Какая формула счастья для OnTester() - страница 2

[fxsaber]

Dmitiry Ananiev:

Раньше в  онтестере у меня считалось  - Баланс/Просадку * Количество сделок ведь чем больше количество сделок тем меньше шансов попасть на переоптимизацию.

Но потом я стал умножать на Квадратный корень из количества сделок, а не просто на количество.  Мне так кажется более правильным. Зависимость уменьшилась от количества сделок но все равно влияние на результат остался.

Правда должен отметить, что у меня скальпинговая система. 

Пробовал и такой критерий. К сожалению, пришлось забраковать. Вот причина

2019.01.25 23:54:59   Profit = 1122.00 = 1078.00 + 44.00 (4.08%) - Amount of Delete Intervals = 2 (2018.12.01 - 2019.01.26)
2019.01.25 23:54:59   11:53:46 - 17:44:13 : Profit = 692.00 (61.68%), Total = 4 (75.00%), PF = 693.00, Mean = 173.00, DD = 1.00, RF = 692.00
2019.01.25 23:54:59   17:44:15 - 18:22:29 : Profit = 430.00 (38.32%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 47.78
2019.01.25 23:54:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1122.00 (100.00%), Total = 13 (92.31%), PF = 1123.00, Mean = 86.31, DD = 1.00, RF = 1122.00

Профит = 1122, просадка = 1 (по балансу, правда), сделок = 13. По формуле выше получается зашкаливающее значение, а проход ведь полностью мусорный - сделок почти нет.

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

Пробовал и такой критерий. К сожалению, пришлось забраковать. Вот причина

Профит = 1122, просадка = 1 (по балансу, правда), сделок = 13. По формуле выше получается зашкаливающее значение, а проход ведь полностью мусорный - сделок почти нет.

Фильтр по количеству сделок в месяц/год решит проблему. Тогда его (кол-во сделок) можно будет удалить из формулы.

[Oleg Papkov]

Выводил "прирост баланса за тестируемый период" / "Макс просадку за тестируемый период". Но, что-то цифры из OnTester статистики и моих внутренних пересчетов не сходились и я, несколько запутавшись, плюнул на это дело.

[Olga Miakhovich]

Вот читаю и смешно) Нельзя тестировать по балансу, просадке, проценту прибыльных сделок - это все бред. Баланс не учитывает просадку и отсеивает хоррошие результаты, в случае если лот взхят слишком большой, а "хорошие варианты" не прошли, т.к депозит обнулился из-за просадок. Просадка тоже не показатель, можно настроить параметры так, что робот будет с нулевой просадкой почти, но при этом не давать прибыли и почти наверняка будет вариант, когда просадка только на 1% больше, а прибыль в 10 раз больше. Процент рпибыльных сделок - вообще эта цифра зависит от соотноешния стопа к тейку, не более, поэтому этот показатель самый бесполезный из всех.

Раньше я использовала такой код:

double OnTester()
{
   double result;
   
   double profit;
   double drawdown;
   
   
   profit = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
   drawdown = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) / 100;
   
   if(profit < 0)
      result = NormalizeDouble(profit, 2);
   else
      result = NormalizeDouble((profit * MathPow((1 - drawdown), 7)), 4);
   
   return result;
}

Здесь учитывается просадка вместе с балансом, причем адекватным образом из-за степени. Этот результат подходит только для роботов с фиксированным лотом, а степень 7 нужно менять под каждого конкретного робота таким образом, чтобы результат на одном наборе данных, но с разным лотом был одинаковый.

А для роботов с меняющимся лотом, мартингейлом и т.д. я использую свой новый OnTester который тут публиковать не буду, ибо я много сил на него положила и он имеет ценность.

[[Удален]]

Olga Miakhovich:
Вот читаю и смешно) Нельзя тестировать по балансу, просадке, проценту прибыльных сделок - это все бред. Баланс не учитывает просадку и отсеивает хоррошие результаты, в случае если лот взхят слишком большой, а "хорошие варианты" не прошли, т.к депозит обнулился из-за просадок. Просадка тоже не показатель, можно настроить параметры так, что робот будет с нулевой просадкой почти, но при этом не давать прибыли и почти наверняка будет вариант, когда просадка только на 1% больше, а прибыль в 10 раз больше. Процент рпибыльных сделок - вообще эта цифра зависит от соотноешния стопа к тейку, не более, поэтому этот показатель самый бесполезный из всех.

Раньше я использовала такой код:
Здесь учитывается просадка вместе с балансом, причем адекватным образом из-за степени. Этот результат подходит только для роботов с фиксированным лотом, а степень 7 нужно менять под каждого конкретного робота таким образом, чтобы результат на одном наборе данных, но с разным лотом был одинаковый.

А для роботов с меняющимся лотом, мартингейлом и т.д. я использую свой новый OnTester который тут публиковать не буду, ибо я много сил на него положила и он имеет ценность.

Что то не понял прикола, это как так с разным лотом одинаковая просадка должна быть, это что за чудо советник, по подробнее для примера если можно ? И я по поводу прибыльных процента сделок с вами не соглашусь, так как вы сами написали, что это соотношение тейка к стопу, так сова может  иметь противоположный сигнал для закрытия сделки за место стопа и тейка, то есть для данного советника это будет очень важный показатель, так как чем выше данный параметр, тем устойчивее система анализа рынка.

[[Удален]]

Так программисты кто знает как получить параметры расчета, каждого коэффициента в оптимизации через OnTester https://www.mql5.com/ru/articles/1492  в частности интересует параметр 

Z-счет ???