От теории к практике - страница 407

 
igrok333:
ну и чё ? будет у тебя несколько котировок подряд повторяться.

Вот эта вещь, основанная на реальных тиках:

будет полностью искажена.

Пик в нуле будет уходить в небеса.

Правильное решение - считывать данные так, чтобы сохранялось максимальное соответствие этому распределению.

Но, только не сами тики!!! Должны сохраняться два свойства:

1. соответствие количества считанных тиков заданному таймфрейму.

2. статистическое соответствие реальному тиковому распределению.

Без гистограмм немного непонятно, я их позже выложу для 3-х случаев интервалов времени.

1. равномерные (через 2.5 сек)

2. экспоненциальные (mean=2.5 сек.)

3. логарифмические (mean=2.5 сек.)

Какая из этих шкал даст максимальное соответствие реальному тиковому распределению, той и надо пользоваться.

 

Получится наишикарнейшая вещь.

В каждом баре будет содержаться примерно равное количество тиков (в случае равномерного считывания точно равное).  А распределение приращений примерно будет соответствовать реальному тиковому.

Вот в этом случае, можно и нужно для дисперсии использовать закон "корня из Т". Расчеты будут максимально верными.

 
Alexander_K2:

Получится наишикарнейшая вещь.

В каждом баре будет содержаться примерно равное количество тиков (в случае равномерного считывания точно равное).  А распределение приращений примерно будет соответствовать реальному тиковому.

Вот в этом случае, можно и нужно для дисперсии использовать закон "корня из Т". Расчеты будут максимально верными.

Будут минимально верными, так как потеряются экстремумы ВР - важнейшая характеристика ВР.

 
Andrei:

Будут минимально верными, так как потеряются экстремумы ВР - важнейшая характеристика ВР.

Могут и потеряться.

Но, взамен мы получаем классический аналог (в случае экспоненциальных интервалов между тиками внутри бара, я очень рассчитываю на это) винеровской модели.

1. Цена испытывает хаотические воздействия внутри бара (соударения тяжелой частицы с легкими) - да

2. Ценв OPEN или CLOSE бара соответствует равномерным интервалам времени измерений, проводимых при рассмотрении броуновского движения - да.

Бери формулы расчета дисперсии для диффузионных процессов и все дела.

Господа!!!

Мы близки к Граалю как никогда ранее!!! Не переживайте - дядя Саша всё сделает за вас.

Приготовьте карманы, пожалуйста.

 
Vladimir:

"Надо заметить, что на Forex тиковые данные обозначают не сделки, а запросы цены. Т.е. на каждый тик приходится одна выдача котировки, которая совсем не обязательно завершается заключением сделки."

Если б это было так, то часто цена повторялась бы неизменной в последовательных тиках.

Но это не так - можете сами посмотреть на тики, каждый тик - это изменение цены.

Так что ерунду пишет ваш "гуру".

А "запросы цены" были актуальны лет 20 назад, при переговорных сделках через Reuters Dealing. Сейчас большую долю рынка занимают электронные торговые системы, в которых цена видна и без запросов.

 

у кого-то есть секундные котировки, за неделю хотя-бы?

 
igrok333:

у кого-то есть секундные котировки, за неделю хотя-бы?

CopyTicks: запрашивайте реальные тик хоть за день, хоть за месяц.

 
Alexander_K2:

Но, взамен мы получаем классический аналог (в случае экспоненциальных интервалов между тиками внутри бара, я очень рассчитываю на это) винеровской модели.

Мы близки к Граалю как никогда ранее!!! Не переживайте - дядя Саша всё сделает за вас.

Приготовьте карманы, пожалуйста.

Пытаться заработать на винеровском процессе может только тот, кто плохо учил математику в школе.

Поскольку в таком процессе очередное приращение ни от чего не зависит, то и прогноз его сделать невозможно.

Берегите карманы, господа. От неучей.

 
Alexander_K2:

Могут и потеряться.

Но, взамен мы получаем классический аналог (в случае экспоненциальных интервалов между тиками внутри бара, я очень рассчитываю на это) винеровской модели.

Это винеровская модель мнимая ибо мало относящаяся к реальному процессу поэтому и цена ей небольшая... То есть имеем двойную иллюзию - нет ни реальных экстремумов, что уже само по себе неграмотно с научной точки зрения, и еще и временная модель сильно искажена и изковеркана по отношению к реальной.
 
Alexander_K2:

Вот в этом случае, можно и нужно для дисперсии использовать закон "корня из Т". Расчеты будут максимально верными.

В этом случае вы получите дисперсию относительно значения процесса в стартовой точке окна. Да и то с ошибками. А не относительно SMA (что нам требуется).