Советники: ExpertZZLWA

Новый комментарий
 

ExpertZZLWA:

Цель данной публикации - продемонстрировать потенциальную прибыльность индикатора ZigZagLW Addition, кратко охарактеризовать который можно как "указатель тренда". Желающих ознакомиться с алгоритмом работы данного индикатора милости просим сюда https://www.mql5.com/ru/market/product/2647. Для разработки модели МТС, торгующей по указанному индикатору возьмем следующий эксперт https://www.mql5.com/ru/code/19102. В теле данного эксперта я ничего не удалял, все, что было не нужно, я закомментировал и добавил необходимые блоки, так же изменил название. Изменения выделены комментариями следующего вида:

//**************************

...

//**************************

Как это работает: эксперт покупает и продает при получении соответствующих сигналов, но это не переворотный эксперт: ордер закрывается по Stop Loss и Take Profit, открывается столько ордеров, сколько было сигналов.

Определимся с основным критерием оценки потенциально прибыльной модели механической системы и с тем, как эту оценку произвести. На начальном этапе мы имеем лишь модель и хотим понять, стоит ли на базе данной модели что-либо строить. Для меня положительным ответом на этот вопрос является форма кривой баланса на длительном интервале тестирования. Если кривая показывает неуклонный восходящий тренд, это дает определенные основания для рассмотрения данной модели в качестве основы системы, вокруг которой можно добавить на свой вкус фильтры, индикаторы, Money Management и т.д. В общем, основа должна быть устойчивой, чтобы выдержать весь этот "балласт".

Чтобы вручную не гонять по всем параметрам, оценивая кривую баланса, зададим разумные границы оптимизации и, опираясь на здравый смысл, постараемся выбрать (угадать) наиболее перспективные наборы параметров.

Здесь следует обратиться к классикам, тем более что пишут они, по смыслу, одно и то же. Не скажу, что выбрал с первого раза данную книгу, но точно не с десятого. Понравился нумерованный список правил для трейдера. У других эти мысли изложены непоследовательно, разбросаны по тексту. Итак, это "Дорога к трейдингу"" Джона Пайпера. Открываем главу 9 и читаем:

Секреты трейдинга:

  1. Отсекайте убытки;
  2. Дайте прибыли накапливаться;
  3. Торгуйте избирательно;
  4. Торгуйте в направлении тренда.

Что применительно к нашему случаю означает:

  1. Stop loss должен быть небольшим;
  2. Take profit должен быть большим;
  3. В модели никак не запрограммировано;
  4. Когда сигнал на покупку - покупаем, когда сигнал на продажу - продаем.

Результат оптимизации прикреплен в материалах к публикации под названием: complete period.xml.

Рассмотрим наибольший результат он очевидно имеет проблемный продолжительный период в конце тестирования и выделен оранжевым.

first test

Проведем оптимизацию на периоде с 1.01.2012 - 31.12.2016. Результат находится в файле под названием partial period.xml.

Выберем лучший результат и посмотрим, как эти параметры работают на всем интервале 1.01.2000 - 31.12.2016.

second test

Для сравнения я добавил третий режим работы эксперта ma_test_mode. В этом режиме в качестве сигналов используются пересечения скользящих средних. Целью было получить примерно столько же сделок, чтобы сравнить результаты и оценить степень влияния торговых сигналов на итог с теми же параметрами stoploss и takeprofit.

third test

Автор: Gayrat Madumarov

 

Прошло несколько лет с момента публикации данной модели. Можно провести ретроспективный анализ как бы работала данная система на рынке с исходными параметрами.

fig2

fig3

fig1

Фактически данная система была готова в конце 2016, но до публикации все никак не доходили руки. Это я упомянул для полноты картины. Отталкиваться будем от фактической даты публикации. Протестируем данный период когда система показывала уверенный рост.

fig5

fig6

fig8

Система выглядит устойчивой что же может произойти в ближайшее время где она начинает неудержимое падение. Давайте исследуем этот период:

 

fig7 fig8

fig9

Результат обескураживает. На продолжительном тесте этот участок сливает причем лавинообразно. Я нашел три возможных объяснения данному феномену:

1. Произошли фундаментальные изменения на рынке.

Данная версия по моему мнению не выдерживает критики по причине изменения взаимного расположения линий equity и balance при неизменных соотношениях stop loss и take profit

fig10

 

2. Недостаточно хорошее качество исторических данных.

fig11

Как видим, это бесспорный факт. Но степень влияния на результат это предмет дальнейших исследований.

3. Произошло переполнение некоего буфера.

На это по моему мнению указывает разный результат получаемый при тестировании на длинном участке 2017.01.01-2022.12.31 и на коротком убыточном участке 2020.02.19-2022.12.31, учитывая что исторические данные одни и те же.

 

Наиболее правильным по видимому будет сложить доходы за периоды где предположительно не было переполнения буфера:

2849,07 + 425,20 = 3274,27

Но суть не в этом. Самое главное, что данная система продолжает показывать доходность на протяжении пяти лет с момента её разработки.

Новый комментарий