От теории к практике - страница 590
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё интересный ряд сумм приращений , кому не сложно постройте пожалуйста гистограмму (как делал Александр).
если чессно, то файл вообще не интересен
правильнее сказать так
интересен ряд и вот почему...
Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))
При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:
Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.
Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.
Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))
При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:
Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.
Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.
Здесь рыбы нет.))
Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))
При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:
Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.
Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.
правильно??? А в чём эта "правильность"?
правильно??? А в чём эта "правильность"?
Думаю, что работа в равномерной шкале времени - неверное решение. К примеру, с OHLC на М1. Надо либо работать конкретно с тиками, но это приводит к искажению понятия "времени" - т.к. за один и тот же промежуток времени приходит разное количество тиков и по-разному у конкретного брокера. Либо работать в потоке Эрланга определенного порядка, когда есть соответствие с временем "в среднем".
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мысли о случайном
Олег avtomat, 2012.12.12 02:13
Фильтр - это функциональный преобразователь. Грамотно сконструированный фильтр не только устраняет шум, но и извлекает много полезной информации, присутствующей в данных, но скрытой и непосредственно не доступной.
Нельзя любить или не любить фильтр -- напротив, можно правильно или неправильно его использовать.
Но, конечно, фильтр фильтру рознь ;)) И если какую-то говняную поделку назвали фильтром, то от этого она фильтром не станет. Соответственно проявляется и отношение любви/нелюбви к такой поделке ;)))
Думаю, что работа в равномерной шкале времени - неверное решение. К примеру, с OHLC на М1. Надо либо работать конкретно с тиками, но это приводит к искажению понятия "времени" - т.к. за один и тот же промежуток времени приходит разное количество тиков и по-разному у конкретного брокера. Либо работать в потоке Эрланга определенного порядка, когда есть соответствие с временем "в среднем".
Блин, да откуда у тебя такая глупость в голове? Какое искажение времени??? Что за чушь???
Понаблюдай за потоком машин на улице за твоим окном. Ночью их будет мало, днём много, а в часы пик их будет ещё больше. От этого исказилось время? И это приводит к искажению понятия "времени" ???
Думай хоть немного своей головой, и не повторяй всякую бредятину, выловленную "на просторах интернета".
Хорошо. По-другому сформулирую:
Любой алгоритм, построенный на OHLC без учета реальных тиковых объемов (Volume) - заранее не точный и сливной. ИМХО.
Хорошо. По-другому сформулирую:
Любой алгоритм, построенный на OHLC без учета реальных тиковых объемов (Volume) - заранее не точный и сливной. ИМХО.
Очередная чушь.
Блин, да откуда у тебя такая глупость в голове? Какое искажение времени??? Что за чушь???
Понаблюдай за потоком машин на улице за твоим окном. Ночью их будет мало, днём много, а в часы пик их будет ещё больше. От этого исказилось время? И это приводит к искажению понятия "времени" ???
Думай хоть немного своей головой, и не повторяй всякую бредятину, выловленную "на просторах интернета".
У Нильса видимо вычитал и понял это буквально, как руководство к действию.)))
Перед нами – безумная теория.
Вопрос в том, достаточно ли она безумна,
чтобы быть правильной.
Нильс БОР