Это вот что такое. Например, нужно сделать максимальную просадку не более 20%. Под это идёт подгон параметров советника. Но подгон идёт только для бэк-теста, а на форвард-тесте этого контроля уже нет, по форвард-тесту просадка уже не контролируется, будь она хоть 50%. Т.е. какими бы ни были хорошими или плохими результаты форвард-теста, оптимизация по нему не идёт. За счёт этого может быть так, что до определённого момента график красивый, потому что под этот интервал подогнали, а дальше график становится уже так себе, там подгона не было. Пусть общее время - 2 года, но 1 год - бэк-тест, а 2 год - форвард-тест. Каждая итерация идёт по всему периоду 2 года, но подгон советника только по 1 году, а 2 год уже вне контроля. Как понятнее объяснить, уже не знаю. Надеюсь, что и так понятно.
Замечательно. Я вас понял. При реальной торговле, вы не имеете возможность этого делать. Сделали оптимизацию, бэк тест и установили параметры. Начали торговать. Критерий выбора - просадка, максимальная прибыль, матожидание и пр. на основе исследований. А что дает такое форвард тестирование?
А в справке непонятно написано? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#forward
Понятно. Не понятно что это дает и/или как это можно использовать.
Понятно. Не понятно что это дает и/или как это можно использовать.
https://www.mql5.com/ru/forum/224434/page2#comment_6326123