От теории к практике - страница 391
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) Не, я только-только оттуда выбрался. Жить не могу без Грааля. И я его найду.
Тогда бери не тики, а константную ширину пипсов, для примера 10 четырёх значных пункта (или другую) и всё-равно сколько там было тиков, хоть 3 хоть 50. Главное, что цена с точки A прошла в точку B. Будут приращение в виде +10 - 10 или в бинарнике 1 0 (или кто как хочет) .
Возможно, ты прав, Николай. Но, у меня есть яркий пример перед глазами - Novaja (увы, наверное, покинувшая этот форум...)
Человек, весьма неслабо разбирающийся в математике, 3 года(!!!) отдал изучению Ренко и Каги. Упорного труда! Результат - нуль.
Я из личной переписки знаю ее уровень подготовки - если она не справилась, то и делать там нечего. ИМХО.
Скачивать гигабайты тиков и обрабатывать файлы чтоб найти скорость в секунду это как-то сложно и долго.
MT5 сейчас позволяет в самом советнике или скрипте работать с тиками. Вот скрипт для MT5.
В параметрах выберите дату, и подкорректируйте число рабочих дней в году под ваш год.
Число секунд считается как (<дата последнего тика> - <дата первого тика>)*(<число рабочих дней в году> / 365).
Но это может дать погрешности если было выбрано нецелое число недель.
Результаты пишутся в лог, посмотреть можно на закладке "Эксперты" в MT5 терминале.
Первый раз при запуске скрипта терминал скорее всего начнёт качать тики, но код не ждёт окончания скачивания. Если даты в логе не совпадают с выбранными, то подождите минутку пока терминал докачает тики, и запустите скрипт ещё раз.
У меня так (mt5 сервер MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0.0000184610 в секундуeurusd 2015: 0.0000185810 в секунду
eurusd 2016: 0.0000141310 в секунду
eurusd 2017: 0.0000122910 в секунду
eurusd 2018: 0.0000147410 в секунду
gbpusd 2016: 0.0000208510 в секунду
gbpusd 2017: 0.0000155810 в секунду
gbpusd 2018: 0.0000178510 в секунду
Полагаю что результаты будут отличаться у каждого брокера. Кто чаще создаёт тики - у того цена пройдёт больше.
У меня так (mt5 сервер MetaQuotes-Demo):
eurusd 2015: 0.0000185810 в секунду
gbpusd 2015: 0.0000184610 в секундуeurusd 2016: 0.0000141310 в секунду
eurusd 2017: 0.0000122910 в секунду
eurusd 2018: 0.0000147410 в секунду
gbpusd 2016: 0.0000208510 в секунду
gbpusd 2017: 0.0000155810 в секунду
gbpusd 2018: 0.0000178510 в секунду
Полагаю что результаты будут отличаться у каждого брокера. Кто чаще создаёт тики - у того цена пройдёт больше.
Это очень-очень плохие результаты, Док.
Это ставит под сомнение применимость этих данных к теории Шелепина.
Скорость для конкретной пары обязана быть почти константой.
Повторюсь, что за секунду, правильно считать ABS(CLOSE-OPEN) на таймфрейме S1 или рассмотреть другой метод расчета.
Скорость для конкретной пары обязана быть почти константой.
Вот снял показатели, выборка конечно маленькая. (но всегда показатель в пределах 0.01..)
Что дальше делать? Смотреть текущую скорость прироста и т.д.?
Вот снял показатели, выборка конечно маленькая. (но всегда показатель в пределах 0.01..)
Что дальше делать? Смотреть текущую скорость прироста и т.д.?
Я лично считаю дисперсию процесса (см. посты начиная с https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page379#comment_7583297)
Там в формуле расчета, константа С и есть средняя скорость.
А Фейнман использовал данное значение для прогнозирования.
В общем, если удалось получить константу (в среднем) скорости приращений, то это очень большой шаг вперед.
Таки да! Скорость это интересный и нужный показатель!
Нужный для чего?
для входа в поворот.