Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, доказательств даже таким простым значениям нет.
Не забывайте про свои слова "у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт". Я бы не задал своего вопроса, если бы не знал на него ответа.То есть, доказательств даже таким простым значениям нет.
Не забывайте про свои слова "у меня 2 диска SSD -500 МБ и второй диск 1 Террабайт". Я бы не задал своего вопроса, если бы не знал на него ответа.Вы Ренат почему-то тут находитесь в состоянии какой-то постоянной агрессии и что-то доказывать вам - это как война какая-то психически. Я бы мог сейчас закачать все это и сказать сколько, но только в доброжелательной атмосфере. И имейте в виду, что мир не крутится только вокруг вашей программы. На жестком диске еще много другого. И в конце-концов история асковых баров - это капля в море по сравнению с историей тиков. Но вам просто не хочется шевелиться. Когда-то вы и против реальных тиков стояли стеной. А теперь пошла другая крайность.
Вы Ренат почему-то тут находитесь в состоянии какой-то постоянной агрессии и что-то доказывать вам - это как война какая-то психически. Я бы мог сейчас закачать все это и сказать сколько, но только в доброжелательной атмосфере. И имейте в виду, что мир не крутится только вокруг вашей программы. На жестком диске еще много другого. И в конце-концов история асковых баров - это капля в море по сравнению с историей тиков. Но вам просто не хочется шевелиться. Когда-то вы и против реальных тиков стояли стеной. А теперь пошла другая крайность.
Если бы вы, находясь на техническом форуме, использовали бы технически корректные и доказуемые высказывания, то все было бы нормально.
Причем я вначале прошу детали очень вежливо. Но, натыкаясь на отказ подтвердить свои запредельные заявления, делаю выводы.
Следите за тем, что пишите и все будет нормально. Популисткие заявления будут подвергнуты критике.
Если бы вы, находясь на техническом форуме, использовали бы технически корректные и доказуемые высказывания, то все было бы нормально.
Причем я вначале прошу детали очень вежливо. Но, натыкаясь на отказ подтвердить свои запредельные заявления, делаю выводы.
Следите за тем, что пишите и все будет нормально. Популисткие заявления будут подвергнуты критике.
Ренат, вы же сказали что знаете какой объем данных будет при той задаче, которую я описал. Ну так приведите данные. Имейте в виду, что у разных брокеров разное количество поставщиков ликвидности и агрегирование. Вы думаете я удалил тики от нечего делать? У меня красная линия появилась на дике С с предупреждением, что память занята больше чем на 90%. Я не помню, сколько там было и сейчас после работы постоянно удаляю с того брокера, на котором не работаю в данный момент. А спорить и что-то доказывать... Вы что не видите с кем имеете дело. Кто хочет поспорить, а кто пишет более-менее компетентно.
Кстати говорят в программе для тиков МТ4 - TDS - автор как-то очень эффективно сжимает тики, что они занимают малый объем.
А то что вы часто агрессивны - значит не хватает духовного развития, - более тонких энергий.
Да, это необходимый минимум. Давайте еще мнения услышим, возможно, ценные мысли прозвучат.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Технологическая сингулярность MetaTrader 5
fxsaber, 2017.12.14 14:11
Для кастомных символов есть возможность пробрасывать тики через CustomTicksAdd. Это очень удобная вещь! По аналогии хотелось бы видеть TesterTicksAdd, а также TesterCreate, TesterDestroy. Чтобы можно было пробросить свои тики в тестере и считать торговое окружение текущего состояния тестера.
Это был бы прорыв в алготрейдинге похлеще кастомных фидов, поскольку полностью бы изменилась схема написания ТС. Все прежние реализации ТС стали бы сразу старым стандартом логики алгоритмической торговли.
Выделенное сводит на нет все преимущество кастумной истории для множества стратегий.
В TDS можно скормить нужную историю и получить космическое ускорение без изменения точности.
Вы можете сформировать бары и делать тест по ценам открытия. Там все виды отложек исполняются по своей цене.
ANG3110:
Самый простой способ ускорения теста на отложенных ордерах с приемлемой точностью - это по ценам открытия с использованием истории баров с асками. Можно конечно создавать кастомную историю баров с асками и тестировать как со вторым символом и все работает.
На MT4 запихивал когда-то и бид и аск в бар, получая супер-скорость и точность. На MT5 не пробовал, но, думаю, должно получиться. Так что второй символ не требуется. Все можно гонять по ценам открытия одного символа и получать великолепную скорость и точность. Тем более, там ордера исполняются без проскальзываний. Надо ветку создавать, конечно, чтобы показать.
Но я согласен, что асковые бары - это мега-удобно. И многие торговые платформы (без имен) их поддерживают. Здесь MT5 уступает, к сожалению.
Но тогда надо каждый раз делать долгую работу по импорту в ручную файлов с подготовленными барами Aсков в формате csv.
Изучите, пожалуйста, эти функции.
Вы же не даете читать прямо из тиковых файлов, скрывая формат. Дескать великая тайна Мониту. Но самый простой и логичный способ и самый лучший - это сохранять истоирию асковых баров - и все проблеммы решаются. Тогда для большинства задач необходимость хранить гигабайты тиков на жестком диске отпадает. Тики нужны для HFT и ордеров по маркету для проверки.
Изучите, пожалуйста, CopyTicks.
Ренат, вы же сказали что знаете какой объем данных будет при той задаче, которую я описал. Ну так приведите данные. Имейте в виду, что у разных брокеров разное количество поставщиков ликвидности и агрегирование. Вы думаете я удалил тики от нечего делать? У меня красная линия появилась на дике С с предупреждением, что память занята больше чем на 90%. Я
То есть, вы не понимаете, кто обязан доказывать свои запредельные заявления. Вы это делали уже несколько раз за последние дни.
Пока бан на неделю.
Следующие бездоказательные технические заявления - на месяц.
Но я согласен, что асковые бары - это мега-удобно.
С учетом того, что брокеры слабо заботятся о качестве своей истории чартов, наивно ждать еще и асковые данные.
Мы сделали правильное решение, дождавшись повышения уровня средней технической вооруженности, по включению тиковых данных. Теперь брокеру надо правильно построить свои данные и на 100% решается проблема точности.
Но вообще все идет к тому, что исторические данные большинства брокеров не будут использовать в работе/тестировании.
С учетом того, что брокеры слабо заботятся о качестве своей истории чартов, наивно ждать еще и асковые данные.
Мы сделали правильное решение, дождавшись повышения уровня средней технической вооруженности, по включению тиковых данных. Теперь брокеру надо правильно построить свои данные и на 100% решается проблема точности.
Но вообще все идет к тому, что исторические данные большинства брокеров не будут использовать в работе/тестировании.
Речь о другом. В платформах клавишей идет переключение между бидовыми и асковыми барами. Это очень удобно.
Из тиковых собрать не проблема, но опять же, имело в виду другое. Сейчас по барам (особенно ластовым) нельзя сказать, где была нужная цена.
Мне приходится использовать вот это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks
fxsaber, 2017.10.16 08:51
Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!
Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks
fxsaber, 2017.10.16 09:08
В визуализаторе теперь отключаю отображение баров за ненадобностью. Тогда еще лучше видны реальные тики и спред.