От теории к практике - страница 411
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зеленый - реальный поток
синий - простейший экспоненциальный
красный - логарифмический.
Посмотрел я еще раз на эту гистограмму и переделал свою ТС на логарифмические интервалы времени. Впервые! И сразу на реал.
И пропади все пропадом.
Прямой эфир, будет тейк или по стопу. По неким расчётам разворот должен был быть на вертикальной линии. Что есть два стандартных отклонений (от чего-то) . Пока в промежутке между 2 и 3 ско.
Кстати предыдущий разворот опоздал всего на минуту.
До 20:22 по МСК должны развернуться
Зы разворот был , но до тейка не дошли.
Данный феномен давно исслеодван Мандельбротом. Да, кластеризация волатильности как процесс памяти это, конечно, хорошо. Но это слишком общая концепция что бы через распределения постараться ее уничтожить.
Нужно понимать что лежит внутри этого процесса. Например, самоподобная фрактальная структура с генератором из 3-х линий. Меняется генератор - меняется "трендоость", но память всегда присутствует.
Хорошо, допустим мы заменили реальное время на рыночное
но все равно останется кластеризация самого рыночного времени с плавающим периодом, т.е. непериодические циклы. Как убить их, через какое преобразование? они все равно останутся немарковскими
Если б это было так, то часто цена повторялась бы неизменной в последовательных тиках.
Но это не так - можете сами посмотреть на тики, каждый тик - это изменение цены.
Так что ерунду пишет ваш "гуру".
А "запросы цены" были актуальны лет 20 назад, при переговорных сделках через Reuters Dealing. Сейчас большую долю рынка занимают электронные торговые системы, в которых цена видна и без запросов.
Он говорит о тиках межбанковского реального Форекс, где нет понятия "закрыть сделку".
А Вы о результатах деятельности ДЦ по его имитации путем, в частности, генерации цен.
В пользу справедливости утверждения AlexSilver говорят следующие факты.
1. Помню, Ал..... в клиентском соглашении декларировал свое право не высылать клиентам тики в случае, если курсы не изменились. Зачем, если "каждый тик - это изменение цены" ?
см. Вложение. "Регламент торговых операций ECN.MT4 Версия: июль 2012
2.3. Клиент признает что: a) Компания имеет право не предоставлять Клиенту те котировки, которые не претерпели изменений с момента предыдущего среза рынка (Market Snapshot);"
2. Ознакомьтесь с тем, сколько тиков разные ДЦ присылают фактически за одну и ту же неделю https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 по каждому инструменту. А затем сделайте вывод, у кого же из 35 ДЦ "каждый тик - это изменение цены". А у кого - нет. Отметьте, что есть ДЦ с котированием 4 разряда, хотя большинство дают 5. Вполне справедливо, что каждый тик - изменение цены в этом ДЦ, но не на реальном Форекс.
Это Александр упорно игнорирует различие между тиками ДЦ и тиками Форекс, мало того, приписывает последним связь с моментами заключения сделок. А нам-то зачем?
Данный феномен давно исслеодван Мандельбротом. Да, кластеризация волатильности как процесс памяти это, конечно, хорошо. Но это слишком общая концепция что бы через распределения постараться ее уничтожить.
Нужно понимать что лежит внутри этого процесса. Например, самоподобная фрактальная структура с генератором из 3-х линий. Меняется генератор - меняется "трендоость", но память всегда присутствует.
Хорошо, допустим мы заменили реальное время на рыночное
но все равно останется кластеризация самого рыночного времени с плавающим периодом, т.е. непериодические циклы. Как убить их, через какое преобразование? они все равно останутся немарковскими
Макс, ну, вот где ты раньше был?
Хорошо, пусть все процессы - и время наступления событий и изменение самой цены будут немарковскими.
И ничего с этим поделать нельзя.
Согласен. Рыдаю навзрыд и, предварительно сняв картуз, склоняю голову перед рынком. Силен, однако.
Буду теперь сидеть в логарифмической шкале времени.
И пусть физика и математика не развита для таких временных шкал, буду надеяться на чудо и русское "авось".
Господа!!!
Не поминайте лихом! Я ушел в логарифмическое грядущее...
Макс, ну, вот где ты раньше был?
Хорошо, пусть все процессы - и время наступления событий и изменение самой цены будут немарковскими.
И ничего с этим поделать нельзя.
Согласен. Рыдаю навзрыд и, предварительно сняв картуз, склоняю голову перед рынком. Силен, однако.
Буду теперь сидеть в логарифмической шкале времени.
И пусть физика и математика не развита для таких временных шкал, буду надеяться на чудо и русское "авось".
Господа!!!
Не поминайте лихом! Я ушел в логарифмическое грядущее...
желаю удачи )) возможно, есть смысл высчитать приемлемые стоп лоссы для вашей стратегии и все будет работать как часы, но нужны бэктесты
желаю удачи )) возможно, есть смысл высчитать приемлемые стоп лоссы для вашей стратегии и все будет работать как часы, но нужны бэктесты
Спасибо.
Через неделю выложу ценовые ВР в логарифмической шкале времени. Интересно было бы загнать их в НС. Попробуем?
Спасибо.
Через неделю выложу ценовые ВР в логарифмической шкале времени. Интересно было бы загнать их в НС. Попробуем?
если получится загнать файл в кастомный символ мт5, там такой формат (тики)
можно оставить только биды, в таком формате тоже импортируется
если получится загнать файл в кастомный символ мт5, там такой формат (тики)
можно оставить только биды, в таком формате тоже импортируется
Хорошо. Если чё - страждущих добровольцев подключим.
Хорошо. Если чё - страждущих добровольцев подключим.
да, я потом еще покажу результаты эксперимента торговли именно по "памяти"
но там не сильно скоро, много условий надо придумать.. так чисто поугарать, а мб что-то интересное