Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не об этом. Я не говорил, что "при интерполяции это "трассер", и совсем не регрессии".
Честно говоря я даже не понимаю смысл этой фразы.
Я имел ввиду, что все виды интерполяции являются перерисовываемые ( и Ваша версия тоже перерисовываемая). А неперерисовываемой является только трассирующий след от этих интерполяционных функций, чем слова свои подкрепил анимационными gif - ками. Советую еще раз их внимательно изучить. На этих гифках трассирующий след - это двухцветная сине-фиолетовая линия. Но она не является интерполяционной функцией. Синий цвет означает, что интерполяционная функция в этой точке направлена вверх, а фиолетовая - вниз.
При степени полинома = 0 этот трассирующий след обычная машка (Moving Avarage)
Эти буферы не перерисовываются. Первый интерполяция второй экстраполяция. Видно же по коду, на каждом баре одно значение.
Я не об этом. Я не говорил, что "при интерполяции это "трассер", и совсем не регрессии".
Честно говоря я даже не понимаю смысл этой фразы.
Я имел ввиду, что все виды интерполяции являются перерисовываемые ( и Ваша версия тоже перерисовываемая). А неперерисовываемой является только трассирующий след от этих интерполяционных функций, чем слова свои подкрепил анимационными gif - ками. Советую еще раз их внимательно изучить. На этих гифках трассирующий след - это двухцветная сине-фиолетовая линия. Но она не является интерполяционной функцией. Синий цвет означает, что интерполяционная функция в этой точке направлена вверх, а фиолетовая - вниз.
При степени полинома = 0 этот трассирующий след обычная машка (Moving Avarage)
(вечно мучающий вопрос, потому как всякому "нехудожнику" мучительно больно оформлять софт для маркета :-) писать проще )
Добавил еще перерисовываемых линий построения: первой (красная), второй (серая) и третьей (зеленая) степеней.
Получилось:
Полином второй степени (серая) касается экстраполированной линии в последней точке, как и должно быть.
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.
Если будет интерес со временем соберем или нарисуем, что нибудь путное. :)
Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:
Вы ещё Юлианский и Григорианский календарь сравните с Китайским новым годом.
Вы ещё Юлианский и Григорианский календарь сравните с Китайским новым годом.
Любопытно. Зачем? )))
Вы видимо проводите параллель с разностным и дифференциальным исчислениями?
Думаю это вполне оправданно. )))
Не пробовали по этой формуле?:
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
Попробуйте по такой формуле:
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
Попробуйте по такой формуле:
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
Я могу и Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7, но, в чем смысл? Как обосновываете именно такой подход?
Сейчас делаю:
X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4
т.е., исследую зависимость цены последнего бара (Х5) от цен предыдущих 4-х баров (Х1, Х2, Х3,Х4) и буду смотреть на изменения коэффициентов a0, a1, a2, a3, a4. Интересные вещи получаются, скоро сообщу рез-ты.
а чем и как вы видео снимали ?
(вечно мучающий вопрос, потому как всякому "нехудожнику" мучительно больно оформлять софт для маркета :-) писать проще )
Съемка видео с экрана и формирование с него gif-файла осуществлялось программой Camtasia 9. В ютубе много информации.
Эти буферы не перерисовываются. Первый интерполяция второй экстраполяция. Видно же по коду, на каждом баре одно значение.
Да, я ошибся. Думал, что Вы, действительно, используете аппроксимацию. Посмотрел повнимательней Ваш код и понял, что это не аппроксимация, а просто банальное усреднение, пусть и весьма необычное. После чего Вы сдвигаете фиолетовую линию и красную линию на 72 бара влево, а красный хвостик из 92 баров дорисовываете, и он как раз перерисовывается с каждым новым баром. Синяя линия формируется из сдвинутой фиолетовой. И, кстати, правильнее использовать цену close, а не open. Если поменять на close, то сразу видно, что с каждым тиком красный хвостик из 92 баров прыгает.
Сдвижка влево скользящих средних не несет в себе никакой полезности и практического применения. А только служит для красивости, подгонки и обалванивания.
Нужно понять разницу между аппроксимацией и сглаживанием (усреднением). При аппроксимации вычисляются на заданном отрезке данных коэффициенты какой-то функции (полиномиальные, Фурье, Безье, сплайны и т.д.) и эти коэффициенты как правило меняются все с изменением хотя бы одного значения данных, поэтому функция и перерисовывается на всем промежутке наблюдаемых данных. А вот при усреднении считается только одна текущая точка на основе предыдущих данных, поэтому усреднения (сглаживания) не перерисовываются, но зато всегда запаздывают от данных в отличии от аппроксимации.
И не понял я, при чем здесь полином какой-то степени и бином Ньютона, если даже степеней то в коде никаких нет.
Приветик, Мальчишки.
Нет, все это интересно, конечно. С точки зрения занятости. Но! Различные трюки с переносом результата и построения линий в прошлый период??? В вашем примере { (Типа) a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] и ТД. } К чему могут привести?? Правильно! К получению результата на последнем тике и возможностью Его использованию только на графике. В виде совершенно потрясающей картинки.