Разностное исчисление, примеры. - страница 14

Новый комментарий
 
Aleksey Panfilov:

У меня есть опыт создания индикатора баланса, это приблизит к созданию гиперпараметра?

не уверен, если не будет взаимосвязи реальной то может не помочь.. по сути это вопрос, над которым все ломают голову в МО :)

 
Maxim Dmitrievsky:

не уверен, если не будет взаимосвязи реальной то может не помочь.. по сути это вопрос, над которым все ломают голову в МО :)

:)

На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно). 

Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.

 
Aleksey Panfilov:

:)

На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно). 

Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.

Оооо!

+

 
Aleksey Panfilov:

:)

На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно). 

Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.

баланс нужен не в абсолютных значениях, а, например, профит фактор текущий.. т.е. как-то нормировать график

затем уже можно связать эту переменную с остальными как-нибудь, например через нечеткую логику или нейрон

 

R^2 будет отличным подспорьем

https://www.mql5.com/ru/articles/2358

R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
  • 2017.10.24
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для...
 

Затем, добавить ваши индикаторы и R^2 как входные термы, затем лингвистически описать правила взаимодействия между переменными и уже на выходе получить сигнал

это как пример, можно использовать и нейрон (тоже есть статьи), но нечеткая логика видится мне более гибкой и интуитивной для данных задач, и ее также можно оптить как нейрон или ваши параметры, но инпутов будет меньше

https://www.mql5.com/ru/articles/3795

Нечеткая логика в торговых стратегиях
Нечеткая логика в торговых стратегиях
  • 2017.09.18
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Трейдеры часто задаются вопросом о том, как улучшить торговую систему или создать новую за счет машинного обучения. Несмотря на обилие публикаций, остается открытым вопрос о простом и интуитивно понятном способе создания моделей, которые невозможно аналитически просчитать без использования компьютерных вычислений. Нечеткая логика — это окно в...
 

Спасибо за сообщения.

К сожалению, на данный момент, я не знаком с машинным обучением. И в ближайшее время не возьмусь его осваивать.

Индикатор баланса планировал использовать для быстрой сплошной оптимизации. К сожалению, под каждый эксперт, нужно делать свой аналог индикатора баланса, и скрипт перебора параметров. Думаю реально заложить эти алгоритмы в робота для автоматической оптимизации. В принципе, наверно это тоже машинное обучение, только на самопальном уровне.

Возможно тоже доберусь.

А пока, вдруг кому пригодиться, то что есть.  Индикатор баланса для МТ4.

int start()
  {
  
   int    i;
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   if(Bars<=3 ) return(0);
   if (PRED_CHISLO_BAROV == Bars) return(0);
 
   i=Bars-1;// i присваиваем значение числа баров  .
   if(counted_bars>1) i=Bars-counted_bars-1;// 
   while(i>=0)                                
     {

//================================================================================================================================================================================================
   MacdCurrent = iCustom( NULL, 0, "_________________",
                                                           0,i);
   MacdPrevious = iCustom( NULL, 0, "_______________",
                                                         0,i+1);

   SignalCurrent = iCustom( NULL, 0, "_____________",
                                                         1,i); 
   SignalPrevious = iCustom( NULL, 0, "_____________",
                                                         1,i+1);
                                                          
   MacdCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "______________",
                                                            0,i); 
   MacdPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "___________________",
                                                          0,i+1);

   SignalCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "__________________",
                                                          1,i); 
    if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalCurrent_Trend = 0; 


   SignalPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "_______________",
                                                          1,i+1);
     if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalPrevious_Trend = 0; 
                                                         
//================================================================================================================================================================================================
//  Оцениваем в какой позиции мы стояли бы по трендовому MACD  И назначаем Trend =1 восходящий =-1 низходящий

    if( 
  MacdPrevious_Trend < 0    &&                                                             //1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent_Trend > SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend < SignalPrevious_Trend &&  //2)  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point)                                //3) основная линия ниже заданного для открытия значения 
      )                                                             Trend =1;

    if( 
  MacdPrevious_Trend > 0     &&                                                           // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent_Trend < SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend > SignalPrevious_Trend && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point)                               // - основная линия выше заданного для открытия значения 
      )                                                             Trend =-1;

//================================================================================================================================================================================================
//РАСЧЕТ ЛИНИИ БАЛАНСА.

// Закрываем позицию SELL
    if(
  (  
   Posic == -1 &&                                                // Если открыта позиция SELL 
  MacdPrevious < 0  &&                                            // 1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point)              // - основная линия ниже заданного для закрытия значения 
  ) || (
  Posic == -1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= TakeProfit
  ) || (
  Posic == -1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >= StopLoss
  )
      )                                              
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Cena_0 -Open[i])/Point * Naprav  ; 
        Cena_0 = 0;             Posic = 0;   Capital = 0 ;
  }

// Открываем позицию BUY
    if(
  Trend == 1 &&
  Posic == 0 &&                                                   // Если позиция зарыта
  MacdPrevious < 0   &&                                           // 1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point)               // - основная линия ниже заданного для открытия значения 
      )
      {   Cena_0 = Open[i];     Posic = 1;  Balans = Balans - Spred; }


// Закрываем позицию BUY
    if(
  (
  Posic == 1 &&                                                    // Если открыта позиция BUY
  MacdPrevious > 0  &&                                             // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious &&  //-  основная линия только что пересекла сигнальную с  верх в низу 
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point)               // - основная линия выше заданного для закрытия значения 
  ) || (
  Posic == 1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= StopLoss
  ) || (
  Posic == 1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >=  TakeProfit
  )
      )                                               
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav ; 
        Cena_0 = 0;             Posic = 0;   Capital = 0 ;
  }


// Открываем позицию SELL
    if(
  Trend == -1 &&
  Posic == 0 &&                                                    // Если  позиция зарыта
  MacdPrevious > 0 &&                                              // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious  && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с  верх в низу 
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point)                // - основная линия выше заданного для открытия значения 
      ) 
      {   Cena_0 = Open[i];     Posic = -1;  Balans = Balans - Spred;  }
      
    a1_Buffer[i]= Balans;
//================================================================================================================================================================================================
//РАСЧЕТ ЛИНИИ ТЕКУЩЕГО КАПИТАЛЛА.

// При открытой позиции BUY
    if(   Posic >  0  ) 
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav) ; 
  }
// При открытой позиции SELL
    if(  Posic <  0   ) 
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Cena_0 -Open[i])/Point  * Naprav) ; 
  }                       
    a2_Buffer[i]=   Balans + Capital;
//================================================================================================================================================================================================
//    a3_Buffer[i]= 
//================================================================================================================================================================================================
//    a4_Buffer[i]=
//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================
    if (i >= Bars-(TOCHKA_VHODA*2)) Cena_0 = 0;// 

      i--;       PRED_CHISLO_BAROV = Bars;                                
     } 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


P/S. Буду признателен, если добавите в ветку примеры аналогичных индикаторов. Лучше вместе с экспертом, которого он копирует.

 
а, вы вон параче, что бы реалтайм оптить.. тоже дело
 
Aleksey Panfilov:

А без сленга?  :))))))

ну рассчитывать по текущим параметрам график баланса на опр. глубину истории, и если он плохой то корректировать их в прямом эфире, и опять смотреть кривую.. до тех пор пока она не станет оптимальной, после этого трейдить до тех пор пока она не начнет опять ухудшаться, и снова перебирать параметры.. бэктэст конечно будет долгий в этом случае 

 
Aleksey Panfilov:

Спасибо.

только там получится миллион хэндлов, придется все индикаторы переписывать в тело эксперта

1...789101112131415161718192021...24
Новый комментарий