Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Упростим эксперта. Будем снимать значения с уже построенных при помощи экстраполяции линий (которые не перерисовываются).
На каждом таймфрейме будем сдвигать линию в право на два разных значения.
И сделаем оптимизацию как в сообщении 112. Закрытие каждой сделки с разворотом. Все время в рынке.
Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?
Получается, при любом результате позиции, движение и в плюс, и в минус зафиксированы строго определенными значениями.
Может баг в выводе результатов? Проверьте, а?
Сам в ближайшее время проверить не смогу. Но если верить графику MFE то без SL c TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций.
Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.
Приложил "с переключателем", значения по умолчанию для EURUSD, два последних года до 14 февраля.
Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?
Но если верить графику MFE то без SL c TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций.
Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.
Протестировал эксперта с указанным TP, прирост порядка 200 пунктов, скорее всего как раз на паре выделенных сделок. Да и просмотр сделок на графике не предполагает такого четкого распределения.
Поэтому, вопрос и непонимание остались. Может сам алгоритм с разворотом формирует такое распределение, почему?
Три слоя, четыре года, генетический алгоритм. Ниже ожиданий, но выбрасывать пока не буду.
На малом интервале (1 месяц ) показатели привлекательней. ))
ну это обычный курвафиттинг
а если за предыдущий мес с этим же сэтом?
ну это обычный курвафиттинг
а если за предыдущий мес с этим же сэтом?
В целом согласен, а слово не нравиться. )))
Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:
Задействованных параметров всего восемь, думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь.
Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))В целом согласен, а слово не нравиться. )))
Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:
Задействованных параметров всего восемь, думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь.
нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..
сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)
Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))
да, посмотрите мою статью про нечеткую логику, например
там их всего 2 основных, можно уменьшить до 1 и за мес. получить такую же картинку, или лучше
нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..
сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)
У меня есть опыт по индикатору баланса, это приблизит к созданию гиперпараметра?