Форвард тест - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что дает такое форвард тестирование?
Ничего.
Похоже на то...
Форвард-тестирование дает возможность определить стабильность работы советника. Если его оптимизировали на 2016 году и с полученными настройками он почти так же сработал в 2017 году - хороший, стабильный. А если с полученными настройками получаем отличный график за 2016 год и слив за 2017 - это бяка.
Замечательно. Я вас понял. При реальной торговле, вы не имеете возможность этого делать. Сделали оптимизацию, бэк тест и установили параметры. Начали торговать. Критерий выбора - просадка, максимальная прибыль, матожидание и пр. на основе исследований. А что дает такое форвард тестирование?
Форвард-тестирование позволяет увеличить вероятность того, что ваши подобранные варианты - не случайны.
Сперва идет бэк-тестирование, выбирается группа наилучших параметров из всего множества возможных, ориентируясь на критерий оптимизации. После этого эта группа проходит форвард-тестирование - и вы можете оценить, насколько те или иные конкретные параметры продолжают вести себя на форварде также, как они вели себя на бэк-тесте.
То есть, при бэк-тестирование проводится автоматический поиск целой группы наилучших вариантов. А форвард-тест позволяет уже из этой группы выбирать лучшие.
Форвард-тестирование позволяет увеличить вероятность того, что ваши подобранные варианты - не случайны.
Сперва идет бэк-тестирование, выбирается группа наилучших параметров из всего множества возможных, ориентируясь на критерий оптимизации. После этого эта группа проходит форвард-тестирование - и вы можете оценить, насколько те или иные конкретные параметры продолжают вести себя на форварде также, как они вели себя на бэк-тесте.
То есть, при бэк-тестирование проводится автоматический поиск целой группы наилучших вариантов. А форвард-тест позволяет уже из этой группы выбирать лучшие.
Форвард тест существует для того, чтобы проверить прибыльность эксперта на устойчивость к изменению характера движения цены, а не для подбора наилучших результатов. Так, как на реальных данных советник всё равно может показать не удовлетворительный результат. В то время, как лучший результат покажет эксперт, у которого настройки мало зависят от оптимизации. Такой эксперт должен пройти множество форвард тестов, на разных участках истории, а не только на одном выбранном участке. https://www.mql5.com/ru/forum/224434/page2#comment_6326123
STARJ, George Mertis, Mihail Matkovskij - спасибо за ваши посты. Ждем кого-то кто знает как использовать форвард тестирование в МТ5.
На дворе 18 год. Прдставьте , что вы вернулись в этот же день на од назад и проводите оптмизацию.. Подобрали настройки советника и с 15 января закидываете денег на реал и советника с о своими наоптимизироваными настройками. Будущего вы еще не знаете, Напрмер как будет торговать робот с середины января до лета 17 года. Но если вы перенесетесь обратно в 18 год то на истории увидите как робот с такими настройками будет торговать весной 17 года. это и есть ваш форвард тест.
Для чего это надо: Советник торгует какую то зависимость, например ночной флет по еврофунту. На форварде можно оценить как советник будет вести себя на незнакомом ему рынке. Если сливает, то 2 варианта, либо зависимоости изменились (ночной флет закончился) либо советник выбрал настройки которые за счет которых и выехал на истории а на форварде сливает. В первом случае надо менять стратегию и приспосабливаться под новые условия рынка, во втором случае надо разобраться почему так произошло.
Для себя определил, что советник отработавший более 100 сделок на истории на форварде должен показать похожий результат.
Где то в статье читал, что и 30 сделок достаточно, но на мой взгляд все таки маловато и похоже на переоптимизацию
На дворе 18 год. Прдставьте , что вы вернулись в этот же день на од назад и проводите оптмизацию.. Подобрали настройки советника и с 15 января закидываете денег на реал и советника с о своими наоптимизироваными настройками. Будущего вы еще не знаете, Напрмер как будет торговать робот с середины января до лета 17 года. Но если вы перенесетесь обратно в 18 год то на истории увидите как робот с такими настройками будет торговать весной 17 года. это и есть ваш форвард тест.
Для чего это надо: Советник торгует какую то зависимость, например ночной флет по еврофунту. На форварде можно оценить как советник будет вести себя на незнакомом ему рынке. Если сливает, то 2 варианта, либо зависимоости изменились (ночной флет закончился) либо советник выбрал настройки которые за счет которых и выехал на истории а на форварде сливает. В первом случае надо менять стратегию и приспосабливаться под новые условия рынка, во втором случае надо разобраться почему так произошло.
Для себя определил, что советник отработавший более 100 сделок на истории на форварде должен показать похожий результат.
Где то в статье читал, что и 30 сделок достаточно, но на мой взгляд все таки маловато и похоже на переоптимизацию
Похоже никто не знает, как работает форвард тестирование в МТ5. Ок, будем разбираться.
Вы виртуозно продемонстрировали нежелание читать документацию и статьи.
Все ссылки вам были предоставлены.