Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выдвинуты гипотезы, а именно:
1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.
2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить
3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.
Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!
У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.
Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая: снос - скользящее взвешенное среднее WMA
диффузия - взвешенная дисперсия
интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.
Все остальное - мышиная возня для отвода глаз ))
Ну да как обычно все сводится к машке, как усредненной меры движения центра масс, которая и делает прогноз на будущее...
Все остальное - мышиная возня для отвода глаз ))
Дочитайте до конца ветку))
Вот здесь и был уход от машки:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Дочитайте до конца ветку))
Вот здесь и был уход от машки:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Ага. Только дисперсию из того поста надо еще на корень из интенсивности торгов умножать. Надо бы исправить текст, да лень :)))) Кому надо и так это знают.
Дочитайте до конца ветку))
Вот здесь и был уход от машки:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))
У вас сложилось другое впечатление?
Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))
Ага. Только дисперсию из того поста надо еще на корень из интенсивности торгов умножать. Надо бы исправить текст, да лень :)))) Кому надо и так это знают.
Это кажется здесь)):
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6305599
Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.
Тесть окончательно распоясался и в нецензурной форме заставляет меня наконец сесть и доработать ТС.За сим раскланиваюсь, но не прощаюсь. Я всегда тут и как бы отсутствую - ну, Вы поняли. Кот Шредингера, одним словом. :))))))))))))))))
Кота этого как помнится умертвляли чтобы понять где именно он)) Поэтому эксперименты с данными вещами мистическим могут быть чреваты для психического здоровья.... Одно хорошо, прилив адреналина помогает для поддержания здорового тонуса организма)
Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))
У вас сложилось другое впечатление?
Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))
Тут вот в чем дело.
Цена обладает свойствами как квантовомеханической частицы, так и волновыми свойствами. Нет большой разницы между каналом самой цены, образованным относительно вектора сноса ("машки", так называемой) и каналом ценовых приращений относительно 0.
Самое главное - правильно вычислять коэффициент диффузии (дисперсии) процесса в определенном временном окне наблюдения и сравнить профиты для этих двух моделей. Где больше - там и хорошо. А безудержный профит и там и там есть :)))))
Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))
У вас сложилось другое впечатление?
Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))
Соглашусь, что первично понимание процесса.
Тут вот в чем дело.
Самое главное - правильно вычислять коэффициент диффузии (дисперсии) процесса в определенном временном окне наблюдения и сравнить профиты для этих двух моделей. Где больше - там и хорошо. А безудержный профит и там и там есть :)))))
Вот Вы взяли флетовый участок и поэтому, зная это, профит "безудержный", а что будет если взять трендовый кусок данных?
Соглашусь, что первично понимание процесса.
Отличие женского от мужского мышления в том, что женщина может погрузится в сложную ситуацию, не имея даже малейшего понимания о происходящих процессах и это ей никак не испортит приятных впечатлений.))
С позиции мужской логики все таки желательно понимать суть явлений хотя бы примерно для получения того же удовольствия.))