От теории к практике - страница 118

 
СанСаныч Фоменко:

Не надо выбирать островные ДЦ. Надо брать ТОЛЬКО на основе банков-брокеров и имеющих европейские лицензии. И этим риском можно будет пренебречь. 

Кроме этого есть другие риски.

Но о рисках нестабильности самой модели - это в наших руках. Просто всегда надо об этом помнить и направлять усилия на решение этой проблемы.

Думаю, клиенты ныне покойного лондонского Альпари UK могли бы подробнее рассказать о европейских лицензиях. Они получили по 14 центов за фунт через два года ожидания, и, вероятно, смогут уточнить, чего стоит пренебрежение этими рисками.

Совершенно верно, рисков много. Пусть 10, и один из них, кто-то вправе думать, в наших руках. Пусть каждый из этих 10 рисков составляет немного, 1%. Вероятность отказа системы в целом около 10%, в 90% случаев она работает. Тогда, поупиравшись несколько лет и добившись снижения рисков от нестабильности модели аж в 2 раза, можно поднять надежность системы с 90 до 90.5%. Здорово, да?

 
Vladimir:

Думаю, клиенты ныне покойного лондонского Альпари UK могли бы подробнее рассказать о европейских лицензиях. Они получили по 14 центов за фунт через два года ожидания, и, вероятно, смогут уточнить, чего стоит пренебрежение этими рисками.

Совершенно верно, рисков много. Пусть 10, и один из них, кто-то вправе думать, в наших руках. Пусть каждый из этих 10 рисков составляет немного, 1%. Вероятность отказа системы в целом около 10%, в 90% случаев она работает. Тогда, поупиравшись несколько лет и добившись снижения рисков от нестабильности модели аж в 2 раза, можно поднять надежность системы с 90 до 90.5%. Здорово, да?


Не работающая модель - это 100% риск.


ПС.

Названный Вами ДЦ - островной, и обсуждаться не может.

 
СанСаныч Фоменко:

Не работающая модель - это 100% риск.


ПС.

Названный Вами ДЦ - островной, и обсуждаться не может.

Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.

Пусть адрес Alpari (UK) Limited     201 Bishopsgate London,  EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.

 
Alexander_K2:

Вот пока суть да дело и сделок нет, начну поучать уважаемого мной Владимира, ибо он ухватился за корень из t и отступать не хочет.

Я ему говорю - статьи Шелепина читайте, кроме вставок о числах Фибоначчи (очевидно, навязанных ему его неразумным дитятей) - не читает.

Вот смотрите на стр.9 части 1.

Для псевдомарковских процессов:

Дисперсия S^2=c*t*l, где:

l - средняя величина скачков

t - время наблюдения

с - частота скачков за время t (количество тиков)

Под скачками подразумеваются тиковые приращения цены.

Имеем:

S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)

S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.

Теперь-то, Владимир, понимаете разницу с Вашим корень из t???

Кстати, я только что описал один из моих алгоритмов, который пока находится в разработке.

Куда же мне отступать от результатов, полученных путем простого обмера реальных данных?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня."

К нереальным, что ли? Или хотя бы подальше от реальных, как это сделано в рекомендуемых Вами работах Шелепиных? Они также, как и Вы, не согласны решать конкретные задачи. Вы нацелены на уничтожение розничного форекс, а Шелепин Л.А. даже на это не согласен, он решает уже не меньше как планетарные вопросы, выясняет философские основы мироздания

4. Харитонов А.С., Шелепин Л.А. «Равновесные распределения в теории немарковских процессов». Краткие сообщения по физике. 1996, № 7,8, с.79-83.

14. Азроянц Э.А, Харитонов А.С., Шелепин Л.А. "Немарковские процессы как новая парадигма", Вопросы философии, 1999, №7, с. 94-104.

28. Харитонов А.С., Шелепин Л.А. "Принцип золотой пропорции как характеристика процессов с памятью." Сб."Стратегия жизни в условиях планетарного экологического кризиса" 2002, том. 2,378-385.

вместе с автором таких фундаментальных работ, как

10. Харитонов А.С. "Гармония мира и условия устойчивого развития в ней по правилу золотой пропорции". Сб.: докладов Х1 МФИ-97, Информационные проблемы экологии. М., 1997, с.7.

24. Харитонов А.С. "Система уравнений для описания процессов в круговороте природы", Инженерная физика , 2001, №1, с. 4-5.

49. Харитонов А.С. Становление социальных систем и фрактал «золотого сечения». Научно-методологический сборник факультета социального управления. М., 2008. С.77-82.

http://www.goldensectionclub.net/publications/kharitonov

Кант и Гегель плачут в гримерке, Энгельс со своим "Происхождением семьи, частной собственности и государства" не прошел даже отборочный тур...
 
СанСаныч Фоменко:

Это не важно, отделили или нет - я просто высказал свои мысли.


Почему Вы считаете, что результаты, полученные здесь, могут быть доказательством чего бы ни было?

В этом вся проблема!

Более того, доказательства будущего не находятся в тестере, не находятся на демо и реале - все эти результаты говорят: вот так было. И из этого "было" ВООБЩЕ не следует будущее, и это будущее основано только на вере и надежде: в будущем будет также как в прошлом. А на каком основании?

Если мы по каким-либо причинам не используем имеющиеся наработки (очень обширные), то первый вопрос по отношению к своей любимой идее: обладает ли эта идея прогностической способностью? Если обладает, то почему?

СанСаныч, скажите честно. Эти ваши Арчи Гарчи Афирмы. Они сами-то зарабатывать дают Вам? 
Если они не обладают прогностической способностью, то накой тогда Вы везде с ними бегаете по форуму. Или Вы просто "не умеете их готовить". Некоторые же утверждают что у них фурье используется, хотя прямое его применение в классическом виде-не имеет реальной прогностической способности на рынке. 

А если они у Вас работают, то какие проблемы в доказательстве. Не обязательно ведь строгое математическое. Есть и не строгие. Эксперементальные в конце концов.
 
Vladimir:

Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.

Пусть адрес Alpari (UK) Limited     201 Bishopsgate London,  EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.

Не знаю как на счёт этой кухни в лондОне. Но наши уже давно чухнули что если народ не ведётся на регистрацию на бермудах, то легко можно сделать прокладочку, по которой ты уже и не на бермудах вовсе. Даже вполне себе реальный показательный счёт выставить что он реальный патриотичный, законопослушный и бескорыстный резидент Россеюшки. Имея основной счёт на всё тех же бермудах. Полно и более сложных схем наверное. Нам ли опыта в кидалове занимать. Открытию-то и то с натяжкой верится.После последних телодвижений с ним.
Вот обанкротят его по бумагам, а бабки переведут в офшор. И выплатят Вам несгораемую сумм мелочью, якобы компенсация от гос-ва или страховка. И что Вы будете делать. Стонать смысла нет, такие кухни могут в самих верхах крышу иметь. Так что реальных махинаций никто не узнает. Мешок бабками наполнили, потом вуаля, а там кроме воздуха и нечего отдавать. И то пока мыши не прогрызли бы-не узнали, так и несли в кладезь честности(кпримеру). К сожалению уже и на весь мир ненадёжность перекинулась. Хотя их ненадёжность всё же лучше нашей. У нас ещё и под ребро ткнуть могут.
 
ILNUR777:
Не знаю как на счёт этой кухни в лондОне. Но наши уже давно чухнули что если народ не ведётся на регистрацию на бермудах, то легко можно сделать прокладочку, по которой ты уже и не на бермудах вовсе. Даже вполне себе реальный показательный счёт выставить что он реальный патриотичный, законопослушный и бескорыстный резидент Россеюшки. Имея основной счёт на всё тех же бермудах. Полно и более сложных схем наверное. Нам ли опыта в кидалове занимать. Открытию-то и то с натяжкой верится.После последних телодвижений с ним.
Вот обанкротят его по бумагам, а бабки переведут в офшор. И выплатят Вам несгораемую сумм мелочью, якобы компенсация от гос-ва или страховка. И что Вы будете делать. Стонать смысла нет, такие кухни могут в самих верхах крышу иметь. Так что реальных махинаций никто не узнает. Мешок бабками наполнили, потом вуаля, а там кроме воздуха и нечего отдавать. И то пока мыши не прогрызли бы-не узнали, так и несли в кладезь честности(кпримеру). К сожалению уже и на весь мир ненадёжность перекинулась. Хотя их ненадёжность всё же лучше нашей. У нас ещё и под ребро ткнуть могут.

Основной метод снижения названных Вами рисков - торговать с десятками ДЦ. У каждого размещать минимум своих средств и, следить, чтобы прибыль не выросла до неразумных размеров. Вовремя выводить. При этом вовремя обнаружится, что ДЦ больше не хочет работать с таким токсичным клиентом. Тогда расстаемся мирно и пусть с ним торгуют другие домочадцы. Затем родственники. Друзья. Знакомые. Затем забываем о нем на три года. Благо, только с метатрейдером насчитывается две тысячи форекс-компаний, свет на нем клином не сошелся.

Насчет "под ребро" - думаю, фантазии. Самое ценное, чем дорожат ДЦ, это репутация. Или у Вас есть факты?

 

Из Ваших рассуждений считаю уместным остановиться на том, следует ли торговать руками и считать это вслед за "некоторыми" серъезным. Или же для серъезной работы надо торговлю автоматизировать. Форум, на котором мы находимся, посвящен как раз средствам автоматизации торговли. Взгляните, сколько желающих стать "Змеями Горынычами". Это и есть форумчане. И Вы здесь тоже. А при автоматической торговле разницы нет, ведется она в одном ДЦ на 3-30 потоках котировок или в 40 ДЦ на тысяче котировочных потоков. Это не оценочные суждения, а мой опыт торговли с 2009 года.

По поводу КРОУФР. "Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков" исчезла из реестра юридических лиц РФ 04 сентября 2017 года. В результате вполне сознательных действий руководства. Судя по Вашим словам, у Вас нет никакого понятия о том, на каких основах эта структура работала. Ну и не надо выдумывать. Сейчас даже былые документы (Устав КРОУФР, несколько редакций Регламентов работы арбитражной комиссии и Регламентов рассмотрения претензий) негде взять.  

P.S. Пока писал это сообщение, исчезло то, на которое я реагировал. А цитировать Вас не стал. Оставляю, как есть.

 
Vladimir:

Из Ваших рассуждений считаю уместным остановиться на том, следует ли торговать руками и считать это вслед за "некоторыми" серъезным. Или же для серъезной работы надо торговлю автоматизировать. Форум, на котором мы находимся, посвящен как раз средствам автоматизации торговли. Взгляните, сколько желающих стать "Змеями Горынычами". Это и есть форумчане. И Вы здесь тоже. А при автоматической торговле разницы нет, ведется она в одном ДЦ на 3-30 потоках котировок или в 40 ДЦ на тысяче котировочных потоков. Это не оценочные суждения, а мой опыт торговли с 2009 года.

По поводу КРОУФР. "Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков" исчезла из реестра юридических лиц РФ 04 сентября 2017 года. В результате вполне сознательных действий руководства. Судя по Вашим словам, у Вас нет никакого понятия о том, на каких основах эта структура работала. Ну и не надо выдумывать. Сейчас даже былые документы (Устав КРОУФР, несколько редакций Регламентов работы арбитражной комиссии и Регламентов рассмотрения претензий) негде взять.  

P.S. Пока писал это сообщение, исчезло то, на которое я реагировал. А цитировать Вас не стал. Оставляю, как есть.

Раз уж написали, верну и я своё, это ответ на предпоследнее ваше. И забудим. 
Не всё можно автоматизировать, как иногда хочется.
у каждого свой опыт. По поводу КРОУФР. Давно понятно кем она была создана. 

Не было, не писал бы. Особо громкие-считай все замазаны, больше меньше-зависит от обстоятельств. Когда-то Бр..о считали некоторые настоящим брокером)))). Даже  ширму независимого "суда" КРОУФР себе поставили. Это как если бы в суде и судом и исполнителем и подсудимым был бы один человек.
 
Уже и титулов себе понаписали, и есн галочку поставили, а по факту как были так и остались. 

Если некоторые будут руками торговать, им змеями гарынычами стать чтоли, чтоб в сотне дц одновременно торговать. Не серьёзно это. 

Про "дорожат репутацией"-смешно. Бабками они дорожат и технологиями как заманить больше народу. Если бизнес дополнительно и на отъеме существует. Те кто дорожит-иначе зарабатывает.
Вы посмотрите сколько денег вбухивают известные кухни в рекламу. Казино тоже все сайты забили, и что, по ним ведь не скажешь что они дорожат репутацией, им пофиг. Главное поток вновь прибывших и пробующих. Зачем им переживать за старых и стригущих их. Это если с комиссии жить, то да. Старые выгоднее, у них счета гораздо больше чем у 100 новеньких. 

Не удивлюсь если есть чёрные базы клиентов как в казино. Чтобы изначально присматррваться к ним. А Вы-забываем на 3 года. Там тоже не лохи.
Это огромная индустрия. Они и на форумах есть и среди паммов. Лох нынче привередлив. Ему постановы грандиознее  нужны. С громкими названиями, с сравнениями с уолл стрит))). Чтоб не просто слить. А с чуством глубокой утраты насладиться причасностью к потере собственных денег не всвязи с наи..ловом, а всвязи с дествитильными событиями на бирже.

Опять же, не все.

ПС. Я же не спорю. Опыт опыту рознь. Может вы сотней центовых счетов управляете. И выводите сумарно баксов 125. Конечно, кому вы нужны, чтобы вас сливать. Так можно и в кухнях торговать. 

 
Vladimir:

Основной метод снижения названных Вами рисков - торговать с десятками ДЦ. 

используйте IB, и не нужно тогда юзать сотню брокеров.