От теории к практике - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А у меня горе - вчера после публикации данных Non-Farm должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD, а из-за ошибки в программе (см. пост #1141, где команды на открытие/закрытие сделок по AUDCAD, записывались в файл AUDCHF...) получил отрицательную по AUDCHF... Вот что значит новогодняя пьянка и полное отупение из-за оной... Пойду с горя с женой сейчас на ВДНХ гулять. Вот кто увидит там обливающегося слезами человека с женой - это я и есть.
Вот они риски скрещивания ужа с ежом (VisSim с MQL4\5] в действии... Пардон, что повторяюсь, но реализация стратегии должна быть воплощена в чистом MQL4\5, благо текущий уровень языка это позволяет сделать.
Александр, писал тебе в личку, но либо ты слишком занят, либо не очень это заинтересовало...
Вот они риски скрещивания ужа с ежом (VisSim с MQL4\5] в действии... Пардон, что повторяюсь, но реализация стратегии должна быть воплощена в чистом MQL4\5, благо текущий уровень языка это позволяет сделать.
Александр, писал тебе в личку, но либо ты слишком занят, либо не очень это заинтересовало...
Денис, я понимаю, что надо делать как ты говоришь. Более того, убежден, что такие серьезные задачи надо решать командно и на профессиональном уровне - сродни работе над проектом.
Но, вот какое дело - я не имею морального права навязывать свою точку зрения именно команде профессионалов без конкретных результатов. Я их получу, мы их обсудим и потом поговорим. ОК?
Если есть желание - попробуй принимать тики через экспоненциальные промежутки времени и сохранять их в архиве. Архив должен сохраняться в реальном времени и использоваться при запуске советника. Т.е. при каждом новом запуске на новой рабочей станции из архива должны рассчитываться средние статистики при разных объемах выборки.
Вот они риски скрещивания ужа с ежом (VisSim с MQL4\5] в действии... Пардон, что повторяюсь, но реализация стратегии должна быть воплощена в чистом MQL4\5, благо текущий уровень языка это позволяет сделать.
Александр, писал тебе в личку, но либо ты слишком занят, либо не очень это заинтересовало...
Если я не ошибаюсь, то всё описано в выложенном им файле (не смотрел). Только он для висима. Установите висим. Посмотрите логику. И закодите на мкл. Если конечно Александер не обманул и из того файла и правда вывалится вся логика алгоритма, а не пустышка в виде промежуточных результатов.
Вы поучите лучше жену щи готовить ;-)
Прикольно: не смотрел, но имею мнение.
Вы пробовали разобраться в проекте, в схеме блоков, которые Александр выкладывал? Я не хочу хвастаться, сам имею опыт, например, в аналогичном пакете Simulink (Matlab). Но мне непросто. Если точнее, я могу разобраться в VisSim'e, но у меня нет столько времени. Гораздо проще работать с профи в этом деле.
Вот пример блок-схемы проекта от автора.
Думаю, всё всем понятно в схеме, айда кодировать в MQL4\5!
Прикольно: не смотрел, но имею мнение.
Вы пробовали разобраться в проекте, в схеме блоков, которые Александр выкладывал? Я не хочу хвастаться, сам имею опыт, например, в аналогичном пакете Simulink (Matlab). Но мне непросто. Если точнее, я могу разобраться в VisSim'e, но у меня нет столько времени. Гораздо проще работать с профи в этом деле.
Вот пример блок-схемы проекта от автора.
Думаю, всё и всем понятно в схеме, айда кодировать в MQL4\5!
Абсолютно уверен в том, что Ваш закон корня из t справедлив только для Вашего метода приема данных и не более. Для приема 5-значных тиков этот закон не справедлив и более точна именно эта формула для отклонения цены:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
Опять поверхностное утверждение, бездумное заявление. Сколько можно! А я отвечай...
Интересно, чего же стоит обычная Ваша уверенность? Или, чаще, обычная убежденность?
Если даже в состоянии абсолютной уверенности Вы говорите о том, чего не знаете.
Заблуждаетесь. Говорите ни о чем, бессмыслицу.
Минутки USDCHF на https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, где сделан вывод "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня", я вообще не принимал через потоки котирования в своих терминалах. Не было никакого моего метода приема этих данных, взял их готовыми.
Они не мои, но прошли мою проверку на близость к минуткам из других источников.
Сколько раз Вы здесь сообщали о своей уверенности, убежденности. Что теперь прикажете делать с Вашими словами? Все псу под хост. Этому Вы молодежь учите?
Будьте же, наконец, серъезнее.
А у меня горе - вчера после публикации данных Non-Farm должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD, а из-за ошибки в программе (см. пост #1141, где команды на открытие/закрытие сделок по AUDCAD, записывались в файл AUDCHF...) получил отрицательную по AUDCHF... Вот что значит новогодняя пьянка и полное отупение из-за оной... Пойду с горя с женой сейчас на ВДНХ гулять. Вот кто увидит там обливающегося слезами человека с женой - это я и есть.
Может быть, покажете, в какое время вчера должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD?
Вот для сравнения и AUDCHF от того же ДЦ.
Опять поверхностное утверждение, бездумное заявление. Сколько можно! А я отвечай...
Интересно, чего же стоит обычная Ваша уверенность? Или, чаще, обычная убежденность?
Если даже в состоянии абсолютной уверенности Вы говорите о том, чего не знаете.
Заблуждаетесь. Говорите ни о чем, бессмыслицу.
Минутки USDCHF на https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, где сделан вывод "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня", я вообще не принимал через потоки котирования в своих терминалах. Не было никакого моего метода приема этих данных, взял их готовыми.
Они не мои, но прошли мою проверку на близость к минуткам из других источников.
Сколько раз Вы здесь сообщали о своей уверенности, убежденности. Что теперь прикажете делать с Вашими словами? Все псу под хост. Этому Вы молодежь учите?
Будьте же, наконец, серъезнее.
Я и так серьезен как никогда ранее. И еще раз говорю Вам, Владимир, что при всей мощи Ваших исследований именно Вы не понимаете глубинного физического смысла своих вычислений.
Вы работаете как бы с винеровским процессом со сносом, для которого справедлив закон корня из t - это его стандартное отклонение для биномиального распределения. Вы продолжаете играть в дурацкую монетку, а я работаю!
Нетути биномиального распределения на Форексе, нет и не было случайного блуждания и идиотской монеты - меня уже само это слово выводит из себя!
Есть в среднем распределения Стьюдента для разного кол-ва степеней свободы.