Ростки мыслей об анализе непрерывных таймфреймов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот видите... А я что-то понять должен был. )) На протяжении пяти последних лет вплотную занимаюсь анализом тиковых данных. Все время кажется, что вот оно - нашел. Но нет- все то же самое, что и на стандартных ТФ. На стандартных ТФ даже удалось найти достаточно интересные закономерности, не прослеживающиеся на тиках, которые очень уж зашумлены.
В итоге тики для меня сейчас представляют интерес только в качестве генерации нестандартных ТФ несколько другого плана. Например, часовой ТФ, который начинается не в 00 минут. Также достаточно интересными оказываются ТФ типа 1.5 часа. Но в любом случае это далеко от секундных и им подобных ТФ.
P. S. А еще есть графики рендж-баров и эквиобъемные. Вот там без тиков никуда. Но все равно нужно оперировать достаточно большими выборками. 10-20 тиков - ни о чем.
Так я и сказал в первом посте, что типа смутные зачатки идей... С ренжами я много работал благодаря одному клиенту. Очень плодовитый попался товарищ, перепробовали кучу вариантов, но курочку с золотыми яйцами не обнаружили. Я говорю про полный автомат.
При полуавтомате все проще, сам на таком живу.
Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.
А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?
Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?
в более других терминалах можно ставить произвольную базу,период и учёт торговых сессий, это раз. Существуют также wave-frame (термин вроде такой, но не ручаюсь, термин не устоявшийся) - когда последний бар всегда закрыт и все прочие отсчитываются от текущего момента
вообще полезно ставить чтобы D1,H4 начинался/заканчивался в 17 по NY и плевать на "полночь по времени сервера"
график меняется ровно на столько что свечные фигуры становятся другими и индюки на машках с коротким периодом показывают иное.
в более других терминалах можно ставить произвольную базу,период и учёт торговых сессий, это раз. Существуют также wave-frame (термин вроде такой, но не ручаюсь, термин не устоявшийся) - когда последний бар всегда закрыт и все прочие отсчитываются от текущего момента
вообще полезно ставить чтобы D1,H4 начинался/заканчивался в 17 по NY и плевать на "полночь по времени сервера"
график меняется ровно на столько что свечные фигуры становятся другими и индюки на машках с коротким периодом показывают иное.
Максим, мысль понял, но я хочу сделать анализ на ТФ с разницей 1 сек
Вот именно и хочется посмотреть, как вся эта красота будет плавно меняться
Вот именно и хочется посмотреть, как вся эта красота будет плавно меняться
Примерно так, только быстрее:
Когда происходит взрыв (гэп) на 1000 пунктов - выбранный таймфрейм имеет второстепенную роль,если вообще её не имеет...ИМХО...
Примерно так, только быстрее:
Что это,мааамочки...
Максим, мысль понял, но я хочу сделать анализ на ТФ с разницей 1 сек
Вот именно и хочется посмотреть, как вся эта красота будет плавно меняться
imho за 1 сек не накапливается столько данных чтобы их принимать в анализ. Дёргатня на порядках сек - это "разборки с контрагентом", то есть эффекты порождённые работой стакана конкретного сервера. Это ещё не рынок.
В принципе можно привлечь ТМО (теория массового обслуживания), и сделать HFT просто по нему, чем впрочем и занимаются на одной из местных веток :-) Но это "бан" за эксплуатация особенностей протокола и серверных алгоритмов
С дукаса можно взять реальные тики в формате .csv и на их основе делать анализ стратегии.
Вот нахрена разработчики сделали CopyTicks?!
Вот нахрена разработчики сделали CopyTicks?!
улавливать ростки мыслей.
Вот нахрена разработчики сделали CopyTicks?!
v2