От теории к практике - страница 398

 
Alexander_K2:

Вот, не поленюсь, сделаю распределение интервалов времени между тиками для пары AUDCHF за прошлую неделю.

Вот, пока буквально после обработки данных за 10 мин.

Это ж поток Эрланга! Неужели не видно?

Но, его параметры меняются в зависимости от времени суток. И должно быть строгое, прямое соотношение между астрономическим и вот этим "временем Форекса". Пользоваться только одним из них нельзя. ИМХО.

Офигеть !

397 страниц, ради чтобы узреть очевидное.. А какой ещё поток вы ожидали увидеть ??? на входе независимые потоки заявок, буфер в виде стакана и взаимозачёты...там по физике формирования цены из заявок и генерации тиков - на выходе эрланг..

но максимум толка от этого - в теории можно выявлять нечестного дилера, который излишне мухлюет. всё

 
Alexander_K2:

Да, господа.

Финита ля комедия.

Еще и еще раз проанализировал имеющиеся данные по тиковым приращениям, по приращениям цен внутри потоков Эрланга высоких порядков, по отклонениям цен от скользящих средних.

Сомнений практически не осталось.

На рынке, в том или ином виде, мы наблюдаем так называемое Laplace motion. В некоем усредненном виде везде и всюду встречается распределение Лапласа.

Вот теперь мы начнем трясти Форекс как грушу.

До встречи.

Ппц, 250 лет назад уже сказал об этом...

Применение   

Распределение применяется для моделирования обработки сигналов, в моделировании биологических процессов (когда другие распределения совсем не подогнать), экономике и финансах. Распределение можно применить к:   

    кредитным рискам   

    страховым случаям   

    при работе с фильтром Кальмана 

 
Maxim Kuznetsov:

Офигеть !

397 страниц, ради чтобы узреть очевидное.. А какой ещё поток вы ожидали увидеть ??? на входе независимые потоки заявок, буфер в виде стакана и взаимозачёты...там по физике формирования цены из заявок и генерации тиков - на выходе эрланг..

но максимум толка от этого - в теории можно выявлять нечестного дилера, который излишне мухлюет. всё

А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.

 
Alexander_K2:

А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.

Чтобы работать в шумовом потоке нужно отделить и выкинуть полезный сигнал(тренд). Иначе - выходит ахинея и оторванность от реальности.

Частота прихода тиков вообще никакой роли не играет, плюньте уже на это наконец, не упрямствуйте в этой глупости.

 
Alexander_K2:

В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать.

Двойка вам, садитесь)
Математика говорит, что в потоке без памяти зарабатывать не получится.
 
Alexander_K2:

А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.

Кто вам сказал что процесс без памяти?

Откройте ордер, потом через час посмотрите на профит, в зависимости от состояния ордера примите решение о закрытии или продолжении удержания позиции.

Не кажется ли вам что в этом простейшем алгоритме торговли уже заложена память?

Теперь размножьте эту простейшую модель на миллионы позиций и промоделируйте процесс рыночного ценообразования в целом.

И как это у вас из тучи микромоделей с памятью, получается общая модель без памяти?

 
Nikolay Demko:

Кто вам сказал что процесс без памяти?

Откройте ордер, потом через час посмотрите на профит, в зависимости от состояния ордера примите решение о закрытии или продолжении удержания позиции.

Не кажется ли вам что в этом простейшем алгоритме торговли уже заложена память?

Теперь размножьте эту простейшую модель на миллионы позиций и промоделируйте процесс рыночного ценообразования в целом.

И как это у вас из тучи микромоделей с памятью, получается общая модель без памяти?

Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.

 
Ваще, только щас я начинаю понимать Автомата, который предложил какой-то трактор вместо модели, и Юсуфа с гиперболическими мегабыками и супермедведями. Ожидая поддержку народных масс, постоянно получают по щщам. Картина маслом...
 
Alexander_K2:

Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.

Серьёзно?

По вашему трейдеры рандомно принимают решения?

А захреначука я весь депо... секунду ща кубик брошу... на бай )))

Повеселил от души.

 
Alexander_K2:

Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.

Ну вот и считайте направление частицы(тренд) и по нему торгуйте - больше и не надо ничего хаотического.