Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я и Novaja сделали небольшое исследование.
Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит примерно так -
"Примерно" - это потому что график усреднён. Дилинги искажают настоящее время тиков. Либо округляют их к ~10 милисекундам, либо циклично изменяют скорость их генерации. До усреднения этот график (окно в 0-100 мс) выглядит так -
Этиже пики я видел и у Александра на графиках, теперь стало более понятно откда они берутся.
В итоге получилось что усредённый график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый парметр гамма распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма распределение становится его частным случаем - распределением Эрланга.
Это график с другого дилинга:
чёрная линия - распределение как оно получено из истории тиков
красная - усреднённое
фиолетовая то что получено по формуле из гамма+коши.
Выглядит не идеально, но зато неплохо выглядит и на логарифмической шкале, и вершина и хвост в целом совпадают.
Хвост распределения хорошо совпадает и на десятках секунд
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c - от 0 до 1
а это влияет?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.03.27 21:06
Запускаем советник в режиме "Все тики" на MQ-Demo
Результат
Время первого сгенерированного тика больше второго - баг.
а это влияет?
Нет, похоже что эта ошибка возникает только в тестере, на сгенерированных из ohlc тиках.
Я брал историю тиков из MT5 (Вид-Символы, закладка Тики), это с тем не связано.
Novaja:
Огромное спасибо за такие исследования.
Вот такие вещи достойны для оформления в виде статьи с гонораром за нее.
С уважением,
А_К2
Из проведенного исследования можно сделать важнейшие практические выводы:
1. Надо научиться "отбрасывать" тики, принадлежащие распределению Коши и работать только с теми, которые относятся к Гамма-распределению (в нашем дискретном случае - распределению Эрланга)
2. Если это сделать, то решение задачи должно строиться следующим образом:.
Сейчас я работаю в скользящем временном экспоненциальном окне, а в нем считаю реальные тики и интенсивность торгов, а надо делать наоборот - работать со скользящим объемом тиковой выборки и считать за какое время этот тиковый объем "собрался", и уже оттуда находить интенсивность.
Dr. Trader и Novaja, Вы реально делаете большое дело.
Ну хорошо Братцы. Теорию мы тут видели не однократно. Ну а где же практика???? Какой смысл от теории если её нельзя применить на практике?
К черту практику!!! Люди здесь реально делают великие открытия!!!
К черту практику!!! Люди здесь реально делают великие открытия!!!
Грош цена любому открытию если оно не имеет практического применения. Разве что в физике такое может быть, да и в астрологии. Но на рынке такие открытия не нужны. Какой в них смысл? Да и название ветки как то обязывает практиковать получченные результаты. Разве нет???