От теории к практике - страница 125

 
Alexander Sevastyanov:

А вот в этом никогда нельзя быть уверенным т.к. на форексе нет эталонных котировок. Возьмите два ECN счета у разных брокеров/ДЦ и убедитесь что котировки различаются. Вы не найдете двух одинаковых ДЦ по котировкам.

Это - да! Вот из-за этого я и работаю в экспоненциальной временной шкале. Переход от брокера к брокеру будет происходить незаметно и без внесения изменений в модель.

Кроме того, рано или поздно придется давать ТЗ на перевод моей модели в код MQL мощнейшим программистам здесь на форуме и нам просто необходимо будет общаться на одинаковом "экспоненциальном" языке :)))

 
Alexander_K2:

Это - да! Вот из-за этого я и работаю в экспоненциальной временной шкале. Переход от брокера к брокеру будет происходить незаметно и без внесения изменений в модель.

Кроме того, рано или поздно придется давать ТЗ на перевод моей модели в код MQL мощнейшим программистам здесь на форуме и нам просто необходимо будет общаться на одинаковом "экспоненциальном" языке :)))


Помимо того что ECN это автомат.

ECN позволяет установить лимит внутрь спреда, спред при этом сузится до уровня твоего лимита. Но заливаться он будет только клиентами ДЦ. Во вне он выводится как маркет по STP.

Обычно ECN счета подключены к агрегаторам типа LMAX Currenex итд

Вот перечень поставщиков ликвидности только одного ДЦ с ECN счётом

http://www.lmax.com/

http://www.currenex.com/

http://www.integral.com/

http://www.hotspotfx.com/

http://www.cfhclearing.com/

http://www.fxcm.com/

ДЦ же для своих клиентов выступает агрегатором всех этих шлюзов, и таки да на основе такого количества шлюзов можно сделать почти полноценный стакан. Но всё равно он будет почти. Потому что во первых на внешнюю ликвидность лимиты клиента будут выведены как маркеты, во вторых Last каждого агрегатора никто на покажет, а значит открытого интереса даже приближенно не вычислить. А без ленты и ОИ какая может быть биржа.

 
Nikolay Demko:

Приветствую, Николай!

Мне по-простому надо объяснить - могут ли со счета ECN поступать заведомо искаженные котировки от ДЦ и зачем им это нужно? Мое мнение - могут, и я это вижу на чистых тиковых гистограммах, поэтому, собственно, и работаю с экспоненциальным временем, которое является само по себе отличным фильтром. Но, вот зачем это нужно ДЦ - не понимаю. Какой от этого им профит? Ведь теперь-то им без разницы как я торгую - в минус или плюс, они живут на комиссию от сделок. Зачем им подсовывать мне какую-то дрянь и вынуждать меня бороться с ними?

 
Alexander_K2:

Приветствую, Николай!

Мне по-простому надо объяснить - могут ли со счета ECN поступать заведомо искаженные котировки от ДЦ и зачем им это нужно? Мое мнение - могут, и я это вижу на чистых тиковых гистограммах, поэтому, собственно, и работаю с экспоненциальным временем, которое является само по себе отличным фильтром. Но, вот зачем это нужно ДЦ - не понимаю. Какой от этого им профит? Ведь теперь-то им без разницы как я торгую - в минус или плюс, они живут на комиссию от сделок. Зачем им подсовывать мне какую-то дрянь и вынуждать меня бороться с ними?


Опиши пожалуйста терминологию, что значит "заведомо искаженные котировки" ?

А то один про Фому другой про Ерёму будет говорить.

 
Alexander_K2:

... могут ли со счета ECN поступать заведомо искаженные котировки от ДЦ ? 


Конечно могут. Как минимум фильтрованные котировки. Не зря написал выше про исполнение с 90%-ным отрицательным проскальзыванием против меня на ECN счету хотя по идее проскальзывание должно быть 50/50.

Alexander_K2:

... зачем им это нужно? Но, вот зачем это нужно ДЦ - не понимаю. Какой от этого им профит? Зачем им подсовывать мне какую-то дрянь и вынуждать меня бороться с ними?


Затем чтобы эти созданные искажения использовать в своих корыстных целях. Например то же проскальзывание уходит в пользу ДЦ. Также после открытия позиции котировки могут быть сдвинуты против клиента.

Alexander_K2:

Ведь теперь-то им без разницы как я торгую - в минус или плюс, они живут на комиссию от сделок. 


Это они так объясняют в маркетинговых целях, но это не есть истина.

 
Nikolay Demko:

Опиши пожалуйста терминологию, что значит "заведомо искаженные котировки" ?

А то один про Фому другой про Ерёму будет говорить.


Это гистограмма тиковых приращений Ask по паре AUDCAD, на данных, которые щас я принимаю через экспоненту.

Если я буду принимать данные просто по приходу каждого тика, то такой красоты нет - есть некие провалы в гистограмме. Вот не могу найти пример - выкладывал здесь на ветке, может удалил сгоряча..., а сейчас уже собрать доказательную базу не могу - давно работаю с экспоненциальной шкалой времени и она меня полностью устраивает.

 
Alexander Sevastyanov:

Конечно могут. Как минимум фильтрованные котировки. Не зря написал выше про исполнение с 90%-ным отрицательным проскальзыванием против меня на ECN счету хотя по идее проскальзывание должно быть 50/50.


Затем чтобы эти созданные искажения использовать в своих корыстных целях. Например то же проскальзывание уходит в пользу ДЦ. Также после открытия позиции котировки могут быть сдвинуты против клиента.


Это они так объясняют в маркетинговых целях, но это не есть истина.


Каким образом им это выгодно если на ECN они сводят клиента с клиентом?

Для того чтоб им это стало выгодно они сами должны стать на сторону одного из клиентов. ECN автоматическая система, она не предполагает что в сделке заключённой между двумя клиентами у клиентов будет разная цена. Цена сделки на обоих сторонах одинаковая (проверял покупая на ECN у самомго себя с разных счетов).

 
Alexander_K2:


Это гистограмма тиковых приращений Ask по паре AUDCAD, на данных, которые щас я принимаю через экспоненту.

Если я буду принимать данные просто по приходу каждого тика, то такой красоты нет - есть некие провалы в гистограмме. Вот не могу найти пример - выкладывал здесь на ветке, может удалил сгоряча..., а сейчас уже собрать доказательную базу не могу - давно работаю с экспоненциальной шкалой времени и она меня полностью устраивает.


А можно базовые статистики к этой гистограмме?

А автокорреляцию?

 
СанСаныч Фоменко:

А можно базовые статистики к этой гистограмме?

А автокорреляцию?

В прикрепленном файле - тиковые данные для Ask пары AUDCAD через экспоненциальные промежутки времени.

Первый столбец - собственно Ask

Второй столбец - приращения Ask.

Кому интересно - могут сами все посчитать и посмотреть.

Файлы:
AUDCAD_Ask.zip  399 kb
 
Nikolay Demko:

Каким образом им это выгодно если на ECN они сводят клиента с клиентом?

Для того чтоб им это стало выгодно они сами должны стать на сторону одного из клиентов. ECN автоматическая система, она не предполагает что в сделке заключённой между двумя клиентами у клиентов будет разная цена. Цена сделки на обоих сторонах одинаковая (проверял покупая на ECN у самомго себя с разных счетов).


Если цена сделки на обоих сторонах одинаковая, то выгоды нет. Я не проверял, поэтому было предположение о выгоде. Но как тогда объяснить стабильно отрицательное проскальзывание?