А вы умеете готовить каналы? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Канал хорош тем, что можно видеть направление рынка, а вот границы канала могут не соответствовать ожиданиям.
Но всё упирается на принципе, по которому построен канал.
Может Алексей покажет, что-то интересное?
Тут подруга проснулась, угорает от комментов))) Друганы, пишите еще)))
Тут подруга проснулась, угорает от комментов))) Друганы, пишите еще)))
А о чем писать-то, Алексей? Перечитал большинство тем на форуме - люди в полнейшем анабиозе пребывают. Чуть только мысль пробьется, как на него величайшие из людей, такие как СанСаныч, Юсуф и Автомат набрасываются, абсолютно дубея в своем невежестве, и гасят человека в зародыше. Надо этих взрослых дитять, для порядка, отчитать и навсегда в "черный список" поместить. Вот это будет правильно.
Вас тоже с праздником и выходом из анабиоза и шизофрении
Вас тоже с праздником и выходом из анабиоза и шизофрении
Спасибо, братан
Проводил девушку-взруга, пришла якутка, очень красивая, летом подарила мне веник. Сказала, связал шаман на удачу )))))))))))
Говорю, ну если хочешь, поспи))
Дамы и Пацаны, столько много узнал про Якутию)))
Из статистики известно, что стационарные процессы можно предсказывать, а НЕ стационарные крайне плохо предсказываются. Именно в этом проблема. НЕ стационарность сделала бесполезными горы математики крайне эффективной в других областях.
Идеология GARCH:
А Ваша идея идет этим путем?
Анекдот такой раньше был про математиков. Математиками составлен алгоритм забивания гвоздя. Математика спрашивают: "Как забить гвоздь, что уже забит наполовину?" Математик отвечает: "Вытащить его и действовать по уже разработанному алгоритму".
Грубая схема пути, по коему идут. Нестационарный процесс приводится к стационарному путем его многократного (иногда однократного) дифференцирования (взятия разностей). Затем полученный ряд прогнозируют и путем интегрирования восстанавливают, получая прогноз исходного ряда. Биржевые процессы обретают нестационарность из-за резких и непредсказуемых скачков, в которых, как мне кажется, даже после многократного дифференцирования будет прошит аспект неоднородности, что даст и большую ошибку прогноза при приближении к этим точкам, которая при многократном интегрировании возрастет, нивелируя полезность прогноза. Как-то так мне это в общих чертах видится, но, возможно, это и не так.
Во всяком случае, мне кажется, что решение задачи прогноза нестационарных рядов должно идти по пути создания хороших моделей именно этих рядов.
Анекдот такой раньше был про математиков. Математиками составлен алгоритм забивания гвоздя. Математика спрашивают: "Как забить гвоздь, что уже забит наполовину?" Математик отвечает: "Вытащить его и действовать по уже разработанному алгоритму".
Грубая схема пути, по коему идут. Нестационарный процесс приводится к стационарному путем его многократного (иногда однократного) дифференцирования (взятия разностей). Затем полученный ряд прогнозируют и путем интегрирования восстанавливают, получая прогноз исходного ряда. Биржевые процессы обретают нестационарность из-за резких и непредсказуемых скачков, в которых, как мне кажется, даже после многократного дифференцирования будет прошит аспект неоднородности, что даст и большую ошибку прогноза при приближении к этим точкам, которая при многократном интегрировании возрастет, нивелируя полезность прогноза. Как-то так мне это в общих чертах видится, но, возможно, это и не так.
Во всяком случае, мне кажется, что решение задачи прогноза нестационарных рядов должно идти по пути создания хороших моделей именно этих рядов.
Алексей, почитайте на досуге
https://cran.r-project.org/web/packages/PSF/vignettes/PSF_vignette.html + прикрепленный файл
Анекдот такой раньше был про математиков. Математиками составлен алгоритм забивания гвоздя. Математика спрашивают: "Как забить гвоздь, что уже забит наполовину?" Математик отвечает: "Вытащить его и действовать по уже разработанному алгоритму".
Грубая схема пути, по коему идут. Нестационарный процесс приводится к стационарному путем его многократного (иногда однократного) дифференцирования (взятия разностей). Затем полученный ряд прогнозируют и путем интегрирования восстанавливают, получая прогноз исходного ряда. Биржевые процессы обретают нестационарность из-за резких и непредсказуемых скачков, в которых, как мне кажется, даже после многократного дифференцирования будет прошит аспект неоднородности, что даст и большую ошибку прогноза при приближении к этим точкам, которая при многократном интегрировании возрастет, нивелируя полезность прогноза. Как-то так мне это в общих чертах видится, но, возможно, это и не так.
Во всяком случае, мне кажется, что решение задачи прогноза нестационарных рядов должно идти по пути создания хороших моделей именно этих рядов.
Вы абсолютно правы, но Вы описали лишь часть пути. Имеется продолжение, которое реашет указанные Вами недостатки, но появляются новые, которые тоже уже решены, а потом новые, которые сегодня не решены. 100% моделей для нестационарных процессов на сегодня нет.
Не будем забывать про торговлю по паттернам, как называют в ТА, а в математике - это классификация. Там другие идеи, но и другие трудности, полного решения которых на сегодня нет.
Судя по Вашему профилю, Вам вполне по силам GARCH. Возьмите R, в нем пакет rugarch. Сосредоточьтесь и через полгода у Вас отпадут многие наивные представления и у Вас будет инструмент. Вы будете находиться в мэйнстриме, куча публикаций от солидных контор в солидных журналах. Более того, может быть найдете валютную пару, которую сможете предсказывать с 95% доверительным интервалом. Но это как повезет. А вот с 75% - так это запросто.
Вы абсолютно правы, но Вы описали лишь часть пути. Имеется продолжение, которое реашет указанные Вами недостатки, но появляются новые, которые тоже уже решены, а потом новые, которые сегодня не решены. 100% моделей для нестационарных процессов на сегодня нет.
Не будем забывать про торговлю по паттернам, как называют в ТА, а в математике - это классификация. Там другие идеи, но и другие трудности, полного решения которых на сегодня нет.
Судя по Вашему профилю, Вам вполне по силам GARCH. Возьмите R, в нем пакет rugarch. Сосредоточьтесь и через полгода у Вас отпадут многие наивные представления и у Вас будет инструмент. Вы будете находиться в мэйнстриме, куча публикаций от солидных контор в солидных журналах. Более того, может быть найдете валютную пару, которую сможете предсказывать с 95% доверительным интервалом. Но это как повезет. А вот с 75% - так это запросто.
Вы уже продвинулись по GARCH. Может быть напишете на mql5 статейку для нас; думаю многим здесь будет интересна. Типа: 1) Вводная часть - основные принципы; 2) Этапы развития; 3) Современные проработки (здесь достаточно обзора + литература). С R я пока не дружу. MATLAB - да моя любовь.
На счет статьи - пока не готов, оказалось много черной работы.
С матлабом когда-то был знаком. Тулбокс "Экнометрика". Платный, чужой для финансовых рынков, чужая классификация инструментов. Года три рядом не стоит с R.
Алексей, почитайте на досуге
https://cran.r-project.org/web/packages/PSF/vignettes/PSF_vignette.html + прикрепленный файл