![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно на тиках с определённым интервалом считывания что то и получится , хотя кто знает. Увидим результаты Александра.
Он проверил за прошедшую неделю, всё было красиво, только вот на минутках за неделю тоже неплохо, а на большом отрезке УГ
Это граааль, который расписывали на 430 страниц?
в букварях по трейдингу и то получче сигналы будут
ну типа там МА-шки и прочее....
Советую перечитать ветку. Чо то не то Вы воплотили в код.Советую перечитать ветку. Чо то не то Вы воплотили в код.
Ну Александр смотрел, как сказал так и сделал.
Уже здесь неоднократно писали формулу.
Вот код. Это то, что со второго графика у Александра. То, что на третьем графике без разрешения Александра публиковать не буду, так как он об этом тут ничего не писал.
Не увидел в Ваших формулах взятия модуля перед сложением (у Александра было СУММ(ABS(return)), у Вас СУММ(return). Кроме того, не понял, почему таймфрейм взят минутный, у Александра, вроде, речь о шаге в одну секунду.
Тогда это все равно должно называться процессом с памятью. К сожалению, такова общепринятая терминология, хотя мне она тоже не нравится.
Для процессов с "частичной" памятью, похоже просто нет терминов, потому что академическая наука еще не доперла до таких явлений) Кстати, ровно по этой причине всякие "нобелевские лауреаты" и т.п. -физики-математики и не могут ничего заработать :)В теории случайных процессов так называемая память - это следствие стохастической зависимости между значениями процесса (случайными величинами) в разные моменты времени. При этом нет особой разницы насколько далеко отстоят эти моменты. Случайный процесс считается заданным если заданы все возможные конечномерные распределения и потому всегда можно посчитать зависимости между его значениями в любые моменты времени и легко увидеть что и когда он помнит. Это в теории. Когда же дело доходит до практики (статистика случайных процессов) то всегда оказывается, что данных гораздо меньше, чем нужно чтобы хоть как-то восстановить эти распределения. Поэтому всегда приходится прибегать ко всяким упрощениям и допущениям и избегать желаемых но необоснованных заключений. Помимо этого, любая хорошо работающая на рынке теория рано или поздно изменит его так, что станет убыточной (есть известные примеры)
Думаю, что физики-лауреты, как и прочие люди, ничего не зарабатывают (или иногда зарабатывают) по примерно одним и тем же причинам :)
Не увидел в Ваших формулах взятия модуля перед сложением (у Александра было СУММ(ABS(return)), у Вас СУММ(return).
Извините, проглядел.
Но все же ... Разве Александр начал работать на минутках? Вы же понимаете, что Abs (Open(i)-Open(i+1)) с минутным шагом вовсе не равно сумме Abs(return) за 60 секунд, входящих в минуту?
Извините, проглядел.
Но все же ... Разве Александр начал работать на минутках?
Он просил проверить на минутках. Не нужно тему читать с последнего сообщения, тогда будет всё ясно.
График прироста похож на звуковую дорожку правда?
Как звучит эта дорожка? С помощью некой программы найденной в сети преобразовал эту картинку в звуковые файлы Noise.wav и Sine.wav
Прикрепляю архив с файлами и прогой.
Внимание, перед прослушиванием сделайте громкость динамиков на минимум! Иначе за ваше здоровье я не отвечаю!
Форвард тест! Правда на демо счёте запустил.
Всё таки Александр дельные советы даёт, только нужно правильно их реализовать. Тут как бы формула такая же, только вот подход другой. Все переменные динамические.
П.С. К предыдущем моим постам где графики преобразованной цены это отношения не имеет. Ту идею я ещё дальше не прорабатывал.