Ростки мыслей об анализе непрерывных таймфреймов

Новый комментарий
 

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

Давно уже смотрели, собираем тики и делаем ТФ 1 сек. С наскока там ничего не увидишь. Все равно нужны достаточно нетривиальные подходы. Но с ними и ТФ 1 сек не нужен.
 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

Наконец-то, Алексей взялся за дело без дураков.

Собирайте тики в массивы (объемы выборки = N тиков) и для разных N стройте динамические каналы относительно скользящей средней.

Границами канала является значение стандартного отклонения процесса:

 S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Вместо Ask можно использовать и Bid.

По моим расчетам объемы выборки должны быть больше 5000 тиков.

Постройте эти графики и опубликуйте здесь. Пусть молодежь посмотрит и, наконец, поймет как такие задачи решаются.

PS  Тиковые приращения |Ask(t)-Ask(t-1)|, естественно, должны быть приведены к pips умножением на 1000 или на 100000 для разных валютных пар.

 
Ihor Herasko:
Давно уже смотрели, собираем тики и делаем ТФ 1 сек. С наскока там ничего не увидишь. Все равно нужны достаточно нетривиальные подходы. Но с ними и ТФ 1 сек не нужен.
Согласен. На дукасе когда-то торговал. Там, уж забыл, 10 сек. таймфреймы вроде были. Все то же самое, полное на вид подобие, как и на других таймфреймах. Фрактал, короче, подобен во всех масштабах.  
 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?


Думаю многим будет интересно на это взглянуть. 

 
Ihor Herasko:
Давно уже смотрели, собираем тики и делаем ТФ 1 сек. С наскока там ничего не увидишь. Все равно нужны достаточно нетривиальные подходы. Но с ними и ТФ 1 сек не нужен.

я сам давно работаю на выборках 1 сек. Вы мысль не поняли. С 1 сек делаем даунсемплинг на 2, 3, 4...n сек и смотрим, как меняется видение рынка. Наверняка можно будет строить некоторые зависимости. Подробнее не могу, т.к. сам пока не знаю

 
Alexander_K2:

Наконец-то, Алексей взялся за дело без дураков.

Собирайте тики в массивы (объемы выборки = N тиков) и для разных N стройте динамические каналы относительно скользящей средней.

Границами канала является значение стандартного отклонения процесса:

 S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков, mean - среднее значение. Вместо Ask можно использовать и Bid.

По моим расчетам объемы выборки должны быть больше 5000 тиков.

Постройте эти графики и опубликуйте здесь. Пусть молодежь посмотрит и, наконец, поймет как такие задачи решаются.

PS  Тиковые приращения |Ask(t)-Ask(t-1)|, естественно, должны быть приведены к pips умножением на 1000 или на 100000 для разных валютных пар.

Вы работаете на наемке? А я 7 лет живу засчет своей башки и торговли))) Так что поумерьте чувство важности, дружище. То, что вы написали, я лет 10 назад на матлабе делал, скользящие средние в топку. Еще фурье мне посоветуйте ))
 
Alexey Volchanskiy:
Вы работаете на наемке? А я 7 лет живу засчет своей башки и торговли))) Так что поумерьте чувство важности, дружище. То, что вы написали, я лет 10 назад на матлабе делал, скользящие средние в топку. Еще фурье мне посоветуйте ))
Пардон, Алексей - проскальзывает у меня иногда, каюсь. Скользящие средние - в топку! Но, не все... :))) А с таким отклонением, уверен, - не работали. Сразу увидим и тиковый график и каналы, которые надо уметь готовить:))
 
Я как-то описывал нечто похожее. График, который перерисовывается каждую минуту (можно переделать и под секунды).
 
Alexey Volchanskiy:

я сам давно работаю на выборках 1 сек. Вы мысль не поняли. С 1 сек делаем даунсемплинг на 2, 3, 4...n сек и смотрим, как меняется видение рынка. Наверняка можно будет строить некоторые зависимости. Подробнее не могу, т.к. сам пока не знаю


Ну вот видите... А я что-то понять должен был. )) На протяжении пяти последних лет вплотную занимаюсь анализом тиковых данных. Все время кажется, что вот оно - нашел. Но нет- все то же самое, что и на стандартных ТФ. На стандартных ТФ даже удалось найти достаточно интересные закономерности, не прослеживающиеся на тиках, которые очень уж зашумлены. 

В итоге тики для меня сейчас представляют интерес только в качестве генерации нестандартных ТФ несколько другого плана. Например, часовой ТФ, который начинается не в 00 минут. Также достаточно интересными оказываются ТФ типа 1.5 часа. Но в любом случае это далеко от секундных и им подобных ТФ. 

P. S. А еще есть графики рендж-баров и эквиобъемные. Вот там без тиков никуда. Но все равно нужно оперировать достаточно большими выборками. 10-20 тиков - ни о чем.

 
Aleksey Ivanov:
Согласен. На дукасе когда-то торговал. Там, уж забыл, 10 сек. таймфреймы вроде были. Все то же самое, полное на вид подобие, как и на других таймфреймах. Фрактал, короче, подобен во всех масштабах.  

С дукаса можно взять реальные тики в формате .csv и на их основе делать анализ стратегии. Данные выглядят так, 

2017.10.26 07:38:01.988,1.18197,1.18198

2017.10.26 07:38:04.072,1.18195,1.18196

2017.10.26 07:38:04.386,1.18203,1.18206

2017.10.26 07:38:04.489,1.18203,1.18204

2017.10.26 07:38:05.005,1.182,1.18201

2017.10.26 07:38:05.109,1.18198,1.182

2017.10.26 07:38:06.261,1.18196,1.182

2017.10.26 07:38:08.695,1.18197,1.182

2017.10.26 07:38:08.747,1.182,1.18201

Давно написаны проги на матлабе, которые делают дискретизацию с заданным периодом, разную обработку. Просто сейчас бродят туманные мысли, как бы добавить еще одно измерение в анализ... Ничего, идея прорежется сама собой, так всегда бывает.

1234
Новый комментарий