А вы умеете готовить каналы? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оо, отлично, предметно, тем более если со статьями, ждемс :)
Я, кстати, в восторге о Вашего интеллекта. Статьи по нейронным сетям, нечеткая логика, интересы в области философии, религии, ИИ. Именно широко мыслящий человек способен решать сложные задачи.
Канал хорош тем, что можно видеть направление рынка, а вот границы канала могут не соответствовать ожиданиям.
Но всё упирается на принципе, по которому построен канал.
Может Алексей покажет, что-то интересное?
Тут очень много интересных вопросов. Даже само направление рынка (особенно на малых таймфреймах) может оказаться кажущимся.
Я, кстати, в восторге о Вашего интеллекта. Статьи по нейронным сетям, нечеткая логика, интересы в области философии, религии, ИИ. Именно широко мыслящий человек способен решать сложные задачи.
ого, спасибо )
Я рассчитываю скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.
Проблема в том, что цены, вероятность которых на истории по Вашему алгоритму была менее 10% в будущем начинают появляться гораздо кратно чаще, чем 10%. Более того, после их появления направление рынка меняется и никак не вытекает из предыдущего. Каждые 10 лет это происходит на финансовых рынках, причем происходят события, которые по Вашей теории не могут случаться в ближайшее тысячелетие. Вот это и называется НЕСТАЦИОНАРНОСТЬЮ.
Проблема в том, что цены, вероятность которых на истории по Вашему алгоритму была менее 10% в будущем начинают появляться гораздо кратно чаще, чем 10%. Более того, после их появления направление рынка меняется и никак не вытекает из предыдущего. Каждые 10 лет это происходит на финансовых рынках, причем происходят события, которые по Вашей теории не могут случаться в ближайшее тысячелетие. Вот это и называется НЕСТАЦИОНАРНОСТЬЮ.
Я тут пока теории особой то не написал; может быть создадим еще совместным творчеством и решим все проблемы. Просто экспериментально изучаю. Вот на этих распределениях вероятности (строящиеся по скользящим окнам) такие крупные скачки, о коих Вы пишете, и множество более мелких, очень хорошо видны. Каналы при сем меняются не плавно, а как энергетические уровни между квантовыми состояниями, т.е. скачками. Эта нестационарность имеет как бы дискретный генезис и порождается сильно действующими событиями, что непредсказуемо (для характеристик самых временных рядов) происходят.
Может быть, я что-то неточно сформулировал, но я с вами согласен.
Я тут пока теории особой то не написал; может быть создадим еще совместным творчеством и решим все проблемы. Просто экспериментально изучаю. Вот на этих распределениях вероятности (строящиеся по скользящим окнам) такие крупные скачки, о коих Вы пишете, и множество более мелких, очень хорошо видны. Каналы при сем меняются не плавно, а как энергетические уровни между квантовыми состояниями, т.е. скачками. Эта нестационарность имеет как бы дискретный генезис и порождается сильно действующими событиями, что непредсказуемо (для характеристик самых временных рядов) происходят.
Может быть, я что-то неточно сформулировал, но я с вами согласен.
На поверхности лежит смысл моделей GARCH - борьба с НЕстационарностью. В реальности смысл этих моделей состоит в конструировании устойчивых моделей, под которой (устойчивостью) понимается скорость возврата модели к стационарному состоянию после шока, порожденного новостью.
вот поэтому нужно иметь какой-то эффективный и чувствительный к шокам переключатель
например, широко применяются корзины стратегий (но не среди форексников а среди квантов на биржах, которые более опытные), например трендовые контртрендовые + еще какие-нибудь, которые то включаются то выключаются, либо меняется вес стратегии в корзине. Конечно, доходности там не заоблачные и сами корзины периодически "подкручиваются", но для управления приличными капиталами подходит.. для разгона депозита как на форексе конечно же нет
ну по сути там ничего такого особенного нет, просто диверсифицируются как могут, и то периодически разваливаются даже крупные фонды с кучей спецов
вот честно, стратегий на каких-то чистых моделях гарч там, нейросеть или что-то еше не встречал.. по крайней мере в открытом доступе. В основном какую-то 1-2 неэффективности торгуют, случайно найденные, либо портфель стратегий
вот поэтому нужно иметь какой-то эффективный и чувствительный к шокам переключатель
например, широко применяются корзины стратегий (но не среди форексников а среди квантов на биржах, которые более опытные), например трендовые контртрендовые + еще какие-нибудь, которые то включаются то выключаются, либо меняется вес стратегии в корзине. Конечно, доходности там не заоблачные и сами корзины периодически "подкручиваются", но для управления приличными капиталами подходит.. для разгона депозита как на форексе конечно же нет
ну по сути там ничего такого особенного нет, просто диверсифицируются как могут
вот честно, стратегий на каких-то чистых моделях гарч там, нейросеть или что-то еше не встречал.. по крайней мере в открытом доступе. В основном какую-то 1-2 неэффективности торгуют, случайно найденные, либо портфель стратегий
GARCH полно, включая валютный рынок. Пакет rugarch - там полно ссылок. Базовая работа: Engle. HIGH FREQUENCY MULTIPLICATIVE COMPONENT GARCH, 2005
GARCH полно, включая валютный рынок. Пакет rugarch - там полно ссылок. Базовая работа: Engle. HIGH FREQUENCY MULTIPLICATIVE COMPONENT GARCH, 2005
опять же, больше для индексов и акций в них входящих, насколько понимаю.. которые годами могут расти. HFT тоже далеко не для каждого из-за сложности и дороговизны инфраструктуры. Для форекса - сложнее
но надо будет еще почитать, спасибо.. с другой стороны я ищу именно высокодоходные варианты которые работают недолго но приносят много.. типа мой стиль :)
На поверхности лежит смысл моделей GARCH - борьба с НЕстационарностью. В реальности смысл этих моделей состоит в конструировании устойчивых моделей, под которой (устойчивостью) понимается скорость возврата модели к стационарному состоянию после шока, порожденного новостью.
Т.е. смысл в минимизация времени релаксации изменения параметров модели. + депо за это время должен не пострадать, для чего (Maxim Dmitrievsky) переключатель (деверсификатор) стратегий.