От теории к практике - страница 548
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, решила поработать с Вашими старыми данными вот здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
Там вопрос был вписывается ли экспонента в Ваши временные промежутки, там еще были приращения, Вы помните как Вы их делали? Это были равномерные приращения или по экспоненте? Это важно. Получалось логарифмическое на временных промежутках, экспонента не вписывалась, так же и на приращения, экспонента там не вписывается.
Теория хороша, но практика не удалась)
Александр, решила поработать с Вашими старыми данными вот здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
Там вопрос был вписывается ли экспонента в Ваши временные промежутки, там еще были приращения, Вы помните как Вы их делали? Это были равномерные приращения или по экспоненте? Это важно. Получалось логарифмическое на временных промежутках, экспонента не вписывалась, так же и на приращения, экспонента там не вписывается.
Александр, решила поработать с Вашими старыми данными вот здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
Там вопрос был вписывается ли экспонента в Ваши временные промежутки, там еще были приращения, Вы помните как Вы их делали? Это были равномерные приращения или по экспоненте? Это важно.
Там данные собирались через каждую 1 сек., насколько я помню.
Кстати, и Док (не вместе ли с Вами??) проводил исследования промежутков времени между тиковыми котировками. Там что-то вроде "грязного"потока Эрланга 2-го порядка (Док даже формулу выводил - Гамма+Коши. Где он щас? Наверное, также на депозит тягчайшим трудом зарабатывает...). В общем, немарковский процесс.
Именно поэтому я принудительно работаю в экспоненциальной шкале. Задаю ее генератором СЧ с геометрическим распределением. Только так можно выйти на Лапласа в приращениях - и никак иначе.
Александр, решила поработать с Вашими старыми данными вот здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
Там вопрос был вписывается ли экспонента в Ваши временные промежутки, там еще были приращения, Вы помните как Вы их делали? Это были равномерные приращения или по экспоненте? Это важно. Получалось логарифмическое на временных промежутках, экспонента не вписывалась, так же и на приращения, экспонента там не вписывается.
Там данные собирались через каждую 1 сек., насколько я помню.
Кстати, и Док (не вместе ли с Вами??) проводил исследования промежутков времени между тиковыми котировками. Там что-то вроде "грязного"потока Эрланга 2-го порядка (Док даже формулу выводил - Гамма+Коши. Где он щас? Наверное, также на депозит тягчайшим трудом зарабатывает...). В общем, немарковский процесс.
Именно поэтому я принудительно работаю в экспоненциальной шкале. Задаю ее генератором СЧ с геометрическим распределением. Только так можно выйти на Лапласа в приращениях - и никак иначе.
Т.е. равномерными промежутками, 1 сек, не экспоненциально? Киньте мне или сюда данные где по экспоненте принимаете, промежутки и returns
Если появится какая-нибудь концептуальная идея - пишите, хорошо?
Я щас занят - но, форум читаю. Жду, когда кто-нить из Гильбертова пространства (типа Алешеньки, Владимира или Колдуна) напишет что-то конгениальное.
Т.е. равномерными промежутками, 1 сек, не экспоненциально? Киньте мне данные где по экспоненте принимаете, промежутки и returns
Там, если returns и время =0, это псевдокотировка, иначе - реальная.
Кину, в субботу-воскресенье.
Если появится какая-нибудь концептуальная идея - пишите, хорошо?
Я щас занят - но, форум читаю. Жду, когда кто-нить из Гильбертова пространства (типа Алешеньки, Владимира или Колдуна) напишет что-то конгениальное.
В том то и дело что появилась, мне нужны Ваши данные с экспоненциальным считыванием. Сама поищу на форуме.
В том то и дело что появилась, мне нужны Ваши данные с экспоненциальным считыванием. Сама поищу на форуме.
Вот Лапласа, синим-returns Close распределение минуток за 2 мес., 57 тыс данных, красная-двусторонняя экспонента, практически идеально вписанная за исключением "хвостов". У Вас же ее нет. Это в логарифмическом масштабе, я прям его полюбила, намного все яснее видно.
Думаю, у меня тоже самое, может чуть получше.
Однако, ну и что? Имеем laplace motion, который в отличие от винеровского процесса, мало исследован.
Если применить математику винеровского процесса - имеем чистые +0% прибыли.
Нужен концептуальный прорыв.
Типа: "Дяди! А знаете ли вы, что..." и далее небольшой гениальный текст.