Прошло несколько лет с момента публикации данной модели. Можно провести ретроспективный анализ как бы работала данная система на рынке с исходными параметрами.
Фактически данная система была готова в конце 2016, но до публикации все никак не доходили руки. Это я упомянул для полноты картины. Отталкиваться будем от фактической даты публикации. Протестируем данный период когда система показывала уверенный рост.
Система выглядит устойчивой что же может произойти в ближайшее время где она начинает неудержимое падение. Давайте исследуем этот период:
Результат обескураживает. На продолжительном тесте этот участок сливает причем лавинообразно. Я нашел три возможных объяснения данному феномену:
1. Произошли фундаментальные изменения на рынке.
Данная версия по моему мнению не выдерживает критики по причине изменения взаимного расположения линий equity и balance при неизменных соотношениях stop loss и take profit
2. Недостаточно хорошее качество исторических данных.
Как видим, это бесспорный факт. Но степень влияния на результат это предмет дальнейших исследований.
3. Произошло переполнение некоего буфера.
На это по моему мнению указывает разный результат получаемый при тестировании на длинном участке 2017.01.01-2022.12.31 и на коротком убыточном участке 2020.02.19-2022.12.31, учитывая что исторические данные одни и те же.
Наиболее правильным по видимому будет сложить доходы за периоды где предположительно не было переполнения буфера:
2849,07 + 425,20 = 3274,27
Но суть не в этом. Самое главное, что данная система продолжает показывать доходность на протяжении пяти лет с момента её разработки.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ExpertZZLWA:
Цель данной публикации - продемонстрировать потенциальную прибыльность индикатора ZigZagLW Addition, кратко охарактеризовать который можно как "указатель тренда". Желающих ознакомиться с алгоритмом работы данного индикатора милости просим сюда https://www.mql5.com/ru/market/product/2647. Для разработки модели МТС, торгующей по указанному индикатору возьмем следующий эксперт https://www.mql5.com/ru/code/19102. В теле данного эксперта я ничего не удалял, все, что было не нужно, я закомментировал и добавил необходимые блоки, так же изменил название. Изменения выделены комментариями следующего вида:
//**************************
...
//**************************
Как это работает: эксперт покупает и продает при получении соответствующих сигналов, но это не переворотный эксперт: ордер закрывается по Stop Loss и Take Profit, открывается столько ордеров, сколько было сигналов.
Определимся с основным критерием оценки потенциально прибыльной модели механической системы и с тем, как эту оценку произвести. На начальном этапе мы имеем лишь модель и хотим понять, стоит ли на базе данной модели что-либо строить. Для меня положительным ответом на этот вопрос является форма кривой баланса на длительном интервале тестирования. Если кривая показывает неуклонный восходящий тренд, это дает определенные основания для рассмотрения данной модели в качестве основы системы, вокруг которой можно добавить на свой вкус фильтры, индикаторы, Money Management и т.д. В общем, основа должна быть устойчивой, чтобы выдержать весь этот "балласт".
Чтобы вручную не гонять по всем параметрам, оценивая кривую баланса, зададим разумные границы оптимизации и, опираясь на здравый смысл, постараемся выбрать (угадать) наиболее перспективные наборы параметров.
Здесь следует обратиться к классикам, тем более что пишут они, по смыслу, одно и то же. Не скажу, что выбрал с первого раза данную книгу, но точно не с десятого. Понравился нумерованный список правил для трейдера. У других эти мысли изложены непоследовательно, разбросаны по тексту. Итак, это "Дорога к трейдингу"" Джона Пайпера. Открываем главу 9 и читаем:
Секреты трейдинга:
Что применительно к нашему случаю означает:
Результат оптимизации прикреплен в материалах к публикации под названием: complete period.xml.
Рассмотрим наибольший результат он очевидно имеет проблемный продолжительный период в конце тестирования и выделен оранжевым.
Проведем оптимизацию на периоде с 1.01.2012 - 31.12.2016. Результат находится в файле под названием partial period.xml.
Выберем лучший результат и посмотрим, как эти параметры работают на всем интервале 1.01.2000 - 31.12.2016.
Для сравнения я добавил третий режим работы эксперта ma_test_mode. В этом режиме в качестве сигналов используются пересечения скользящих средних. Целью было получить примерно столько же сделок, чтобы сравнить результаты и оценить степень влияния торговых сигналов на итог с теми же параметрами stoploss и takeprofit.
Автор: Gayrat Madumarov