От теории к практике - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не надо выбирать островные ДЦ. Надо брать ТОЛЬКО на основе банков-брокеров и имеющих европейские лицензии. И этим риском можно будет пренебречь.
Кроме этого есть другие риски.
Но о рисках нестабильности самой модели - это в наших руках. Просто всегда надо об этом помнить и направлять усилия на решение этой проблемы.
Думаю, клиенты ныне покойного лондонского Альпари UK могли бы подробнее рассказать о европейских лицензиях. Они получили по 14 центов за фунт через два года ожидания, и, вероятно, смогут уточнить, чего стоит пренебрежение этими рисками.
Совершенно верно, рисков много. Пусть 10, и один из них, кто-то вправе думать, в наших руках. Пусть каждый из этих 10 рисков составляет немного, 1%. Вероятность отказа системы в целом около 10%, в 90% случаев она работает. Тогда, поупиравшись несколько лет и добившись снижения рисков от нестабильности модели аж в 2 раза, можно поднять надежность системы с 90 до 90.5%. Здорово, да?
Думаю, клиенты ныне покойного лондонского Альпари UK могли бы подробнее рассказать о европейских лицензиях. Они получили по 14 центов за фунт через два года ожидания, и, вероятно, смогут уточнить, чего стоит пренебрежение этими рисками.
Совершенно верно, рисков много. Пусть 10, и один из них, кто-то вправе думать, в наших руках. Пусть каждый из этих 10 рисков составляет немного, 1%. Вероятность отказа системы в целом около 10%, в 90% случаев она работает. Тогда, поупиравшись несколько лет и добившись снижения рисков от нестабильности модели аж в 2 раза, можно поднять надежность системы с 90 до 90.5%. Здорово, да?
Не работающая модель - это 100% риск.
ПС.
Названный Вами ДЦ - островной, и обсуждаться не может.
Не работающая модель - это 100% риск.
ПС.
Названный Вами ДЦ - островной, и обсуждаться не может.
Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.
Пусть адрес Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.
Вот пока суть да дело и сделок нет, начну поучать уважаемого мной Владимира, ибо он ухватился за корень из t и отступать не хочет.
Я ему говорю - статьи Шелепина читайте, кроме вставок о числах Фибоначчи (очевидно, навязанных ему его неразумным дитятей) - не читает.
Вот смотрите на стр.9 части 1.
Для псевдомарковских процессов:
Дисперсия S^2=c*t*l, где:
l - средняя величина скачков
t - время наблюдения
с - частота скачков за время t (количество тиков)
Под скачками подразумеваются тиковые приращения цены.
Имеем:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
Теперь-то, Владимир, понимаете разницу с Вашим корень из t???
Кстати, я только что описал один из моих алгоритмов, который пока находится в разработке.
Куда же мне отступать от результатов, полученных путем простого обмера реальных данных?
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня."
К нереальным, что ли? Или хотя бы подальше от реальных, как это сделано в рекомендуемых Вами работах Шелепиных? Они также, как и Вы, не согласны решать конкретные задачи. Вы нацелены на уничтожение розничного форекс, а Шелепин Л.А. даже на это не согласен, он решает уже не меньше как планетарные вопросы, выясняет философские основы мироздания
4. Харитонов А.С., Шелепин Л.А. «Равновесные распределения в теории немарковских процессов». Краткие сообщения по физике. 1996, № 7,8, с.79-83.
14. Азроянц Э.А, Харитонов А.С., Шелепин Л.А. "Немарковские процессы как новая парадигма", Вопросы философии, 1999, №7, с. 94-104.
28. Харитонов А.С., Шелепин Л.А. "Принцип золотой пропорции как характеристика процессов с памятью." Сб."Стратегия жизни в условиях планетарного экологического кризиса" 2002, том. 2,378-385.
вместе с автором таких фундаментальных работ, как
10. Харитонов А.С. "Гармония мира и условия устойчивого развития в ней по правилу золотой пропорции". Сб.: докладов Х1 МФИ-97, Информационные проблемы экологии. М., 1997, с.7.
24. Харитонов А.С. "Система уравнений для описания процессов в круговороте природы", Инженерная физика , 2001, №1, с. 4-5.
49. Харитонов А.С. Становление социальных систем и фрактал «золотого сечения». Научно-методологический сборник факультета социального управления. М., 2008. С.77-82.
http://www.goldensectionclub.net/publications/kharitonov
Кант и Гегель плачут в гримерке, Энгельс со своим "Происхождением семьи, частной собственности и государства" не прошел даже отборочный тур...Это не важно, отделили или нет - я просто высказал свои мысли.
Почему Вы считаете, что результаты, полученные здесь, могут быть доказательством чего бы ни было?
В этом вся проблема!
Более того, доказательства будущего не находятся в тестере, не находятся на демо и реале - все эти результаты говорят: вот так было. И из этого "было" ВООБЩЕ не следует будущее, и это будущее основано только на вере и надежде: в будущем будет также как в прошлом. А на каком основании?
Если мы по каким-либо причинам не используем имеющиеся наработки (очень обширные), то первый вопрос по отношению к своей любимой идее: обладает ли эта идея прогностической способностью? Если обладает, то почему?
Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.
Пусть адрес Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.
Не знаю как на счёт этой кухни в лондОне. Но наши уже давно чухнули что если народ не ведётся на регистрацию на бермудах, то легко можно сделать прокладочку, по которой ты уже и не на бермудах вовсе. Даже вполне себе реальный показательный счёт выставить что он реальный патриотичный, законопослушный и бескорыстный резидент Россеюшки. Имея основной счёт на всё тех же бермудах. Полно и более сложных схем наверное. Нам ли опыта в кидалове занимать. Открытию-то и то с натяжкой верится.После последних телодвижений с ним.
Основной метод снижения названных Вами рисков - торговать с десятками ДЦ. У каждого размещать минимум своих средств и, следить, чтобы прибыль не выросла до неразумных размеров. Вовремя выводить. При этом вовремя обнаружится, что ДЦ больше не хочет работать с таким токсичным клиентом. Тогда расстаемся мирно и пусть с ним торгуют другие домочадцы. Затем родственники. Друзья. Знакомые. Затем забываем о нем на три года. Благо, только с метатрейдером насчитывается две тысячи форекс-компаний, свет на нем клином не сошелся.
Насчет "под ребро" - думаю, фантазии. Самое ценное, чем дорожат ДЦ, это репутация. Или у Вас есть факты?
Из Ваших рассуждений считаю уместным остановиться на том, следует ли торговать руками и считать это вслед за "некоторыми" серъезным. Или же для серъезной работы надо торговлю автоматизировать. Форум, на котором мы находимся, посвящен как раз средствам автоматизации торговли. Взгляните, сколько желающих стать "Змеями Горынычами". Это и есть форумчане. И Вы здесь тоже. А при автоматической торговле разницы нет, ведется она в одном ДЦ на 3-30 потоках котировок или в 40 ДЦ на тысяче котировочных потоков. Это не оценочные суждения, а мой опыт торговли с 2009 года.
По поводу КРОУФР. "Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков" исчезла из реестра юридических лиц РФ 04 сентября 2017 года. В результате вполне сознательных действий руководства. Судя по Вашим словам, у Вас нет никакого понятия о том, на каких основах эта структура работала. Ну и не надо выдумывать. Сейчас даже былые документы (Устав КРОУФР, несколько редакций Регламентов работы арбитражной комиссии и Регламентов рассмотрения претензий) негде взять.
P.S. Пока писал это сообщение, исчезло то, на которое я реагировал. А цитировать Вас не стал. Оставляю, как есть.
Из Ваших рассуждений считаю уместным остановиться на том, следует ли торговать руками и считать это вслед за "некоторыми" серъезным. Или же для серъезной работы надо торговлю автоматизировать. Форум, на котором мы находимся, посвящен как раз средствам автоматизации торговли. Взгляните, сколько желающих стать "Змеями Горынычами". Это и есть форумчане. И Вы здесь тоже. А при автоматической торговле разницы нет, ведется она в одном ДЦ на 3-30 потоках котировок или в 40 ДЦ на тысяче котировочных потоков. Это не оценочные суждения, а мой опыт торговли с 2009 года.
По поводу КРОУФР. "Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков" исчезла из реестра юридических лиц РФ 04 сентября 2017 года. В результате вполне сознательных действий руководства. Судя по Вашим словам, у Вас нет никакого понятия о том, на каких основах эта структура работала. Ну и не надо выдумывать. Сейчас даже былые документы (Устав КРОУФР, несколько редакций Регламентов работы арбитражной комиссии и Регламентов рассмотрения претензий) негде взять.
P.S. Пока писал это сообщение, исчезло то, на которое я реагировал. А цитировать Вас не стал. Оставляю, как есть.
Основной метод снижения названных Вами рисков - торговать с десятками ДЦ.